Теория рынка - страница 175

Новый комментарий
 
Roman Shiredchenko:

Да уж вижу... :-)

Он, как обычно - СТРОГО на своей волне (ТФ Д1, размер тейка/стопа близки к тому, что будто их вообще нет)...

Пусть уж на этой волне творит. По крайней мере нет всяких Мартинов. И есть матчасть. Респект.
 
Yousufkhodja Sultonov:

Нет, я все жду результатов. 1 дневной бар формируется за 1-1,5 часа работы компа. М.б. я не так делаю, но, жду результата.

Алексей, уже ничто не может внести серьезные коррективы в модель, как Вы выражаетесь. Заметил, что, Вы также, на мгновенье засомневались в правильности направления исследований, но вовремя свернули с тропы оппонентов, это радует.

Да я вообще за. Главное поймать за хвост закономерность.
 
В этом что-то есть)  всплески действительно предупреждают о смене тренда.
 
Artyom Trishkin:

Нет, чтобы тестировать по открытиям минуток, нужно сначала добавить в советник работу по заданному таймфрейму, а не по тому, на котором он установлен.

И, что-то нет уверенности, что индикатор будет верно выдавать свои расчёты по открытиям минуток - он использует цены закрытия баров (20 штук по-умолчанию), и текущую цену на текущем графике - тоже, кстати, Close

Да, нужно, чтобы индикатор отрабатывал по ценам закрытия того таймфрема, на который наброшен, а условие закрытия чтобы тестировалось по факту прихода тика (минуток или что там будет). Это надо учитывать на стадии разработки для целей точного тестирования.
 
Алексей:
Да, нужно, чтобы индикатор отрабатывал по ценам закрытия того таймфрема, на который наброшен, а условие закрытия чтобы тестировалось по факту прихода тика (минуток или что там будет). Это надо учитывать на стадии разработки для целей точного тестирования.
Если тестировать по ценам открытия, то как при этом индикатор будет получать тики внутри бара (даже минутного), если в баре есть лишь четыре цены - OHLC ?
 
JohnPawn:
Уважаемый Юсуфходжа, просто для внесения ясности, сравните две диаграммы, одна построена по Вашим данным, другая по МА(20) за 2010г. Пересечение с текущей ценой в один и тот же момент времени. 
Пересечения и должны совпадать по определению. Ведь, что такое уровень Льва, допустим, - это средне-геометрическое значение уровеней цен Ц и Р.  Цопт (Лев) = (Ц*Р)^0.5, а уровень Леопарда - это средне-арифметическое значение этих уровней Цср (Леопард) = (Ц+Р)/2. В моментах смены тренда Лев собирает все цены на одном уровне и поэтому Ц=Ц1(Медведи)=Цср(Леопард)=Цср(МА)=Р=Ц2(Быки)=Цопт(Лев). Поэтому, совпадение с уровнем МА лишний раз подтверждает справедливость настоящей теории рынка. А в промежутках, эти уровни ведут себя совершенно по разному, как им предписано своими закономерностями, согласно многократно приведенным соотношениям, с компьютерной точностью. Даже в моментах всплеска и значительного отклонения уровней от их средних значений в пределах тиков, все уровни строго соблюдают заданную субординацию.
 
Artyom Trishkin:
Если тестировать по ценам открытия, то как при этом индикатор будет получать тики внутри бара (даже минутного), если в баре есть лишь четыре цены - OHLC ?
Я его код не видел, но думаю, что внутрь минутных баров смотреть ну вовсе не обязательно. Я делал советник на минутках, тестировал только по ценам открытия, а обработку входа в рынок задавал например раз в час.

А у него логика вроде должна быть такая, что раз в сутки формируется новая точка индикатора (раз он по 20 дням смотрит). А по факту на каждом тике пересчитывается. Короче ниче не понятно. Юсуф должен сам прояснить логику своей ТС.
 

Пока добился вот такого результата на М5, евро/доллар, лотом 0,01 при ТП = СЛ = 45пп (пятизнака) с начала месяца 03. 07. 15г. по наст. время 13-20 МСК 20. 07. 15г.:

Bars in test    3438
Ticks modelled    6761
Modelling quality    n/a
Mismatched charts errors    0
Initial deposit    1000.00
Spread    Current (2)
Total net profit    3837.89
Gross profit    7489.38
Gross loss    -3651.49
Profit factor    2.05
Expected payoff    1.40
Absolute drawdown    548.35
Maximal drawdown    1516.56 (41.01%)
Relative drawdown    69.40% (1096.90)
Total trades    2734
Short positions (won %)    2077 (63.17%)
Long positions (won %)    657 (74.73%)
Profit trades (% of total)    1803 (65.95%)
Loss trades (% of total)    931 (34.05%)
    Largest
profit trade    4.50
loss trade    -4.62
    Average
profit trade    4.15
loss trade    -3.92
    Maximum
consecutive wins (profit in money)    299 (1339.74)
consecutive losses (loss in money)    229 (-1031.32)
    Maximal
consecutive profit (count of wins)    1339.74 (299)
consecutive loss (count of losses)    -1031.32 (229)
    Average
consecutive wins    55
consecutive losses    29

 

Поздравляю. Отличная работа.

Юсуф, объясните пожалуйста идею. Что в результате Вы собираетесь получить?

Так как все мы сопереживаем, у Вас уже есть результаты и отличные, но что это означает??

Например. Изучаем дневной бар и получаем реальную цену за прошлый день ???

Или, увеличиваем период вычислений до 20 лет и получаем реальную цену на год вперед??

Что получаете вы в итоге. Данные индикатора видно на фото, но даты и времени прогноза  там нет!!!! Коды, мне не нужны, мой процессор, не потянет.

Если это возможно то в формате рыночной цены, так точнее будут данные.

Например EURUSD Дата цена. Это возможно?

С Уважением,

Юрий.

 
Yura3512:

Поздравляю. Отличная работа.

Юсуф, объясните пожалуйста идею. Что в результате Вы собираетесь получить?

Так как все мы сопереживаем, у Вас уже есть результаты и отличные, но что это означает??

Например. Изучаем дневной бар и получаем реальную цену за прошлый день ???

Или, увеличиваем период вычислений до 20 лет и получаем реальную цену на год вперед??

Что получаете вы в итоге. Данные индикатора видно на фото, но даты и времени прогноза  там нет!!!! Коды, мне не нужны, мой процессор, не потянет.

С Уважением,

Юрий.

Хочу добиться, чтобы тестерные результаты подтверждались на реальном счете.
1...168169170171172173174175176177178179180181182...288
Новый комментарий
Причина обращения: