торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 191
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Чужой,
Neutron Вы говорили, что занимались нейросетями. Как по вашему насколько они применимы для прогнозирования на форексе? И есть ли какие-то перспективы по их применению при прогнозировании? После попыток (в общем небезуспешных) воспроизвести систему Владислава я теперь вплотную занялся нейросетями.
Здравствуйте, Чужой,
Я принципиально не занимаюсь сетями, поскольку могу из общих соображений показать их меньшую состоятельность для валютных инструментов, по сравнению с авторегрессионными моделями. По моему личному, не обоснованному убеждению, использование этого аппарата предпочтительно только в одном случае: если мы ВООБЩЕ ничего не понимаем в механизме ценообразование. Но, это, простите, подобно стрельбе по воробъям.
К сожалению, в России давно уже и полным ходом используется американская "технология" в СМИ. Поэтому в них так много дезинформации и грязи. А, к еще большему сожалению, технология защиты прав человека и уровень законности оставляют желать лучшего. Поэтому можно вполне безнаказанно обгадить ПОЧТИ любого.
Перельман работал (и, по-моему, преподавал) несколько лет в США. Там же и опубликовал на сайте университета, в котором работал, в виде препринта свою работу. Не потрудился даже представить ее для официальной публикации как научной работы. Это уже говорит о его отношении к официозу.
Потом вернулся в Россию, несмотря на предложения американцев продолжить свою карьеру в США. Это тоже кое о чем говорит. Российская Академия и институты, где он мог бы продолжать заниматься наукой, тоже не были заинтересованы в создании ему условий. А ему не интересно заниматься ничем, кроме своих исследований. Поэтому его нищета - это его сознательный выбор. И она его не тяготит, иначе он бы без проблем нашел деньги, чтобы съездить в Америку за миллионом и решить этот вопрос раз и навсегда.
О чем собственно я и писал.
Нашёл на просторах Инета маленькую программку http://www.matrixer.narod.ru (1.4 Мб) которая позволяет одним нажатием клавиши строить спектр для произвольного временного ряда, ну и много ещё чего. Думаю, будет интересно побаловаться. Если уважаемый Rosh покажет как прикреплять файл с архивом котировок, то могу поделиться рядом EURUSD Dаy за последние 20 лет.
Для примера выкладываю результат расчёта спектра по этой паре. По горизонтальной оси отложена приведённая частота f.
Чтобы перейти ко времени t, нужно взять от неё обратную величину: t=TimeFrame/f, где TimeFrame, в данном случае, дневки.
И прикрепляем в разрешенном формате файл.
А в этой ветке сообщаете о наличие такого размещенного файла и выкладываете линк на скачивание с того форума.
Вот ссылка на zip архив с двумя файлами:
"MQL4: Картинка для форума на metaquotes"
После разархивации на них нужно напустить программу Matrixer, и можно смотреть спектр ряда. Ряд dUSD построен по следующему алгориму:
X[i]=Open[i-1]-Open[i]. Эта процедура делается для центрирования ряда, необходимого для корректного вычисления спектра (кнопочка "треугольник").
Не могли бы Вы объяснить что такое центрирование числового ряда.
Спасибо.
Однако, по-моему это не то. Я задал вопрос потому, что Neutron в своих постах не раз ссылался на центрирование, как на операцию, которая предваряет спектральный анализ числового ряда. А в последнем посте он написал
Как видите, это существенно отличается от варианта, который привели Вы.
Поэтому мне и хотелось бы понять что такое центрирование. А еще лучше узнать строгое математическое условие, которому должен подчиняться числовой ряд.
...
Поэтому мне и хотелось бы понять что такое центрирование. А еще лучше узнать строгое математическое условие, которому должен подчиняться числовой ряд.
Насколько я представляю, многие процедуры (например вычисление показателя Хёрста) корректны лишь для выборок с нулевым матожиданием. Замена ценовых данных на X[i]=Open[i-1]-Open[i] как раз и даёт выборку, с некоторой натяжкой удовлетворяющую этому условию. По смыслу это можно назвать центрированием, возможно именно этот эффект преобразования и имеется в виду. Но возникает другой вопрос: Не производит ли это преобразование также определённую рандомизацию исходного числового ряда?