Оптимизация! Поделитесь опытом плз. - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
4 месяца примерно работает... ( также как прогнозировалось)
Для примера ... график советника за 7 лет... ( профит 10 п) стоп 300 но профит плавающий плывет за ценой даже если в убыток. .. соотношение прибыль к просадке около 25 за семь лет.. в принципе это не много. .. но где то 200 годовых можно снимать.
Реально же это не так. Это просто красивый мираж. И их бывает очень много. Об этом нужно помнить всегда.
А каким лотом тут выход? в писах средний профит какой? И за какой период времени? . Спасибо за ответ :)
Для примера ... график советника за 7 лет... ( профит 10 п) стоп 300 но профит плавающий плывет за ценой даже если в убыток. .. соотношение прибыль к просадке около 25 за семь лет.. в принципе это не много. .. но где то 200 годовых можно снимать.
Реально же это не так. Это просто красивый мираж. И их бывает очень много. Об этом нужно помнить всегда.
А каким лотом тут выход? в писах средний профит какой? И за какой период времени? . Спасибо за ответ :)
4 месяца примерно работает... ( также как прогнозировалось)
да нет могу и рассказать..пиши на мыло clin-p@inbox.ru... На мой взгляд трейдера от больших денег отделяет не только отсутвие хорошего алгоритма но еще кое что :))
У меня на данный момент лучшие результаты показывают только те оптимизационные параметры у которых кривая доходности вверх (это само отфильтровывается если отключить бесполезные результаты) и коэффициент линейной коррелляции этой самой кривой более близок по абсолютному значению к 1. Т.е. программуля берет по одному выданные оптимизатором варианты, запускает по каждому из них тест и анализируя профиты и убытки находит такую, у которой график наиболее похож на прямую. Ясен пень что таким графиком почти никогда не бывает самый лучший по балансу результат оптимизации, чаще всего средненький. Но у тех кривых доходности, которые более линейны, просадка очень мала, впрочем как и чрезмерно резкие рывки вверх тоже практически не наблюдаются.
И дело не только в уменьшении риска. Думаю, что главный аспект - работоспособность ТС. Отсутствие сколько-нибудь значительных просадок говорит об адекватности системы, то есть о том, что она использует действительные свойства рынка. А это , в свою очередь, означает, что параметры, на которых это достигается, являются не результатом тупой подгонки под историю, а отражают эти самые свойства.
Кстати, увы, не знаю что такое "коэффициент линейной коррелляции" и чем он отличается от просто коэффициента коррелляции.
Я бы для оценки качества аппроксимации кривой доходности линией линейной регрессии использовал СКО. Так вот, может быть вы объясните, что это такое и чем вариант с коэффициентом линейной коррелляции лучше, чем оценка по СКО ?
Кстати, увы, не знаю что такое "коэффициент линейной коррелляции" и чем он отличается от просто коэффициента коррелляции.
Это одно и то же. Просто игра слов, означающих одно понятие.
PS: Утверждение справедливо разумеется для данного случая, так как участники беседы подразумевают одну и ту же корреляцию.
Кстати, увы, не знаю что такое "коэффициент линейной коррелляции" и чем он отличается от просто коэффициента коррелляции.
Это одно и то же. Просто игра слов, означающих одно понятие.
У меня на данный момент лучшие результаты показывают только те оптимизационные параметры у которых кривая доходности вверх (это само отфильтровывается если отключить бесполезные результаты) и коэффициент линейной коррелляции этой самой кривой более близок по абсолютному значению к 1. Т.е. программуля берет по одному выданные оптимизатором варианты, запускает по каждому из них тест и анализируя профиты и убытки находит такую, у которой график наиболее похож на прямую. Ясен пень что таким графиком почти никогда не бывает самый лучший по балансу результат оптимизации, чаще всего средненький. Но у тех кривых доходности, которые более линейны, просадка очень мала, впрочем как и чрезмерно резкие рывки вверх тоже практически не наблюдаются.
