торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 188

Новый комментарий
 
Rosh, я расчитал по вышеприведённой формуле значение показателя Херста для пары EURCHF 2004 г.
Показал бы картинку, да не знаю как её вставить... Набью ручками:
М1=0.076
М2=0.138
...
М10=0.374
М11=0.377
...
М100=0.439
М101=0.439
...
М1000=0.5
 
"Как вставлять картинки на этом форуме (пояснялка)"

Neutron , а как Вы рассчитывали показатель Херста (методика). Как описано у Петерса(усреднение и аппроксимация) или по-другому?
И лучше (если есть) дать расчеты по EURUSD, для нее уже вроде озвучивались значения.
 
Спасибо за пояснения. Таким образом это - стандартное выражение для вычисления ско. С тем только различием, что вычисляется оно для каждого бара i, используя данные скользящего окна, содержащего (n+1) баров, . При этом, надо полагать, считается что нумерация баров идет от текущего (нулевого) вглубь истории, как это и сделано в МТ4.

Что же касается алгоритма вычисления показателя Херста, приведенного Вами, то, как мне кажется, это совсем не очевидно, что использование Open выглядит корректнее.
Кроме того, в формуле t1 и t2 должны быть разными т/ф. Если речь действительно идет о скользящем окне, то t[i+1] и t[i] относятся к одному т/ф. Поэтому t[i+1]/t[i]=1 и в знаменателе формулы для M[i] оказывается 0.



Yurixx, я вынужден снова извинится за некорректность связанную с вольным применением скобок. Не знаю я как в этом редакторе перейти на нижний индекс. В данном случае, я имел в виду t[1] - это таймфрейм равный одной минутке, t[n] - n минуткам.
Что касается нумерации баров, то я использовал удобное - 0-текущее, i-будущее через i шагов. Этот момент не принципиален, при желании всё легко переписывается в стандарт MQL.
 
Neutron , а как Вы рассчитывали показатель Херста (методика). Как описано у Петерса(усреднение и аппроксимация) или по-другому?
И лучше (если есть) дать расчеты по EURUSD, для нее уже вроде озвучивались значения.

Значение показателя Херста для пары EURUSD за 2004 год на промежутке 1 минута - 1000 минут подсчитал и картинку с данными сейчас постараюсь выложить... Алгоритм подсчёта приведён прямо на картинке.
 
Neutron, у меня небольшой вопрос, связанный с прогнозной ценностью спектральной плотности. Предположим, в результате анализа отловили скрытую периодичность на исследуемом участке временного ряда, определили ее гармоники. «Как долго» эта периодичность сохраниться? Сама величина пиков спектральной плотности, на мой взгляд, является весьма субъективным показателем. Из оценки «сильное сейчас» не следует «сильное завтра». Единственно, что мне приходит на ум, это сопоставление спектров мощности, полученных для разных каналов. Наиболее устойчивый канал тот, у которого выявлены самые сильные связи.

PS1: Исследование еще не начал, в очередной раз сваливаю на1.5 недели в командировку.

PS2: Забыл сам вопрос: как Вы используете спектральную мощность для прогнозирования?
 
Grasn, я уже писАл о том, что ценность спектрального анализа для валютного рынка Форекс почти нулевая. В своё время я детально занимался этим вопросом, оценивая спектральную плотность по всем валютным парам представленных ДЦ Альпари. В своей работе я использовал минутные котировки за один-два года. Спектр строил Фурье методом, методом цифровой фильтрации узкополосным фильтром и восстановлением с использованием авторегрессионной модели. Результаты получались удовлетворительно совпадающими. Заметное отличие наблюдалось в разрешающей способности того или иного метода. Наиболее высокое разрешение получалось при воздействии на исходный временной ряд оператором узкополосного цифрового фильтра, наихудший - Фурье анализ. Основной результат который удалось получить, это то, что выделенные частоты гуляют по частоте случайным образом, т.е. если исходный ряд нарезать на равные непересекающиеся куски и для каждого выделить несколько основных частот, то невозможно достоверно выделить частоты, повторяющиеся на всех или нескольких выборках!
Вывод: выделенные тем или иным способом периодические колебания цены на валютном рынке практической ценности не имеют, т.к. время необходимое для их достоверного выявления больше характерного времени существования самих особенностей. Это, в свою очередь, говорит о стохастической природе гармонических колебаний цены. Со всеми вытекающими из этого для трейдера выводами.
Grasn, у меня к тебе и Yurixx большая просьба: вы можете дать обоснование целесообразности применения показателя Херста на валютном рынке? Дело в то, что, как я понял из ваших ранних постов, вы пытаетесь на его основе строить прогнозную модель, но чем вы руководствуетесь в предположении о разрешимости задачи в такой постановке?
 
