Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2643
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если хотите добавить непрерывное время, то это уже обобщение марковских цепей -- полумарковские модели (процессы).
Обещать помощь не готов, но могу по мере возможностей участвовать в открытом обсуждении темы.
В каком смысле "непрерывное время" - речь о том, что у нас есть события (временная шкала) в виде появления сигнала на вход в рынок, и есть "паттерны", которые присутствовали или нет в момент появления сигнала. По этому и будут моменты, когда точка на временной шкале есть, а паттерна нет. Думаю, что временные интервалы возникновения(отсутствия n дискретных периодов) паттерна так же важны, для учета его влияния.
Тут ещё такое дело, ведь число паттернов может быть больше на всем интервале истории, чем попалось в момент сигнала, тогда быть может и это надо как то учитывать, т.е. учитывать сколько процентов паттернов сопутствуют сигналу, ведь если это малый процент, то связь с сигналом или случайна, или сигнал слишком зафильтрован базовым условием. Однако, тут возникает уже вопрос дискретности - паттерн может существовать непрерывно n баров подряд. Думаю, что должна быть дискретность, может и по тому же ZZ, тогда если и сигнал по нему и паттерн, то дополнительная статистика не имеет смысла, а если нет, то может быть полезна.
Спасибо за готовность помочь, пусть и в ограниченном объёме! Пока к коду не приступил - хочу доделать другой проект, но поразмыслить на эту тему полезно для будущих экспериментов.
Давайте уже какие то иследования публикуйте, идеи..
Здесь даже если готовый грааль опубликовать, в ответ начнут объяснять автору, какой он дурак)
Граалей не видел здесь ни разу, а вот туманных намёков на обладание Великой Тайной Грааля встречается немало) Уже высказывался на эту тему и термин "дурак" здесь является практически медицинским термином, а не ругательством)
Давайте уже какие то иследования публикуйте, идеи..
Размышляю о возможности соединения своей идеи с идеей алгоритма PRIM. Особо похвастать нечем.
Давайте уже какие то иследования публикуйте, идеи..
Здесь даже если готовый грааль опубликовать, в ответ начнут объяснять автору, какой он дурак)
Размышляю о возможности соединения своей идеи с идеей алгоритма PRIM. Особо похвастать нечем.
Там уже статья про кластеризацию появилась :) бестолковая правда
В чем свежесть Prim по сравнению с другими я так и не понял
Мне он показался подходящим, как основа для алгоритма выделения рабочей области в множестве предикторов. Грубо говоря, на основе своей идеи строю начальные приближения для областей-кубиков, а потом пытаюсь их подогнать более тонко.
Ну и оптимизация только по прибыли, что приводит к попытке улучшения системы за счёт искусственного роста ложноотрицательных случаев.
Стройной теории нет и вряд ли она возможна.