торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 207
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сергей, те временные ряды которыми мы оперируем (ценовой ряд) уже являются интегрированными рядами первого порядка (как правило). Путём взятия последовательных разностей, мы получим стационарный ряд остатков, свойства которого и будем изучать. Это правильный ход. Открывая позицию, мы, по сути, оперируем не абсолютной величиной курса инструмента, а её ожидаемым приращением за время удержания позиции, т.е. работаем с рядом разностей. Я уже говорил, что всё многообразие торговых стратегий, сводится к одному-единственному действию - предсказанию направления движения цены после открытия позиции...
Сейчас рано выводить критерий обнаружения детерминированного тренда. Нам необходимо построить целостную и по возможности, внутренне не противоричивую картину ценообразования, только потом станут понятны пути построения оптимальной прогностической модели. Я надеюсь.
Сергей, спасибо за пояснения, не знал, что ценовой ряд уже получается интегрированным первого порядка. Для меня это в некотором смысле новость. А есть ли какие ну будь обоснования этого утверждения?
Не согласен с утверждением, что все сводится к предсказанию только одного направления движения цены. Угадав/предсказав/рассчитав (как угодно) направление еще нужно понять, сколько держать позицию, а то и правильный прогноз может не помочь. Второе становится особенно актуально, тем более, как я понял, ты утверждаешь, что на длительную перспективу (кстати, уточни если можно количественные выражения, возможно, я пропустил где то) делать прогноз невозможно.
Итак, ряд мы представляем общепризнанной суперпозицией четырех составляющих:
1. тренд
2. сезонные колебания
3. циклические колебания
4. Случайные
Приведенное представление является моделью или это только разложение ряда в математическом смысле этого понятия (совсем для примера - рядом Тейлора, в целом не важно, «технологий» сейчас достаточно). Если речь идет о механизме первичного ценообразования, то боюсь, это очень сложно и даже фундаментальный анализ тут не поможет. Механизм ценообразования галош, скорее всего обусловлен сезоном, страной, стоимостью нефти и т.д. Но кроме галош, огромная масса всего (думаю, сторонник ФА тут мог бы достойно развернуться), что в итоге выливается в стоимость валют: к примеру, многие сезонные товары в рамках «планеты» вернее форекса теряют эту составляющую и так далее и тому подобное.
Полагаю, все в итоге сведется к «тренду» и «шуму», это и будет моделью. Так может быть пора переходить к критериям или у тебя есть мысли получше? :о)
PS: Т.е. мы переходим именно к модели ценообразования в фундаментальном смысле или по разложенному ряду (а как ты прекрасно знаешь, один и тот же ряд можно разложить несколькими, но разными способами и с разным результатом) углубляемся в математику?
Сейчас рано выводить критерий обнаружения детерминированного тренда. Нам необходимо построить целостную и по возможности, внутренне не противоричивую картину ценообразования, только потом станут понятны пути построения оптимальной прогностической модели.
Не думаю, что это возможно. По крайней мере микро-картина.
А макро-картина в общем-то достаточно известна. Существуют международные рынки товаров, сырья, капиталов, инвестиций и т.д. Существуют национальные экономики, где это все производится или используется. Встречные потоки двусторонних экономических отношений генерят встречные финансовые потоки. Относительный курс двух валют обеспечивает балланс спроса и предложения. Это в первом приближении. А во втором и далее возникают кроссы, в которых учитывается взаимодействие с третьими странами. И т.д. Это - примитивно и в двух словах. Но отсюда следует, что долгосрочный тренд можно определить с помощью ФА. И это действительно так.
Однако, для трейдинга (а не инвестирования) этого недостаточно. Временной горизонт трейдинга в десятки и сотни раз короче. Кроме того, для трейдинга значение имеют пункты, а для инвестирования - центы. Тоже отличие в 100 раз. И, наконец, для трейдинга поток событий, так или иначе влияющих на рынок, несоизмеримо больше и значительно разнородней. Если экономические показатели ФА уже более или менее устоялись и это числа, то для всех прочих событий, которым несть числа, вообще нет осмысленных, лишенных произвола оценок. Как в таких условиях построить "целостную и по возможности, внутренне не противоричивую картину ценообразования" ?
По-моему это возможно только одним способом. Таким же, каким был совершен переход от микроскопического описания динамических систем в теории Ньютона, к их макроскопическому описанию в термодинамике. Но для этого надо увидеть рынок как целостную систему, одним из внутренних свойств которой является цена. И не пытаться привязать цену к отдельным событиям, которые происходят на рынке (выход новости, например), а попытаться найти другие, тоже макроскопические, средства описания этой системы.
Роль спецов по мат.статистике здесь, наверное, все-таки особая. Ведь развитие термодинамики (стат. физики) и мат.статистики - это были вещи взаимосвязанные и взаимообусловленные.
Напомню о твоих призывах, использовать проверенные, надежные подходы, в частности автокорреляцию в отличие от ККС. Предполагаешь ли ты изменения в подходах к ее расчету в связи с построением модели? Если так, то автокорреляция перестанет быть надежной. Если нет, то зачем придумывать модель, уже сейчас можно начать ее исследования.
PS: и все таки, не сочти за назойливость, объясни ты мне откуда у тебя возникает скользящее окно в расчете автокорреляции и какой в нем смысл и польза. Или это какая то модификация под какую то задачу?
Neutron Ну вы блин загнули !!! :))))))))))))
Поверьте всё намного проще, чем вы думаете...
Неправда! Вы питаете илюзии на предмет Форекса. Проще не получается.
Проверено.
[/quote]
Neutron возможно я и питаю какие-нить илюзии, но я не стараюсь "усложнять себе жизнь". :))) ЗАЧЕМ???? Так вы батенька, как дедушка Сусанин в такие дебри можете забраться :))))))))))))))))))))))))))))))))
Форекс - это прежде всего люди, или МТС-ки, которые так же разрабатывают люди :)))
Неужели вы на самом деле думаете, что большинство трейдеров занимается
вот этой вот охинеей!!! :)))))))))))))))))))))))))))))))))))
Neutron , дорогой мой друг, не сочтите за грубость!!! :)))))))))))))))))))
http://www.altertrader.com/publications03.html
http://www.altertrader.com/publications14.html
http://www.altertrader.com/publications02.html
http://www.altertrader.com/publications01.html
не пожалейте времени, ознакомьтесь.
ещё. раз уж вы всё равно перешли к анализу временных рядов, то может стоит посмотреть на так называемую "гусиницу" или SSA.
http://www.altertrader.com/publications03.html
http://www.altertrader.com/publications14.html
http://www.altertrader.com/publications02.html
http://www.altertrader.com/publications01.html
не пожалейте времени, ознакомьтесь.
Мда-а-а, от костерка становится всё горячее :)))
Цитата: (фиолетовый цвет соответствует минимальному значению, красный – максимальному).
Вроде не дальтоник, очень долго вглядывался в картинку http://www.altertrader.com/publications03.html . но шо-то фиолетового цвета не увидел °/- :)))
задачка, однако :)))))
...
Мда-а-а, задачка, однако :)))))
там и без цветов сразу всё видно, по изогибсам. достаточно напрячь мозг...
...
Мда-а-а, задачка, однако :)))))
там и без цветов сразу всё видно, по изогибсам. достаточно напрячь мозг...
Изо всех сил напрягал мозг, но так и не понял в какие имено изогибы смотреть,
Северный Ветер признавайся, это ты рисовал?! :)))
Алекс, бросьте это неблагодарное дело. Это же прогноз на прошедший 2006 год.
Посмотрите на их календарь точек разворота и на дневной график 2006.
Даже в январе-феврале (а прогноз сделан в декабре 2005) они ошибаются.
Возможно в теоретическом плане этот прогноз и представляет интерес, но на практике достоверность очень низкая. С другой стороны, зачем решать такие амбициозные и неблагодарные задачи - прогноз на ГОД ?
Тогда уж можно и на тысячелетие. Оно ведь недавно началось. :-)
Пусть бы показали приемлемую достоверность на 30 баров вперед. Хоть на каком-нибудь т/ф.
Цены бы тогда им не было.
Посмотрите на их календарь точек разворота и на дневной график 2006.
Даже в январе-феврале (а прогноз сделан в декабре 2005) они ошибаются.
...
авторы утверждают, что почти все их прогнозы на этот год исполнились. сам не проверял. вот цитата:
"...И так. Результат, который дала банальнейшая методика превзошел мои самые смелые ожидания.
На текущий момент из 30 прогнозных точек, "правильно" отработали 24. Путем нехитрых математических операций получаем, что это 80% совпадений. Более того, до конца года осталось всего 3 прогнозных точки, т.е. в худшем случае достоверность показаний календарика будет примерно 73%..."
http://forum.viac.ru/viewtopic.php?p=81395#81395