торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 133
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В рамках стратегии в качестве одного из подтверждающих разворот факторов наверное это всё-таки уместно.
Согласен. Если проверю, то скажу о результатах.
В рамках стратегии в качестве одного из подтверждающих разворот факторов наверное это всё-таки уместно.
Так вот я и говорю о критерии - если критерий подтверждает необходимость учета параболы (уместность ее на графике) - то можем и проверить прохождение вершины. Если не подтверждает - игнорируем ее вообще. В качестве критерия , думаю, подойдет Фишер.
Думаю, что уровни Мюррея будут всё-таки понадёжнее Фишера ;o))).
Думаю, что уровни Мюррея будут всё-таки понадёжнее Фишера ;o))).
Не зарекайся :) К тому же, Vladislav делал статистику именно для уровней Мюррея, а для других методов (шло упоминание Пайвота) придется делать пересчет статистики.
Другими словами - разрешено все, что не запрещено. Запрещена только поодгонка.
Первоначальный размер депозита выбран в 100USD чтобы обойти ограничения сервера по допустимому максимальному размеру лота при работе с большим балансом в конце тестирования. Риск, ограничиваемый для 1 сделки, выбран в размере 25%. При этом показателе допустимого риска максимальная относительная просадка депозита составила почти 40%. Я также прогонял тестер при других показателях допустимого риска и для данной модификации торгового алгоритма на тестовой выборке получил следующую информацию. При риске меньшем 25% график роста депозита качественно совпадает с представленным графиком для 25%, но только итоговая прибыль меньше. При риске большем 25% (30%,40%) появляются дополнительные 1-2 просадки депозита (как правило в районах перелома среднесрочных тенденций, когда на рынке существуют сильно противоборствующие мнения, имеющие равные шансы на существование), однако баланс растёт быстрее, (успей снять раньше чем случится просадка :o)!). Пока что решил остановиться на 25% риска. В моей стратегии это является единственным подбираемым параметром. Всё остальное определяется лишь самим алгоритмом входа-выхода. Поэтому я перепробовал уже очень большое количество вариантов его реализации, основываясь преимущественно на графических методах.
Результаты работы предыдущей модификации эксперта на реале за месяц оказались смазанными из-за небольшой технической оплошности, которую я допустил по своей невнимательности и никакого смысла публиковать их здесь нет. Ошибка заключалась в расчёте размера лота для депозитов, меньших 1000USD. Просто я всегда тестировал стратегию для начального депо 1000USD и каким-то образом умудрился позабыть, что у меня на счету всего лишь 600USD. В результате поскольку в эксперте существует тесная взаимосвязь между точкой входа, размером лота и допустимым риском, то около 30-40% точек входа было просто пропущено. И только лишь спустя месяц(!) я понял в чём проблема - почему эксперт не отрабатывает некоторые точки входа согласно заложенному торговому алгоритму :o(. Но лучше поздно чем никогда. В итоге на прошлой неделе запустил эксперта с откорректированной ошибкой по расчёту лота (результаты на истории представлены на картинке). Специально начал проводить тесты с очень маленьким размером первоначального депозита дабы избежать проблем с манименеджментом при маленьком начальном балансе.
примерно в то же самое время родилась идея о построении каналов на основе точек сходимости, или равенства суммы градиентов нулю. Кратко суть идеи состоит в следующем. Для каждой точки истории мы строим каналы линейной или параболической регрессий, считая в качестве начала канала эту выбранную точку истории, а в качестве конца выборки берём поочерёдно дальнейшие бары (бары которые возникли после этой точки), то есть которые находятся ближе к настоящему времени. Для каждой из полученных таким образом выборок строим каналы, находим разности между линией регрессии и например ценой открытия бара конца выборки, т.е. находим градиент для канала, построенного на выборке. Далее полученные градиенты суммируем. Эти суммы градиентов для каждой точки истории для наглядности выведены на приведённых ниже графиках.
Как видно из рисунков каждая точка истории обладает разным значением суммы градиентов каналов, построенных на ней. Далее мы выдвигаем предположение о том, что точки истории, в которых сумма градиентов меняет свой знак (близка к нулю) могут обладать какими-либо прогностическими свойствами, и каналы регрессий, построенные на их основе, могут быть полезны при торговле, предположительно в краткосрочной перспективе 1-3 дня. Для демонстрации того что получается на основе данной методики я выложил краткий вариант скриншотов по дням вот здесь https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/EURUSD_800_600_small.zip 500Кб
А также полный вариант развития каналов за период с 01.01.2005 по 26.08.2006 вот здесь http://et385.narod.ru/forum_metaquotes/EURUSD_800_600.zip 19Мб
Заранее извиняюсь за медленность скачивания файла с народ.ру. Если администрация MQL4.COM разрешила бы, то я мог бы переслать данный большой файл для его размещения на MQL4.COM для нормального скачивания.
Исходя из месячного периода наблюдений за каналами, построенных по данной методике, я могу сообщить, что скорее всего это может быть полезно при игре вручную в качестве неплохого подтверждающего индикатора для игры интрадей. То есть строим каналы по дневкам, а затем в течение дня принимаем решении о том насколько вероятно может быть движение в ту или иную сторону. При игре используем как границы каналов, так и центральные линии регрессий.
