торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 100
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это очень отрадно, что Вы стремитесь докопаться до истины.
В немалой степени благодаря этим Вашим усилиям, Vladislav многое прояснил в этой ветке по поводу своей стратегии. Однако, есть и оборотная сторона этого Вашего стремления.
ИМХО не стоит кидаться из стороны в сторону в поисках того, кто сможет объяснить Вам то, что Вы сами пока еще не поняли. Понимание придет, если Вы будете продолжать свои собственные поиски.
А попытка заполучить это понимание легко и быстро, за чужой счет, растрезвонив стратегию Vladislavа на весь белый свет, выглядит не очень красиво. Уж поверьте !
Уважайте право автора, который нашел возможным поделиться своими результатами с интересующимися на этом форуме, но не давал никому права распространять его стратегию в других местах, и даже на этом форуме предложил существенно ограничить детализацию.
1. На самом деле между методологией, изложенной в этой ветке и готовым рабочим экспертом расстояние достаточно большое. Не каждый его пройдёт по разным причинам. А тот кто дойдёт до готового рабочего эксперта ни с кем ни под каким предлогом делиться им не будет.
2. Я ни коим образом не смею претендовать ни на авторство идеи, ни на что-то ещё. Просто хотелось проверить как кажущееся простым и очевидным одному человеку не кажется таким же простым и понятным людям с сопоставимым уровнем математического образования.
3. Опубликование методологии на этом форуме уже вошло в поисковые машины и поэтому смысла что-то утаивать от любознательных и заинтересованных просто нет. По крайней мере каждый, кто ходит на этот форум, хотя бы разок но в эту ветку зашёл из любопытства и при необходимости кинул ссылочку заинтересованным людям, которые заняты именно этим бизнесом. О количестве посетителей форума можно узнать у администрации.
4. И в итоге, если я действительно чем-то ущемил своей настойчивостью Vladislava, то приношу ему свои глубокие извинения.
Вот высказывание Владислава
Поскольку поле цены потенциально с точностью до свопов (комиссий) (здесь термин "поле" используется в его математическом смысле - то есть функция вместе с областью ее определения, а функция и есть искомая траектория ) - строго доказывается это не сложно : потенциальным является то поле, работа сил которого по замкнутому контуру (интеграл по замкнутому контуру ) равна нулю - так вот "на пальцах" это выглядит так - куда бы ни пошла траектория вверх/вниз, но если Вы вернулись в исходную точку, то Ваш заработок равен нулю.
Отсюда следует что наш заработок в этой модели это эквивалент работы, так вот работа равна разности потенциалов, в данном случае разнице цен входа и выхода. Отсюда следует что разность цен это разность потенциалов, а отсюда следует что поле носит однородный характер, эквипотенциали представляют собой прямые линии параллельные оси ОХ(времени)(а градиент для такого поля если я совсем не заблуждаюсь будет одинаковым во всех его точках и равен примерно 0,71) Конечно приравнивать цену и потенциал нельзя так как для начала мы не знаем куда направлены силовые линии.
Ну да ладно нам двигаться по параболе все равно ничего не мешает. :)
Так вот получается что источник находится то снизу то сверху, и получается что какое-то серьезное событие прошлого будет оказывать влияние на текущую ситуацию в зависимости лишь от ценового удаления от той цены когда событие произошло, а время тут не причем, но это вроде не так, так как события произошедшие лет 100 назад уж точно оказывают ничтожно малое влияние на рынок.
А отсюда следует либо я не правильно рассуждал либо модель с работой в виде разницы цен не совсем корректна.
В общем Вы правы, но в подробностях - не совсем.
Обратите внимание на такую подробность: если цена вернулась в исходную точку, то КАКОЙ БЫ функцией ни был представлен потенциал, если работа измеряется разностью потенциалов начальной и конечной точек, то она равна нулю. Заработок Ваш действительно пропорционален разности цен, а вот работа может быть представлена и другой функцией.
Относительно источника поля. Если предполагать, что каждое событие продолжает оказывать силовое воздействие на цену, как бы давно оно ни произошло, то такая модель не выживет в силу своей сложности. Мне кажется более близким к природе явления считать, что событие - это энергетический импульс, толкающий цену вверх или вниз. Со временем происходит диссипация этой энергии и, поэтому, ее влияние падает по экспоненте. Через какой-то промежуток времени им вообще можно пренебречь.
Это вроде понятно, но тогда что нам дает основание говорить о потенциальности поля если мы говорим что заработок и работа разные вещи? Откуда тогда следует что работа по замкнутому контуру в нашем случае будет равна 0?
Кажется Вы сталкивались с ситуацией, когда в тестере постоянно инициализировался iCustom. Насколько я понял, это происходит когда iCustom не содержит ни одного буфера. Если будет хоть один, iCustom будет инициализирован только один раз.
Кажется Вы сталкивались с ситуацией, когда в тестере постоянно инициализировался iCustom. Насколько я понял, это происходит когда iCustom не содержит ни одного буфера. Если будет хоть один, iCustom будет инициализирован только один раз.
Candid, видимо вы приступили к написанию советника. Я опять удивлен(хотя уже привыкаю), получается что solandr зря встраивал индикатор Vladislav'a в код советника.
ЗЫ задуплили 1000 постов, можно сказать типа юбилей. всех поздравляю!