торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 209
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...Приведенные аргументы, для меня (подчеркиваю, что именно для меня) совсем не доказывают отсутствие трендов как таковых, а лишь убеждают в ограниченности знаний о Природе. (немного философски получилось :о)
Любая модификация автокорреляции оценивает лишь условную взаимосвязь между отсчетами, а эта цифра сама по себе, конечно, еще не говорит о наличии или отсутствии тренда.
Ты не прав!
Тренд можно определить как превышение числа сонаправленных скачков цены, над разнонаправленными. Иначе, если от суммы сонаправленных скачков цены отнять сумму всех контрнаправленных скачков цены и полученную разность отнести к полной сумме всех скачков, то полученное число будет, по определению, лежать в диапазоне от -1 до 1. Если величина близка к 1, то можно говорить о преимущественно направленном движении цены. Если к -1, то о контрнаправленном характере построения ряда. Если ноль, то процесс носит случайный характер.
Сергей, тебе такое определение тренда ничего не напоминает?... Правильно! Именно так определяется коэффициент автокорреляции:
r=SUM{(Open[i]-Open[i-1])*(Open[i+1]-Open[i])}/SUM{(Open[i]-Open[i-1])*(Open[i]-Open[i-1])}, или
r=SUM{sign((Open[i]-Open[i-1])*(Open[i+1]-Open[i]))}/N, где N - полное число скачков, sign - знак числа. Или, перегруппировав члены под знаком суммы в числителе:
r=(SUM{n+}-SUM{n-})/N, где n+ число сонаправленных скачков, n- число контрнаправленных скачков цены.
Таким образом, коэффициент автокорреляции, именно говорит о наличии или отсутствии детерминированного тренда. Последнее замечание очень важно, т.к. тренд может быть стохастическим. И в природе не должно существовать способа его выявления. Иначе, всё стройное здание картины мира посыпится:-) Я говорю о нарушении причинно-следственной связи. Мы же не фантасты и не больные, что бы пытаться нарушить какой-либо из законов природы...
Да!
Сейчас рано выводить критерий обнаружения детерминированного тренда. Нам необходимо построить целостную и по возможности, внутренне не противоричивую картину ценообразования, только потом станут понятны пути построения оптимальной прогностической модели.
Например:
1. Рынок движется так, чтобы обеспечить максимальную ликвидность. Т.е. цена идет туда, где максимальное кол-во участников готово торговать. Например SL - тоже торговля и поход за стопами одна из фишек рынка по обеспечению максимальной ликвидности. Основная задача рынка обеспечить по максимумму желающих торговать.
2. На рынках/уровнях с нулевой суммой цена движется так, чтобы сконпенсировать прибыли одних лоссами других. Грубый пример: прибыль пробойщиков в случае их удачи складывается из убытков отбойщиков. Поэтому в периоды сильных движений существует как правило две противоположные торговые идеи (хотя они могут объединять в себе и ряд других). Цену движет конфликт методов/торговых идей. В долгосрочном периоде эти методы друг друга уравновешивают.
Северный Ветер Если вы сами не поняли или не разобрались до конца, зачем так защищать эту методу? :)))
Опять поспешные выводы.
Имейте ввиду, что я ни где не сказал, что мне непонятно что именно и как именно они делали, то есть какие математические методики использовали. Говорил только, что непонятна интерпретация результатов, а это совсем другое.
Не могу согласиться. Это все равно микроскопический подход. Даже если Вы интегрируете весь процесс внутрь свечи, формируя свечи по среднему времени удержания позиции или еще как, то тем самым Вы просто переходите на другой фрактальный уровень. С моей точки зрения, этот подход хорош для модельных оценок, но не для динамического анализа рынка. Я вижу в нем два недостатка.
1. Стохастика процесса упрятана внутрь свечи и потому не может быть источником информации. В то время как действительные измерения тех макро величин, которые могут описывать состояние рынка, должны динамически опираться на эту стохастику.
