Прогнозирование временных рядов с помощью Deductor Academic 5.2 - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
огромнешее спасибо, отличненький мануал
Ну я незнаю что сказать, просто МАшка взята для примера, а так преимущество Дедуктора над Метатрейдером тока в том что для анализа в него можно загнать
и проанализировать раз 10-100 больше информации (сами цены, значения индикаторов,сразу со многих вал.пар и т.д) за приемлемое кол.времени.
Вы очевидно не осознали суть проблеммы ;)
Дело в том, что мы хотим увидеть прогноз не на один бар вперед а на несколько (ну чтобы увидеть долговременную "тенденцию" движения цены). Все цифры прогноза рассчитываются путем расчета только для следующего бара. Для последующих цифр им на вход нужно давать исходные данные которых у нас еще нет (ведь мы их прогнозируем). Если мы для проверки прогноза берем существующие данные (ну типа посмотреть насколько точно спрогнозировали), то мы можем на вход рассчета значений на барах в будущем (тек+1, тек+2, тек+3,.....) подставлять исходные данные из известных нам из истории т.е. неявно мы заглядываем в будущее которого мы не знаем и только хотим еще спрогнозировать.
Итого: если мы хотим получить честный прогноз - то на вход при расчетах прогнозируемых баров нужно подставлять значения рассчитанные на предыдущем шаге прогноза. т.е.: первое прогнозируемое значение расчитывается по последним известным живым данным. Следующее значение рассчитывается по предыдущему (первому рассчитанному) значению, и так далее. И только после всего этого данные сравниваются с реальными историческими.
если взять условную задачу прогнозирования значения МА по известным OHLC ее вообще нельзя корректно решить для нескольких баров вперед. Вы посчитаете только одно следующее значение МА, для расчета второго прогнозного значения МА вам нужно на вход подать новые OHLC с того бара, которого у вас нет (ведь вы рассчитали для него только МА а OHLC - не прогнозировались и не рассчитывались). Если вы возьмете OHLC из "проверочной" истории - это значит что вы заглянули в будущее. Вот тут-то и лежат грабли :(
подскажите как сохронять, что бы потом отрисовывался результат на графике
у меня текстовый получается так:
20.05.2009 10:00 1,35557143 1,35578571 1,35587143 1,35597143 1,3562 1,35634286 1,3568 1,35772857 1,35892857 1,36027143 1,36132857 1,3622 1,36301429 1,36304286 1,36305714 1,36291429 1,36241429 1,36231429 1,36255714 1,36311429 1,36375714 1,36392857 1,36401429 1,36442857 1,36451429 1,36414286 1,36317143 1,36278571 1,36264286 1,36237143 1,36185714 1,3618 1,36222857 1,36304286 1,35474286 1,35485714 1,35495714 1,3551 1,35524286 1,3553 1,35581429 1,3569 1,35824286 1,35922857 1,36014286 1,36101429 1,36142857 1,36125714 1,36125714 1,36082857 1,36047143 1,36038571 1,36075714 1,36141429 1,36222857 1,36247143 1,3628 1,3634 1,3632 1,36235714 1,36182857 1,3616 1,36138571 1,36084286 1,36037143 1,36061429 1,36151429 1,36208571 1,35367143 1,35388571 1,35408571 1,35418571 1,35425714 1,35437143 1,35424286 1,35492857 1,35601429 1,35715714 1,35815714 1,35895714 1,35921429 1,35964286 1,35935714 1,35914286 1,35884286 1,35854286 1,3586 1,35941429 1,3603 1,36121429 1,36164286 1,36208571 1,36217143 1,36175714 1,36107143 1,36055714 1,36038571 1,35987143 1,35921429 1,35918571 1,35981429 1,36055714
