торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не думаете же Вы, что мне не лень делать работу, которая к моей торговле не относится ? Да и зачем ? Я ведь ничего не продаю и излишне убеждать кого-либо в чем либо своей целью не ставил :). Попросили рассказать о стратегии я и рассказал :). Если хочется проверить для себя - я когда-то так "развлекался" на "Белом воротничке" (http://forum.traders.kiev.ua/) - это форум независимых Украинских трейдеров, мой ник там такойже как на пауке VG - можете там глянуть, сравните даты и последующее движение цен. Шли прогнозы реал тайм. Потом надоело. Это все-таки дополнительные обязательства. Правда недавно там были траблы с форумом - я с тех пор не заглядывал.
ИМХО - лень вообще великий двигатель прогресса: если бы не это чувство, то человечество все еще жило бы в пещерах и ногами гонялось за дичью :).
А что до нынешней торговли - до сих пор держу длинную по евре - как запрыгнул с 1,1871 (до 1,1855 цена не добралась, а то был бы и оттуда ордер ;) - я выше по ветке писал ). Пару раз структура определялась то как неустойчивая, то как устойчивая наверх - поскольку устойчивой структуры в обратную сторону не было - просто держу предыдущую позу. Сейчас как цель определяется 1,2207. Возврат за 1,2146 может поменяет приоритеты движения. Пробой 1,2207 откроет дорогу в район 1,2329. Посмотрим.
Удачи и попутных трендов.
Спасибо!
Довольно отвечать на вопросы.
Во всем необходимо знать меру, а то уже на шею садятся.
Спасибо!
Довольно отвечать на вопросы.
Во всем необходимо знать меру, а то уже на шею садятся.
Я как бы и не заставляю отвечать на свои вопросы. Просто если человек постоянно читает этот форум и может ответить, то почему бы не ответить, если он знает ответ? Форум ведь для этого и существует? Скажите, ну вот какой смысл спрашивать у тех, кому только кажется, что они понимают как нужно работать на FOREX? Ведь один ответ действительно разбирающегося человека может быть дороже сотни прочитанных впустую книг и сэкономить вам огромное количество вашего же времени! Да и тем более думаю, что другим людям могут быть также интересны ответы Vladislava.
Ну вот Вы читаете форум. Говорите, что у Вас большая полностью автоматизированная стратегия. Сама торгует, деньгу зашибает. А многие толком программировать не умеют. Им еще языки программирования учить, а вдруг все равно не научатся правильно программировать? А еще навыки приобретать. Ну зачем всем тратить свое время? Может Вы сэкономите всем огромное количество времени и выложите Вашу с трудом написанную автоматическую систему? Ведь форум для этого и существует - здесь даже тэги предусмотрены для вставки кода. Да и тем более, думаю, другим людям может быть также интересна Ваша система.
Мне лично это было бы интересно не в плане самой торговли как таковой (я в ручную давно не торгую и вряд ли буду торговать в будущем поскольку IMHO ручками можно только сливать), а в плане того, что Ваша методика может работать не только по последним нескольким месяцам, но и дальше. И это станет ещё большим стимулом для её автоматизации для себя!
Хотя никаких проблем поделиться своей стратегией также на уровне методологии я не вижу. В принципе я уже рассказывал основу своей стратегии в этой ветке. Делим рынок на 2 фазы. Первая активная (сильный тренд, новости и так далее) и спокойную (боковой канал). Деление происходит на основе показаний стандартного индикатора, входящего в состав МТ4, под название Standard Deviation. Устанавливаем лимитные ордера на продажу и покупку. Уровни установки рассчитываются на основе формулы, несущую ту же смысловую нагрузку, что и условно говоря формула “продолжения движения” типа S=Vt (где V- скорость, t- время). То есть используя данные последней закрытой свечки из выбранного таймфрейма мы знаем условно говоря скорость и направление продолжения движения с той же скоростью если цена продолжит двигаться туда же, или поменяет направление на противоположное. Далее при оптимизации в тестере определяем оптимальные коэффициенты пересчёта точек установки ордеров, а также точек стопа и взятия прибыли. В системе организуем несколько линий торговли по разным таймфреймам. Также дополнением системы является использования лока, то есть открытие позиции в обе стороны до срабатывания лимитных ордеров. Когда срабатывает лимитный ордер, то автоматически закрывается ордер лока, который был противоположным по направлению. Использование лока в системе конечно же не принципиально, но позволяет увеличить размер прибыли за счёт простого увеличения количества рабочих лотов. Также во время разделения фаз рынка на активную и спокойную я провожу не удаление установленных отложенных ордеров, а их модификацию таким образом, чтобы они не смогли сработать, чтобы обойти возможность открытия в МТ4 двойных ордеров. Наример двигаю параметры ордеров на 5000 пипсов в соответствующую сторону. Ну а потом когда рынок становится по показаниям индикатора девиации спокойным, то опять возвращаю их на нужное место для срабатывания. При росте депозита увеличиваю размер лота, которым вхожу в рынок. Средние показатели такой стратегии составляют примерно 18% в месяц при закладке на максимальную просадку в 20%. Данные значения стратегии получены по результатам тестов за 1,5 года на истории М1. Также необходимо сразу отметить, что первый месяц работы стратегии является пусковым в виду эффекта взаимозависимых сделок. То есть в первый месяц такой торговли прибыли может не быть вообще. Первые 2-3 недели работы после старта обычно характеризуются просадкой, не превыщающей указанную выше, но итог месяца может быть нулевым или с небольшим плюсиком в 5-10%. Обычно прибыль начинает появляться во втором месяце, когда система входит в нужный режим работы. То есть последствия одновременно открытых от фонаря всех позиции в начальный момент старта системы уже ушли и система сделала последовательность сделок, которая уже не имеет памяти о том самом “отфанарном» моменте пуска её работы. Система по итогам 3-6 месяцев работы примерно уже выходит на указанные показатели прибыльности. В общем всё несложно в плане алгоритма. В плане торговли на реале пока что не могу представить каких-то убедительных результатов, так как запустил данную систему меньше месяца назад и сейчас нахожусь в просадке примерно -8%. Но результаты тестов пока что мне вселяют некоторую надежду на то, что данная система имеет некоторые шансы на то, что она будет работать и в будущем. Результаты тестов:
Насколько тестовые результаты является “подгонкой под историю” я не знаю. Вот будущее и покажет насколько я ошибаюсь в своих представлениях. Думаю, что в ближайшие 2-3 месяца можно будет увидеть результат.
Ну вот в плане методологии я рассказал наверное совсем не меньше Vladislava. Сразу могу сказать, что его стратегия должна работать надёжнее и лучше, чем моя. Но как говорится чем располагаем, с тем и работаем :o). Я пытаюсь её постоянно улучшать разными методами. И метод определения актуальности регрессионного канала по показателю Хёрста, предложенный Vladislavom, меня очень заинтересовал и вот поэтому я что-то и пытаюсь у него узнать. Ведь человек в своей стратегии рассуждает не какими-то там образами, паттернами и волнами, которыми и так насквозь профлужены все форекс-форумы, а у человека имеются численные оценки! А уж поверьте мне, что это ОЧЕНЬ большая редкость в этом нелёгком бизнесе - в основном все предпочитают делать голословные заявления без приведения каких-то цифр! Поэтому его мнение по какому-либо вопросу может быть действительно ценным и оказаться полезным другим людям в практическом плане.
mswork, а у Вас какие-нибудь собственные идеи имеются, над которыми Вы работаете сейчас? Поделитесь, пожалуйста! Ждём.
Можно ли узнать почему нельзя расчитать правильный вход в рынок?
Ведь исторические данные имеются.
Чем вход принципиально отличается от работы в продолжение?
Можно ли узнать почему нельзя расчитать правильный вход в рынок?
Ведь исторические данные имеются.
Чем вход принципиально отличается от работы в продолжение?