И дело не только в уменьшении риска. Думаю, что главный аспект - работоспособность ТС. Отсутствие сколько-нибудь значительных просадок говорит об адекватности системы, то есть о том, что она использует действительные свойства рынка. А это , в свою очередь, означает, что параметры, на которых это достигается, являются не результатом тупой подгонки под историю, а отражают эти самые свойства.
Кстати, увы, не знаю что такое "коэффициент линейной коррелляции" и чем он отличается от просто коэффициента коррелляции.
Я бы для оценки качества аппроксимации кривой доходности линией линейной регрессии использовал СКО. Так вот, может быть вы объясните, что это такое и чем вариант с коэффициентом линейной коррелляции лучше, чем оценка по СКО ?
"Степень связанности двух величин x и y (значения координат точек на плоскости) на может быть измерена коэффициентом линейной корреляции - r. Если значение r близко к 0, то утверждение, что между величинами x и y cуществует линейная зависимость можно отвергнуть. Если r близко к (+/-)1, то следует считать, что точки лежат около некоторой прямой y = A*x + B. Если величины некоррелированы, то можно вычислить вероятность того, что случайный выборочный коэффициент корреляции по модулю превысит некторое значение r0 при объеме выборки N. При малом числе измерений вероятность получить большое значение коэффициента кореляции |r| > 0.5 может быть велика для некоррелированных величин."
Два последних предложения повествуют о том, что если кривая доходности была построена по малому количеству сделок (малый объем выборки), то не исключено, что коэффициент корреляции превысит значение 0.5, то бишь будет иметь место подгонка.
По сути можно вычислять и СКО, но следует учесть, что СКО для прямой, но не горизонтальной линии будет всегда больше 0. А коэффициент линейной корреляции для любой прямой линии, независимо от ее наклона, будет равен 1.
По сути можно вычислять и СКО, но следует учесть, что СКО для прямой, но не горизонтальной линии будет всегда больше 0. А коэффициент линейной корреляции для любой прямой линии, независимо от ее наклона, будет равен 1.
Я имел в виду СКО ошибки линейной регрессии, аппроксимирующей кривую доходности.
В этом случае СКО будет равна 0 только если линия доходности представляет из себя прямую. При этом результат не зависит от угла наклона прямой. Во всех остальных случаях СКО>0. Вообще я думаю, что СКО ошибки связана с коэффициентом корреляции (раз уж это то же самое, что коэффициент линейной корреляции) и связь эту несложно выразить аналитически. Поэтому варианты это, надо полагать, равнозначны. С тем может быть отличием, что по СКО ошибки можно оценить величину просадки при заданном уровне риска. Как Вы считаете ?
Reshetov, мне очень приятно, что Вы обращаетесь ко мне на "Вы". Благодарю Вас.
Но фраза
Если Вам вломы открыть справочник по математике и прочесть . ..
это просто шедевр ! Я повеселился от души. Не кажется ли Вам, что в ней есть некоторое смешение стилей ? :-))По сути можно вычислять и СКО, но следует учесть, что СКО для прямой, но не горизонтальной линии будет всегда больше 0. А коэффициент линейной корреляции для любой прямой линии, независимо от ее наклона, будет равен 1.
Я имел в виду СКО ошибки линейной регрессии, аппроксимирующей кривую доходности.
В этом случае СКО будет равна 0 только если линия доходности представляет из себя прямую. При этом результат не зависит от угла наклона прямой. Во всех остальных случаях СКО>0. Вообще я думаю, что СКО ошибки связана с коэффициентом корреляции (раз уж это то же самое, что коэффициент линейной корреляции) и связь эту несложно выразить аналитически. Поэтому варианты это, надо полагать, равнозначны. С тем может быть отличием, что по СКО ошибки можно оценить величину просадки при заданном уровне риска. Как Вы считаете ?
Reshetov, мне очень приятно, что Вы обращаетесь ко мне на "Вы". Благодарю Вас.
Но фраза
Если Вам вломы открыть справочник по математике и прочесть . ..
это просто шедевр ! Я повеселился от души. Не кажется ли Вам, что в ней есть некоторое смешение стилей ? :-))Хотелось бы узнать, как вы аппроксимируете кривую доходности, не вычисляя коэффициента линейной корреляции?