20.05.2009 11:00 1,35578571 1,35587143 1,35597143 1,3562 1,35634286 1,3568 1,35772857 1,35892857 1,36027143 1,36132857 1,3622 1,36301429 1,36304286 1,36305714 1,36291429 1,36241429 1,36231429 1,36255714 1,36311429 1,36375714 1,36392857 1,36401429 1,36442857 1,36451429 1,36414286 1,36317143 1,36278571 1,36264286 1,36237143 1,36185714 1,3618 1,36222857 1,36304286 1,36394286 1,35485714 1,35495714 1,3551 1,35524286 1,3553 1,35581429 1,3569 1,35824286 1,35922857 1,36014286 1,36101429 1,36142857 1,36125714 1,36125714 1,36082857 1,36047143 1,36038571 1,36075714 1,36141429 1,36222857 1,36247143 1,3628 1,3634 1,3632 1,36235714 1,36182857 1,3616 1,36138571 1,36084286 1,36037143 1,36061429 1,36151429 1,36208571 1,36287143 1,35388571 1,35408571 1,35418571 1,35425714 1,35437143 1,35424286 1,35492857 1,35601429 1,35715714 1,35815714 1,35895714 1,35921429 1,35964286 1,35935714 1,35914286 1,35884286 1,35854286 1,3586 1,35941429 1,3603 1,36121429 1,36164286 1,36208571 1,36217143 1,36175714 1,36107143 1,36055714 1,36038571 1,35987143 1,35921429 1,35918571 1,35981429 1,36055714 1,36105714
а у вас так:
20.05.2009 21:00 1.3785 1.3766 1.37398571
20.05.2009 22:00 1.37991429 1.37797143 1.37534286
20.05.2009 23:00 1.37975714 1.37787143 1.37664286
21.05.2009 1.37955714 1.37761429 1.37644286
21.05.2009 1:00 1.37932857 1.37772857 1.37642857
21.05.2009 2:00 1.37951429 1.37807143 1.37668571
21.05.2009 3:00 1.37931429 1.3777 1.37678571
21.05.2009 4:00 1.37868571 1.37735714 1.37638571
21.05.2009 5:00 1.37865714 1.37787143 1.37657143
21.05.2009 6:00 1.37901429 1.37802857 1.37682857
21.05.2009 7:00 1.37921429 1.37811429 1.37692857
21.05.2009 8:00 1.37927143 1.3781 1.37697143
21.05.2009 9:00 1.37937143 1.37811429 1.37687143
21.05.2009 10:00 1.37944286 1.37827143 1.37692857
21.05.2009 11:00 1.3802 1.37811429 1.37652857
21.05.2009 12:00 1.38018571 1.37798571 1.37624286
21.05.2009 13:00 1.38018571 1.37791429 1.37614286
21.05.2009 14:00 1.38017143 1.37774286 1.37602857
21.05.2009 15:00 1.3802 1.37731429 1.37562857
21.05.2009 16:00 1.37991429 1.37691429 1.37508571
21.05.2009 17:00 1.3798 1.37675714 1.37475714
21.05.2009 18:00 1.37935714 1.3772 1.37491429
21.05.2009 19:00 1.38072857 1.37861429 1.37551429
21.05.2009 20:00 1.38207143 1.3802 1.37682857
21.05.2009 21:00 1.38392857 1.38207143 1.37861429
21.05.2009 22:00 1.38577143 1.3844 1.38057143
21.05.2009 23:00 1.38764286 1.38632857 1.38272857
22.05.2009 1.38932857 1.38824286 1.38477143
22.05.2009 1:00 1.39085714 1.38968571 1.38688571
22.05.2009 2:00 1.39138571 1.39031429 1.38831429
22.05.2009 3:00 1.39215714 1.39114286 1.38911429
22.05.2009 4:00 1.3926 1.3917 1.3898
22.05.2009 5:00 1.3931 1.39221429 1.39052857
22.05.2009 6:00 1.39358571 1.39275714 1.39114286
22.05.2009 7:00 1.39392857 1.39308571 1.39145714
чево я не так делаю
Вы очевидно не осознали суть проблеммы ;)
Итого: если мы хотим получить честный прогноз - то на вход при расчетах прогнозируемых баров нужно подставлять значения рассчитанные на предыдущем шаге прогноза. т.е.: первое прогнозируемое значение расчитывается по последним известным живым данным. Следующее значение рассчитывается по предыдущему (первому рассчитанному) значению, и так далее. И только после всего этого данные сравниваются с реальными историческими.