В принципе в таком предложении имеется определённо рациональное зерно. Действительно если подсчитать где будут находиться позиции системы при её старте месяцем ранее по истории, то наверное можно будет подыскать более удобные точки старта разных веток системы. Только как вот это можно автоматически реализовать, если мы не можем запустить из эксперта тестер? При этом возможно потребуется долго находиться у монитора запуская вручную ветки стратегии на основе данных тестов по истории. При тех возможностях, которые имеются в настоящее время, я могу лишь просто подождать месяц на маленьком депозите с минимальным риском, а потом в следующем месяце добавить депозита и увеличить лот.
Желтым - как выглядит после пересчета,"хвост кометы" от 0-го бара.
Зеленым - конец от времени.
В таком виде этот индикатор, можно использовать скорее при вторичном анализе, наподобии дивегенции, и то осторожно.
На http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/100566/an/0/page/0#100566, есть пару подобных индикаторов, только та же красивая картинка достигается более простым способом.
Понятно, что хочется иметь "чудо-линии" - плавные, гармоничнные, "мудрые", "пророческие", а не этих ежиков из котировок под носом.
Но их величества факты ... Увы - это реальность.
Уважаемый solandr, возможно, я был (а может и не был) несколько нетактичен в своих высказываниях. За это приношу извинения. Они появились только после того, как Vladislav несколько раз сказал примерно следующее - "я уже дал методологию, дальше - самостоятельная работа с Вашей стороны, готовое решение предоставлять не хочу". С одной стороны, было интересно ознакомиться с ответами Владислава, а без Ваших вопросов они, скорее всего, не появились бы, но с другой стороны - мне не понравилась форма, в которой Вы выуживали ответы от Владислава. Такая, знаете ли, детская наивность, и при этом говорите, что Вы - превосходный программист, решивший использовать на рынке исключительно автоматические торговые стратегии. Но, опять же, это лишь мое субъективное мнение.
"Делиться" с Вами не хочу и из этой ветки удаляюсь. Просто у меня такое настроение и нет желания, мне сейчас интересны другие вещи, так что, не обессудьте пожалуйста. Может лучше зачинатель этой ветки Alex Niroba расскажет нам еще раз про вершину айсберга или крышу многоэтажного дома? (видите, как сразу перевожу стрелки?)
То, что делаете Вы в своей стратегии, там нет никакой оригинальности - Вы оптимизируете параметры с запаздыванием под текущую фазу рынка, хотя фазы постоянно меняются с канала на тренд. Возможно, что совмещение анализа нескольких таймфреймов одновременно добавляет статистического преимущества, но опять же, разные таймфреймы могут обладать различной локальной персистентностью и антиперсистентностью (Вам нужно прочесть (если Вы еще этого не сделали) книгу Петерса "Хаос и порядок на рынках капитала", в инете можно скачать, например http://stock01.narod.ru , именно оттуда и популяризировалось понятие коэффициента Херста в приложении к финансовым рынкам), поэтому ожидание одинакового поведения рынка на разных таймфреймах при использовании одинакового критерия оценки может себя не оправдать. Обычно либо добавляют циклический подход, чтобы предвосхитить смену фаз, либо используют "паттерны". Без автоматизации.
Честно говоря, мне не интересно разбираться в Вашей стратегии, использовании локов, ожидания, пока появятся "связующие" контракты и т.п. Тем более, что на опубликованной Вами картинке эквити указано, что качество моделирования - 25%. Если действительно, 25%, тогда даже не о чем говорить. А если МетаКвоутс в эти проценты заложили какой-то особенный критерий, ну не знаю... (МетаТрейдером для тестирования не пользуюсь и автоматические системы не разрабатываю). А еще 3600 сделок за 1,5 года, получается по 10 сделок в день. Такая стратегия мне представляется достаточно ненадежной из-за фактора спреда и проскальзывания. А учитывая использовавшуюся оптимизацию и малый период тестирования в полтора года, то... Хотя кто знает...