Grasn, я уже писАл о том, что ценность спектрального анализа для валютного рынка Форекс почти нулевая. В своё время я детально занимался этим вопросом, оценивая спектральную плотность по всем валютным парам представленных ДЦ Альпари. В своей работе я использовал минутные котировки за один-два года. Спектр строил Фурье методом, методом цифровой фильтрации узкополосным фильтром и восстановлением с использованием авторегрессионной модели. Результаты получались удовлетворительно совпадающими. Заметное отличие наблюдалось в разрешающей способности того или иного метода. Наиболее высокое разрешение получалось при воздействии на исходный временной ряд оператором узкополосного цифрового фильтра, наихудший - Фурье анализ. Основной результат который удалось получить, это то, что выделенные частоты гуляют по частоте случайным образом, т.е. если исходный ряд нарезать на равные непересекающиеся куски и для каждого выделить несколько основных частот, то невозможно достоверно выделить частоты, повторяющиеся на всех или нескольких выборках!
Вывод: выделенные тем или иным способом периодические колебания цены на валютном рынке практической ценности не имеют, т.к. время необходимое для их достоверного выявления больше характерного времени существования самих особенностей. Это, в свою очередь, говорит о стохастической природе гармонических колебаний цены. Со всеми вытекающими из этого для трейдера выводами.

Браво, Neutron, отличный пост!!!! Его нужно поместить крупными буквами на каждом сайте, посвящённому разработке МТС! Поскольку в этом кратком посте сосредоточено объяснение многих неудач разработчиков, особенно начинающих. Многие особо упорные приходят к такому же выводу только лишь потратив годы на оптимизацию различных осцилляторов и поиски "правильных" котировок, а здесь всё просто и грамотно объяснено - выделенные тем или иным способом периодические колебания цены на валютном рынке практической ценности не имеют, т.к. время необходимое для их достоверного выявления больше характерного времени существования самих особенностей! Те, кто знаком с обработкой экспериментальных данных, прекрасно этот пост поймут и примут к сведению.
 
Вывод: выделенные тем или иным способом периодические колебания цены на валютном рынке практической ценности не имеют, т.к. время необходимое для их достоверного выявления больше характерного времени существования самих особенностей. Это, в свою очередь, говорит о стохастической природе гармонических колебаний цены. Со всеми вытекающими из этого для трейдера выводами.

Оопс ! Вывод этот мне интуитивно понятен, поскольку вполне согласуется с моими представлениями о рынке как о явно нестационарном случайном (или хаотическом ?) процессе. Однако, утверждать с уверенностью я бы этого не смог. Совсем другое дело, когда вывод этот сделан на основе исследования, которое Вы провели. Спасибо, теперь это факт заслуживающий внимания.
Но теперь непонятным становится другой момент. Может быть я неправильно понял изложенный Вами на стр. 93 подход ? Или Вы относите этот подход только к возможности работать на фондовом рынке ? Однако, я полагал, что Вы именно на спектральный анализ делаете ставку в части предсказания ближайшего поведения цены.
Grasn, у меня к тебе и Yurixx большая просьба: вы можете дать обоснование целесообразности применения показателя Херста на валютном рынке? Дело в то, что, как я понял из ваших ранних постов, вы пытаетесь на его основе строить прогнозную модель, но чем вы руководствуетесь в предположении о разрешимости задачи в такой постановке?

Обоснования дать не могу, поскольку не имею такового. Это означает следующее.
Подход, который я пытаюсь реализовать, действительно использует показатель Херста, как один из компонентов стратегии. Как мне кажется (! :-)), это дает какие-то качественные преимущества. Однако, мне до сих пор так и не удалось воплотить их в количественных результатах. А это, я считаю, является единственным неопровержимым обоснованием.

Что же касается предположения о разрешимости задачи, то это ближе скорее к юмору, чем к гипотезе.
Я тут писал недавно о математике Перельмане, который доказал гипотезу Пуанкаре. Ее не могли доказать около 100 лет. Но пытались наверное многие. Казалось бы можно было сделать вывод, что если за 100 лет многие не смогли, то и решения не существует. Тем не менее ...