если взять условную задачу прогнозирования значения МА по известным OHLC ее вообще нельзя корректно решить для нескольких баров вперед. Вы посчитаете только одно следующее значение МА, для расчета второго прогнозного значения МА вам нужно на вход подать новые OHLC с того бара, которого у вас нет (ведь вы рассчитали для него только МА а OHLC - не прогнозировались и не рассчитывались). Если вы возьмете OHLC из "проверочной" истории - это значит что вы заглянули в будущее. Вот тут-то и лежат грабли :(
Да нет в дедукторе никаких грабель ;) так как прогноз следущего бара расчитывается по предыдущим расчитанным барам. Например пусть P0 -> нулевой бар = B1+B2+B3,
тогда P1=P0+B1+B2, P2=P1+P0+B1, и т.д. где B - бары истории, Р - бары прогноза.
А по поводу МА: По моему вы сами себя запутываете -дедуктору всё равно что анализировать. В данном примере значения МА расчитываются в терминале по OHLC, и прогноз строится
по значениям МА. Хотя, если желаете хорошо изучить возможности дедуктора, то можете вначале проанализировать в нём OHLC, после обработчика Прогноз выбрать обработчик
Пользовательская модель, в нём описать алгоритм расчёта МА(выбрать OHLC...). Я уверен, что расчёты совпадут до какого-то знака после запятой ;)
подскажите как сохронять, что бы потом отрисовывался результат на графике
чево я не так делаюЭто по умолчанию
А нужно выбрать только 4-ре строки:
Или возмите вы демопример Example_MA_H1.ded в качестве шаблона, скопируйте в нём всю ветку, поменяйте пути к входному и выходному файлам в вашем терминале,
почитайте и распечатайте хельпер дедуктора там же всё по русски подробно описано куда нажимать....
Да нет в дедукторе никаких грабель ;) так как прогноз следущего бара расчитывается по предыдущим расчитанным барам.
грабли не в Дедукторе а в постановке задачи... попытаюсь по другому:
если у вас на вход подается OHLC + МА и вы прогнозируете только следующее значение МА,тогда для расчета следующего за самым последним (текущим) баром у вас есть все данные Open[0], High[0], Low[0], Close[0] и MA(.....)[0] в результате прогноза вы получаете MA[-1]
если вы прогнозируете только МА, то МА[-1] вы рассчитали. а где вы возьмете Open[-1], High[-1], Low[-1], Close[-1] для расчета следующего значения MA[-2] ? :)))
брать их из имеющейся истории (чтобы проверить "как прогнозирует") нельзя т.к. это в чистом виде заглядывание в будущее :(
получается что вам нужно прогнозировать не только МА но и полный набор OHLC и эти спрогнозированные данные использовать в дальнейшем прогнозе МА. но тогда зачем вам МА если у вас есть прогноз OHLC? ;)
Это по умолчанию
А нужно выбрать только 4-ре строки:
Или возмите вы демопример Example_MA_H1.ded в качестве шаблона, скопируйте в нём всю ветку, поменяйте пути к входному и выходному файлам в вашем терминале,
почитайте и распечатайте хельпер дедуктора там же всё по русски подробно описано куда нажимать....
вот, вот из-за этого не получалось, я там все строки выделял, спасибо огромное, всё теперь молчу
ещё раз спасибо
но тогда зачем вам МА если у вас есть прогноз OHLC? ;)
МА взята не более чем для примера.
Вот, заглянул в будущее :))
Картинка получена с помощью скрипта ;)