Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2642
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
интересно сколько строк это займет на питоне...
на мкл наверное тысячи)))
Да примерно столько же, чуть больше
Любопытно, постараюсь осмыслить попозже, сегодня у нас кровавая мэри, сложно думать
Помнишь когда то давно мы кластера успешно прогнозировали. Как мы таргеты делали не помнишь?
ну да, разметка таргетов мне интересна, только не прогнозировать кластер на след. свече , а допустим имеем текущий час (5м тф) и прогноз какой кластер будет на следующий час, так делали? не помниш?
ну да, разметка таргетов мне интересна, только не прогнозировать кластер на след. свече , а допустим имеем текущий час (5м тф) и прогноз какой кластер будет на следующий час, так делали? не помниш?
Если хотите добавить непрерывное время, то это уже обобщение марковских цепей -- полумарковские модели (процессы).
Обещать помощь не готов, но могу по мере возможностей участвовать в открытом обсуждении темы.
В каком смысле "непрерывное время" - речь о том, что у нас есть события (временная шкала) в виде появления сигнала на вход в рынок, и есть "паттерны", которые присутствовали или нет в момент появления сигнала. По этому и будут моменты, когда точка на временной шкале есть, а паттерна нет. Думаю, что временные интервалы возникновения(отсутствия n дискретных периодов) паттерна так же важны, для учета его влияния.
Тут ещё такое дело, ведь число паттернов может быть больше на всем интервале истории, чем попалось в момент сигнала, тогда быть может и это надо как то учитывать, т.е. учитывать сколько процентов паттернов сопутствуют сигналу, ведь если это малый процент, то связь с сигналом или случайна, или сигнал слишком зафильтрован базовым условием. Однако, тут возникает уже вопрос дискретности - паттерн может существовать непрерывно n баров подряд. Думаю, что должна быть дискретность, может и по тому же ZZ, тогда если и сигнал по нему и паттерн, то дополнительная статистика не имеет смысла, а если нет, то может быть полезна.
Спасибо за готовность помочь, пусть и в ограниченном объёме! Пока к коду не приступил - хочу доделать другой проект, но поразмыслить на эту тему полезно для будущих экспериментов.
Давайте уже какие то иследования публикуйте, идеи..