К сожалению пока что мне не удалось каким-либо образом формализовать алгоритм для создания советника, который будет жизнеспособным при игре ислючительно по данному методу. Но может быть это только пока. Если кому-либо удастся скачать полную версию с народа.ру, то в программе ACDSee можно просмотреть слайд-шоу (мультфильм), которое наведёт на мысль о существовании моментов времени, когда прогноз по даннойму методу был сделан раньше, чем пошла цена. В любом случае данный метод в том виде, в каком находится в настоящее время, требует серьёзных доработок.
PS: Также на графиках (по вышеприведённым ссылкам, один из которых приведён и здесь) отмечаются усреднённые точки границ и центральной линии "усреднённых регрессий", которая показывает тренд более высокого порядка, который с некоторой долей вероятности, может быть обоснован именно экономическими факторами, происходящими в глобальной экономике. А те колебания, которые цена производит вокруг этого "фундаментального тренда" например под влиянием каких-либо новостей, как раз и является спекулятивными колебаниями рынка, благодаря которым и возможен заработок трейдеров.
PS: На форуме mql4.com "MQL4: Картинка для форума на metaquotes" разместил полный файл, который лежит на http://et385.narod.ru/forum_metaquotes/EURUSD_800_600.zip
Многотомный архив RAR. Всего 20 частей.
После скачивания всех частей расширение zip поменять на rar и распаковать в WinRAR3.50. (Просто форум не позволяет закачивать файлы с расширением rar).
Пришлось порезать на куски по 1Мб в соответствии с ограничением форума. Заранее извиняюсь перед администрацией форума за столь объёмный хостинг. Просто я подумал, что в любом случае это во-первых уже не потеряется где-то с течением временем, а во-вторых вряд ли слишком ощутимо поднимет трафик с сервера поскольку это интересно лишь очень небольшому кругу трейдеров, которые понимают, что счастье совсем не в МагикНамберах и не в окнах открытия/закрытия позиции, а совершенно в другом ;o))). Ну если это будет напряжно для сервера, то можете убрать эти файлы по своему усмотрению.
solandr, а Вы прогоняли свего советника на данных до 2004 г. ? Дело в том, что у меня на данных с 2001 г. пока картинки такого типа
то есть где-то с 2004 г. начинается благоприятный период, а до этого времяпровождение этого советника было в сущности бесполезным. Понятно, что реализации метода у нас разные (да и ММ я пока не использовал - не считаю качество входов достаточно хорошим).
На сервере брокера есть данные М30 только с октября 2004 года. Специально дополнительных котировок пока что не искал. Хотя наверное стоило бы проверить советника и на других исторических данных также. Но только где бы можно было бы достать эти котировки? Брокер мне отказал в предоставлении истории М30, несмотря на то, что у меня открыт счёт на реале у него. В принципе с его стороны - это наверное просто проявление неуважения к клиенту даже не смотря на то, что может быть он перешёл на МТ только в 2004 году и не смог накопить котировки М30. Но ведь котировки Н1, Н4 и т.д. у него ведь имеются за гораздо более ранний период времени??? Он ведь где-то их взял?
В общем наличие центра истории для МТ4, над которым сейчас работают разработчики - это решение этого наболевшего вопроса, с которым сталкиваются ВСЕ создатели МТС. И наверное не только М1 должно быть доступно на этом центре, но и все остальные периоды также. Благо что остальные периоды гораздо более легковесны по сравнению с М1.
Вы наверное могли бы специально выложить эти котировки на MQL4.COM? Наверное 2-3 частями можно будет их разместить на форуме.
Что касается разных периодов, то стандартный скрипт period_converter позволяет быстро приготовить из минуток всё, что нужно. То есть наличие минуток за длительный период полностью решает проблему.
Я думаю, что проблема может состоять ещё и в том, что за последние 2-3 года увеличилось само количество валюты EUR для игры на рынке, поскольку на неё обращают внимание, стараясь найти в ней валюту резерва (убежища), роль которой долгое время играет доллар. В результате чего происходит увеличение оборотов и количества самих участников рынка. А соответственно повышается если можно так выразиться "статистичность" данной пары EURUSD. (Нужно помнить о том, что сама валюта EUR возникла совсем недавно и имела какой-то период неопределённости в начале (ощутимое падение курса после её введения)). Для примера могу сказать, что мой эксперт на USDCHF и GBPUSD показывает более скромные результаты, чем на EURUSD. Согласитесь сами, что на более мелких валютах возможностей для того чтобы подвинуть рынок по своему желанию ГОРАЗДО больше нежели возможностей по подвижке рынка EURUSD. Весьма мало таких участников рынка, которые в состоянии осуществлять такое на EURUSD, хотя на других валютах им сделать это будет заметно проще. Поэтому чисто теоретически валютная пара EURUSD должна являться самой благоприятной для применения методов мат статистики. Хотя это лишь моё мнение не на что не претендующее.