2. Формируя свечи таким образом Вы навязываете рынку определенный период. Но Вы же сами утвердали, что спектр не имеет стационарных составляющих. Поэтому такие свечки ничего не осветят и рынку это не понравится. :-))
Да, это микроскопический подход. Но, может, сообща мы организуем предельный переход к макроскопическому видению рынка...
По первому замечанию: я ничего не говорил о механизме принятия решения о вхождеении в рынок. Конечно, для принятия решения об открытии позиции я анализирую каждый ценовой ТИК внутри текущего синтетического бара. Так,что "Стохастика процесса не упрятана внутрь свечи ".
По второму пункту согласен.
Neutron
Сейчас рано выводить критерий обнаружения детерминированного тренда. Нам необходимо построить целостную и по возможности, внутренне не противоричивую картину ценообразования, только потом станут понятны пути построения оптимальной прогностической модели.
Например:
1. Рынок движется так, чтобы обеспечить максимальную ликвидность. Т.е. цена идет туда, где максимальное кол-во участников готово торговать. Например SL - тоже торговля и поход за стопами одна из фишек рынка по обеспечению максимальной ликвидности. Основная задача рынка обеспечить по максимумму желающих торговать.
2. На рынках/уровнях с нулевой суммой цена движется так, чтобы сконпенсировать прибыли одних лоссами других. Грубый пример: прибыль пробойщиков в случае их удачи складывается из убытков отбойщиков. Поэтому в периоды сильных движений существует как правило две противоположные торговые идеи (хотя они могут объединять в себе и ряд других). Цену движет конфликт методов/торговых идей. В долгосрочном периоде эти методы друг друга уравновешивают.
Как правильно заметил grans, исходную функцию можно разложить по базису различными способами. Вопрос о том какой метод лучше, представляет собой одну из самых значимых проблем. В частности от этого напрямую зависит скорость и точность полученного решения.
Я не знаю как оптимальнее. Тот вариант, который предлагаю я освещён в научных работах по данной тематике.
...
Спасибо за линк. И тема интересная.
Не пойму только, почему там народ такой странный. Ветку про монетки утопили во флуде. Зачем ?
Похоже тема мало кого интересует, а просто хочется языки почесать.
...
Долго думал, как бы поточнее сформулировать ответ, вроде придумал - Специфика форума такая. :)
Например здесь, форум как средство тех.поддержки программы, это налагает особенности на контингент. Так же аскетичность движка форума то же способствует. Там форум дц, там 95% посетителей гадает "как вы думаете, куда пойдет цена?", и это их единственный вопрос. Когда им становится скучно гадать, они начинают осматривать окресности, раздражаются когда непонимают чего то. Как я заметил, эта тема то же пережила пару-тройку таких набегов.
Имейте ввиду, что я ни где не сказал, что мне непонятно что именно и как именно они делали, то есть какие математические методики использовали. Говорил только, что непонятна интерпретация результатов, а это совсем другое.
Северный Ветер Вы видно не давно в этой ветке и по этому позволю себе дать Вам совет, Alex Niroba здесь самый чемпион по такого рода беседам которые Вы сейчас с ним ведете. "Он себе уже все доказал" не доказывайте ему ничего, не надо, а то Вы не вольно засоряете ветку, это уже не раз было со всеми нами... Это один из тех случаев когда лучше промолчать.
Северный Ветер Вы видно не давно в этой ветке и по этому позволю себе дать Вам совет, Alex Niroba здесь самый чемпион по такого рода беседам которые Вы сейчас с ним ведете. "Он себе уже все доказал" не доказывайте ему ничего не надо, а то Вы не вольно засоряете ветку, это уже не раз было со всеми нами... Это один из тех случаев когда лучше промолчать.
ОК. совершенно справедливо замечано, учту.
Как правильно заметил grans исходную функцию можно разложить по базису различными методами. Вопрос о том какой способ лучше, представляет собой одну из самых значимых проблем. В частности от этого напрямую зависит скорость и точность полученного решения.
Я не знаю как оптимальнее. Тот вариант, который предлагаю я освещён в научных работах по данной тематике.
Требования к моделе: из нее должны логично выводиться конкретные уровни входа, цели, sl и/или правила ведения позиции. Многофакторная модель приведенная вами много где описана, но представляет собой только теоретический интерес, т.к. не обладает вышеуказанными выводами необходимыми для трейдинга. А если по простому, то факторов так много и они так часто меняются, что невозможно что-либо предсказать (в правильном смысле) по этой моделе.
Ту модель которую пытался описать я основывается на сантименте и попытке найти дискретные моменты времени, когда существуют достаточно малое кол-во основных факторов, другие же становятся в этой моделе шумом. Опять грубый пример: когда торгуется пробой, то основные торговые идеи связаны с ним и с контридеей, а сделки совершенные из других соображений можно со всем основанием отнести к шуму причем с МО=0. Такая модель позволяет оценить численно зоны в которых та или иная группа будет драйвить цену в опред-ую сторону и найти признаки своевременного присоединения к нужной группе и численно определить цели и системный sl.
...Приведенные аргументы, для меня (подчеркиваю, что именно для меня) совсем не доказывают отсутствие трендов как таковых, а лишь убеждают в ограниченности знаний о Природе. (немного философски получилось :о)
Любая модификация автокорреляции оценивает лишь условную взаимосвязь между отсчетами, а эта цифра сама по себе, конечно, еще не говорит о наличии или отсутствии тренда.
Ты не прав!
Тренд можно определить как превышение числа сонаправленных скачков цены, над разнонаправленными. Иначе, если от суммы сонаправленных скачков цены отнять сумму всех контрнаправленных скачков цены и полученную разность отнести к полной сумме всех скачков, то полученное число будет, по определению, лежать в диапазоне от -1 до 1. Если величина близка к 1, то можно говорить о преимущественно направленном движении цены. Если к -1, то о контрнаправленном характере построения ряда. Если ноль, то процесс носит случайный характер.
Сергей, тебе такое определение тренда ничего не напоминает?... Правильно! Именно так определяется коэффициент автокорреляции:
r=SUM{(Open[i]-Open[i-1])*(Open[i+1]-Open[i])}/SUM{(Open[i]-Open[i-1])*(Open[i]-Open[i-1])}, или
r=SUM{sign((Open[i]-Open[i-1])*(Open[i+1]-Open[i]))}/N, где N - полное число скачков, sign - знак числа. Или, перегруппировав члены под знаком суммы в числителе:
r=(SUM{n+}-SUM{n-})/N, где n+ число сонаправленных скачков, n- число контрнаправленных скачков цены.
Таким образом, коэффициент автокорреляции, именно говорит о наличии или отсутствии детерминированного тренда. Последнее замечание очень важно, т.к. тренд может быть стохастическим. И в природе не должно существовать способа его выявления. Иначе, всё стройное здание картины мира посыпится:-) Я говорю о нарушении причинно-следственной связи. Мы же не фантасты и не больные, что бы пытаться нарушить какой-либо из законов природы...
Сергей, ты удивительно гибкий (или я ничего не понимаю)! До этого ты писал, дословно «К тренду не сведётся точно, в виду его отсутствия...», и ранее убеждал в этом, а этим постом опроверг ранее сделанное утверждение и расширил мое. Вполне возможно, что я не пока до конца не понял, где он есть, а где его нет.
В целом согласен, если выбрать именно такое определение тренда, как «подсчет разнонаправленных отклонений» и подстроить под него расчет автокорреляции, т.е. заменить y(i) и y(i+1) на соответствующие их разности можно выйти на его оценку.
Мое понимание автокорреляции (далее АК), почерпнутое главным образом из ЦОС немного другое. АК, вскрывая внутреннюю структуру сигнала, дает лишь количественную и притом относительную величину взаимосвязи отсчетов, но в целом это не мало. И одной АК будет недостаточно, все равно нужен будет дополнительный критерий, например : сколько переходов должно быть, сколько должно быть значений больших 0.5, что бы признать наличие тренда.