Так и с Форексом. Играют толпы, ищут закономерности и пытаются формализовать многие, но не нашел никто. Может быть это невозможно ? Вполне может быть ! У меня, однако, специфические интересы. Я предпочитаю неразрешимые задачи. Может быть Стругацких в юности начитался ? :-)))
 
Grasn, я уже писАл о том, что ценность спектрального анализа для валютного рынка Форекс почти нулевая. В своё время я детально занимался этим вопросом, оценивая спектральную плотность по всем валютным парам представленных ДЦ Альпари. В своей работе я использовал минутные котировки за один-два года. Спектр строил Фурье методом, методом цифровой фильтрации узкополосным фильтром и восстановлением с использованием авторегрессионной модели. Результаты получались удовлетворительно совпадающими. Заметное отличие наблюдалось в разрешающей способности того или иного метода. Наиболее высокое разрешение получалось при воздействии на исходный временной ряд оператором узкополосного цифрового фильтра, наихудший - Фурье анализ. Основной результат который удалось получить, это то, что выделенные частоты гуляют по частоте случайным образом, т.е. если исходный ряд нарезать на равные непересекающиеся куски и для каждого выделить несколько основных частот, то невозможно достоверно выделить частоты, повторяющиеся на всех или нескольких выборках!
Вывод: выделенные тем или иным способом периодические колебания цены на валютном рынке практической ценности не имеют, т.к. время необходимое для их достоверного выявления больше характерного времени существования самих особенностей. Это, в свою очередь, говорит о стохастической природе гармонических колебаний цены. Со всеми вытекающими из этого для трейдера выводами.

Браво, Neutron, отличный пост!!!! Его нужно поместить крупными буквами на каждом сайте, посвящённому разработке МТС! Поскольку в этом кратком посте сосредоточено объяснение многих неудач разработчиков, особенно начинающих. Многие особо упорные приходят к такому же выводу только лишь потратив годы на оптимизацию различных осцилляторов и поиски "правильных" котировок, а здесь всё просто и грамотно объяснено - выделенные тем или иным способом периодические колебания цены на валютном рынке практической ценности не имеют, т.к. время необходимое для их достоверного выявления больше характерного времени существования самих особенностей! Те, кто знаком с обработкой экспериментальных данных, прекрасно этот пост поймут и примут к сведению.


Маленькая ложка дегтя - в книге Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли" сказано то же самое. Хотя свой опыт , конечно, более ценен, но ведь прочтение могло сэкономить кучу времени.
 
Grasn, я уже писАл о том, что ценность спектрального анализа для валютного рынка Форекс почти нулевая. В своё время я детально занимался этим вопросом, оценивая спектральную плотность по всем валютным парам представленных ДЦ Альпари. В своей работе я использовал минутные котировки за один-два года. Спектр строил Фурье методом, методом цифровой фильтрации узкополосным фильтром и восстановлением с использованием авторегрессионной модели. Результаты получались удовлетворительно совпадающими. Заметное отличие наблюдалось в разрешающей способности того или иного метода. Наиболее высокое разрешение получалось при воздействии на исходный временной ряд оператором узкополосного цифрового фильтра, наихудший - Фурье анализ. Основной результат который удалось получить, это то, что выделенные частоты гуляют по частоте случайным образом, т.е. если исходный ряд нарезать на равные непересекающиеся куски и для каждого выделить несколько основных частот, то невозможно достоверно выделить частоты, повторяющиеся на всех или нескольких выборках!
Вывод: выделенные тем или иным способом периодические колебания цены на валютном рынке практической ценности не имеют, т.к. время необходимое для их достоверного выявления больше характерного времени существования самих особенностей. Это, в свою очередь, говорит о стохастической природе гармонических колебаний цены. Со всеми вытекающими из этого для трейдера выводами.


О как, Neutron, я уже просто не понимаю вашу точку зрения. До этого Вы выделяли жирными буквами, что:


… Полученные результаты говорят о том, что циклы на валютном рынке существуют, но носят стохастических характер, т.е. не существует циклов со стационарным или почти стационарным периодом…


Где Вы про это писали? И как Вы тогда собираетесь искать тренды? Я так понимаю, что это важная составляющая вашего подхода. Ну да ладно, в общем, это не важно.

PS: Есть оконные преобразования Фурье, вейвлет анализ (сейчас его и изучаю)


solandr
Браво, Neutron, отличный пост!!!! Его нужно поместить крупными буквами на каждом сайте, посвящённому разработке МТС! Поскольку в этом кратком посте сосредоточено объяснение многих неудач разработчиков, особенно начинающих.


solandr, Вы что же, считаете, что настоящие профессионалы покрывают параболами весь рабочий экран или "методикой сходящихся градиентов" ищут, где заканчивается «спекулятивный капитал»? (пост от 04.10.06 10:11)

Не торопитесь с выводами о том, что можно применять, а что нет. Вы этого не знаете! У Вас уже есть подобный опыт (13.11.06 06:52).

А если собрались поставить на путь истинный начинающих, тогда уж пишите на сайтах честно, что «только у 1-5% из всех вас, что-то будет получаться, и то, скорее всего, плохо, и не всегда хорошо».
1...181182183184185186187188189190191192193194195...309
Новый комментарий
Причина обращения: