"Хеджирование" в торговле на Форекс - зачем это делать? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я думаю, что мы все находимся на одной линии, или очень близко, поэтому я не буду больше спорить.
Только один момент (из поста Bunny ;-)
Words have the meaning that we, as people, attribute to them.
Конечно, но все зависит от вашей аудитории, с какими людьми вы разговариваете. Как я уже сказал, попробуйте поговорить о "хеджировании" с трейдером акций или фьючерсов. Случалось, мне приходилось объяснять клиенту, почему так много людей жалуются на систему неттинга MT5, он просто не понимал проблемы. Так что люди, на которых вы ссылаетесь, а это, конечно, большинство людей здесь, это "люди Форекса".
Поэтому, возможно, в будущих постах я буду использовать слово "хеджирование", когда на самом деле имею в виду "локирование", или даже "использование нескольких стратегий на одном инструменте", так как это то, что люди понимают. И не всегда хочется больших объяснений не по теме. Но "мы" знаем правду.
И теперь у нас есть хорошая справочная нить ;-)
Итак, какова тема темы, которую мы завтра собираемся спустить на тормозах?
Должны ли вы торговать более чем одним инструментом от одного и того же советника?
Работает ли NormalizeDouble()?
Является ли ООП лучше процедурного кодирования?
Итак, какова тема темы, которую мы завтра собираемся спустить на тормозах?
Должны ли вы торговать более чем одним инструментом от одного и того же советника?
Может быть очень интересно.
Работает ли NormalizeDouble()?
Я уже давно думаю над этим вопросом, но мне нужны веские аргументы.
Превосходит ли ООП процедурное кодирование?
Уже есть.
PS: И нам нужен один про отложенные ордера, специально для Fernando.
Нет! Больше на это не попадусь!
Мне не нужно никого в этом убеждать. Они могут продолжать делать то, что им нравится, а я (и WHRoeder) продолжаем пользоваться его преимуществами в одиночку.
Нет! Больше на это не поведусь!
Мне не нужно никого в этом убеждать. Они могут продолжать делать то, что им нравится, а я (и WHRoeder) продолжаем пользоваться его преимуществами самостоятельно.
Без проблем, только не читайте, когда это будет происходить ;-)
Ну, помимо сценария "локирования", есть также несколько методов, которые хеджируют Forex в более традиционном смысле, т.е. открывают параллельные сделки на коррелирующие пары. Это то, что вы имеете в виду?
Торговля коррелированными парами сегодня не кажется такой популярной, как раньше. В свое время было очень много тех, кто считал, что это стратегия "нельзя проиграть", и, конечно, они ошибались.
Раньше я видел много постов, пропагандирующих стратегии, подобные этой......
EURUSD и GBPUSD коррелируют, так как имеют тенденцию двигаться в тандеме (просто пример, а не утверждение или мнение).
так что
Покупайте EURUSD
и
продавать GBPUSD
Они не смогли понять, что все, что они делают, это покупают EURGBP окольным путем, но удваивают свои торговые расходы. Если EURGBP рос, они выигрывали, если падал - теряли.
Затем была тройная корреляция пар, которую многие считали "идеальной".
Еще одно заблуждение, поскольку в действительности не было никаких шансов окупить спред и комиссионные при торговле тремя парами.
Иногда некоторые люди все же выигрывали, но не из-за стратегии, а из-за взвешивания. Они часто не рассчитывали размер лота, чтобы сбалансировать различные значения тика/пипса для трех пар, поэтому если пара с наибольшим значением тика/пипса выигрывала, они могли получить небольшую чистую прибыль.
Насколько я знаю, закон США (NFA) именно об этом и говорит, он отвергает "ложное" хеджирование и разрешает настоящее хеджирование.
Они даже иногда используют кавычки, когда говорят о "хеджировании":
Это НЕ только семантика.Поскольку настоящее хеджирование требует торговли как минимум двумя разными инструментами, то я думаю, что его невозможно обнаружить, не говоря уже о запрете.
Работает ли функция NormalizeDouble()?
Я давно думаю над этим вопросом, но мне нужны веские аргументы.