торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 126
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть в постулатах, изложенных в книге (насколько я вижу по опубликованной странице) достаточно серьезная неточность (ИМХО: непонимание сути процесса). Все дело в том, что ЦЕНА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФУНКЦИЕЙ ВРЕМЕНИ. Во всяком случае достоверно доказать это невозможно.
В той постановке, что я описывал, подход построен из тех соображений, что определить функцией какого параметра является цена достоверно не представляется возможным. Еще сделано предположение, что цена является функцией супперпозиции внешних факторов. Это мы пытаемся аппроксимировать изменения цены и связать их с изменением времени, что не есть суть одно и то же. То есть время не является независимой (варьируемой) переменной, оно само зависит от некоторых факторов. Имеется ввиду некоторое внутреннее время системы в момент которого и происходит некоторое событие. Внешний же наблюдатель, наблюдая все это извне в своей системе координат, может сделать совершенно неверные выводы. Пример: стоим на трассе и считаем количество прошедших машин в любую из сторон. Конечно по набору некоторой информации можно утверждать, что количество машин, проезжающих по трассе есть функция времени, но так ли это ? Специально привел пример, для которого несуразность очевидна. Здесь все сложнее ;).
Снял сканером еще 2 страницы в продолжение этой страницы. Там окончание вывода уравнения. Получилось 2 страницы на 250 кб - https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/prodolzenie.zip
О способах решения прямой и обратной задачи. Но только в общем виде.
Есть в постулатах, изложенных в книге (насколько я вижу по опубликованной странице) достаточно серьезная неточность (ИМХО: непонимание сути процесса). Все дело в том, что ЦЕНА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФУНКЦИЕЙ ВРЕМЕНИ. Во всяком случае достоверно доказать это невозможно.
В той постановке, что я описывал, подход построен из тех соображений, что определить функцией какого параметра является цена достоверно не представляется возможным. Еще сделано предположение, что цена является функцией супперпозиции внешних факторов. Это мы пытаемся аппроксимировать изменения цены и связать их с изменением времени, что не есть суть одно и то же. То есть время не является независимой (варьируемой) переменной, оно само зависит от некоторых факторов. Имеется ввиду некоторое внутреннее время системы в момент которого и происходит некоторое событие. Внешний же наблюдатель, наблюдая все это извне в своей системе координат, может сделать совершенно неверные выводы. Пример: стоим на трассе и считаем количество прошедших машин в любую из сторон. Конечно по набору некоторой информации можно утверждать, что количество машин, проезжающих по трассе есть функция времени, но так ли это ? Специально привел пример, для которого несуразность очевидна. Здесь все сложнее ;).
С уважением, Владислав.
Удачи и попутных трендов.
Привет, Владислав.
Добавлю к твоему посту ещё одну цитату:
"Применение единого временного масштаба для всех аналитических целей невозможно ввиду растяжимости
самого понятия времени. Согласно Теории Относительности Эйнштейна, время не абсолютно, а относительно:
оно зависит от скорости перемещения наблюдателя в пространстве. В Теории Волн Эллиота (применительно к
поведению рынков) время зависит от психологии толпы. Время растягивается и сжимается под влиянием настроений
толпы, движимой массовыми надеждами и страхами финансового и экономического характера. На бирже это проявляется
как соотношение сил спроса и предложения. Именно поэтому ввиду учётом Теории Эллиота динамической и фрактальной
природы ценовых изменений невозможно для всех целей анализа пользоваться одним ценовым масштабом.
Ценовые фигуры всех масштабов, большие и малые, формируются на рынке одновременно".
С уважением,
Алексей
На мой взгляд, цена действительно не будет зависеть от времени напрямую. Скорее, это функционал, компоненты которого (их очень много) в свою очередь уже будут зависеть от времени на каком то «вложении». В целом получается довольно внушительная астролябия, решить которую мало представляется возможным. Хотя, могут быть исключения для товаров, на ценообразование которых сильно влияет сезонность, и различные природные циклические процессы (засухи, наводнения, например) т.е. время. Видимо книга, в том числе рассчитана и для «маркетологов», которым нужно предсказать, сколько будут стоить галоши и имеет ли смысл, строить еще 38 магазинов и расширять производство. Конечно, мнение мое о книге преждевременное. Для галош наверно, это просчитать можно в сокращенном варианте.
Что касается потенциальной энергии канала, то и она никак не зависит от времени, но это в моем понимании.
По поводу растяжения или сжатием толпой времени – это сильно и нужен ум подготовленный и расширенный. :о))) Читал теорию волн Элиота с сайта http://www.elliotwave.com/ и из других доступных источников, но такого не находил. Боюсь и Эйнштейн здесь так же не причем. Скорее – экономика причем.
Что касается фрактальности рынка, согласен. Alex, если Вы под фрактальностью подразумеваете переход, к примеру, с периода M30 на H1. то боюсь – это не так. По крайне мере, природа фрактальности в моем понимании не совсем в этом. То, что мы видим – Open, High, Low, Close это значения одного и того же BID, взятые по определенным правилам, в котором напрямую участвует время. Возьмите сложную механическую систему и замеряйте ее параметры по такому же принципу, как формируются периоды на форексе. И боюсь, что ваши дальнейшие расчеты сильно усложняться.
Ребята, Владислав прикалывается :-))
Подливает масло в огонь, который разгорелся в этой ветке вокруг его стратегии.
ИМХО цена в такой же мере НЕ ЯВЛЯЕТСЯ, в какой и ЯВЛЯЕТСЯ функцией времени. Уже хотя бы потому, что события, от которых зависит цена, развиваются во времени и связаны с ним. Тут я совершенно согласен с grasn. Вопрос только в том, что с этим делать.
Владислав, например, в своем подходе использовал интегральные методы, что позволило ему эту проблему решить. И, насколько я понял, именно об этом он хотел намекнуть в своем посте. Так что для всех, кто хочет эту стратегию воспроизвести, есть резон ликвидировать конкретно этот пробел в своем образовании.
Вот такой практический момент. Я сейчас занимаюсь отработкой входов на истории. Вариантов входа достаточно много, на самом деле, да и от деталей реализации метода (которая у каждого своя) входы могут зависеть. Но чтобы сравнивать результаты тестов, нужно стандартизовать выход из позиций. И тут как будто сам метод даёт возможности, не зависящие от деталей реализации. Например, я сейчас при определении качества входов использую как стоп выход за 3.5 СКО и как профит выход за 1.5 СКО (по другую сторону средней линии канала). Если у кого-нибудь есть свои взгляды на это, было бы интересно узнать.
Что касается фрактальности рынка, согласен. Alex, если Вы под фрактальностью подразумеваете переход, к примеру, с периода M30 на H1. то боюсь – это не так. По крайне мере, природа фрактальности в моем понимании не совсем в этом. То, что мы видим – Open, High, Low, Close это значения одного и того же BID, взятые по определенным правилам, в котором напрямую участвует время. Возьмите сложную механическую систему и замеряйте ее параметры по такому же принципу, как формируются периоды на форексе. И боюсь, что ваши дальнейшие расчеты сильно усложняться.
Интересно в чём природа фрактальности по Вашему мнению? Боюсь, что фрактальность рынка каждый понимает по своему, даже у Билла Вильямся свои взгляды на эту тему, поэтому и идёт расхождения во мнениях. Так что же такое ФРАКТАЛЫ на самом деле?
Небольшой экскурс в историю:
Рождение фрактальной геометрии принято связывать с выходом в 1977 году книги Мандельброта `The Fractal Geometry of Nature'.
Бенуа Мандельброт первый сформулировал определение фрактала, довольно точно описывающее его:
"Почему геометрию часто называют холодной и сухой? Одна из причин в ее неспособности описать форму облака, горы, дерева или берега моря. Облака - это не сферы, горы - не конусы, берега - не окружности и кора дерева не является гладкой, и молния не движется по прямой…
Природа демонстрирует не просто более высокую степень, а совсем другой уровень сложности. Набор масштабов измерения длин объектов неограниченно велик и способен обеспечить бесконечное число потребностей. Существование этих объектов бросает нам вызов, склоняя к изучению их форм.
Математики пренебрегали этим вызовом, более того - хотели убежать от природы, изобретая теории, не связанные ни с чем, что бы мы могли увидеть или почувствовать". Мандельброт поясняет понятие фрактала как некоего образования, само подобного или само аффинного в том или ином смысле, т.е. небольшая часть фрактала содержит информацию о всем фрактале. Только такое пояснение позволяет охватить без видимых досадных пробелов широкое множество объектов, достойных называться фракталами. Любая попытка дать более строгое определение отсекает какой-то достаточно емкий класс объектов, непозволительно сужая мир фракталов. Простейшие фракталы, такие, как канторовская пыль, снежинки фон Кох, губка и ковер Серпинского, кривые дракона, кривые Пеано и Гильберта и многие другие, обладают регулярной геометрически правильной структурой. Каждый фрагмент такого геометрически правильного фрактала в точности повторяет всю конструкцию в целом. Примерами фракталов могут служить пограничные и береговые линий, поры в хлебе, дырки в некоторых сортах сыра, частицы в порошках и т.д.
Искусственные продукты, созданные человеком, например, языки общения, результат процессов в левом полушарии мозга, а, следовательно, представляют собой линейные и цифровые системы. Мы создали свои торговые системы так же, как и создавали в свое время языки общения. Так как в описании природы язык часто беспомощен, то и линейные системы торговли не оправдывают наших ожиданий при анализе рынка с целью получения прибыли. При фрактальном подходе хаос перестает быть синимом беспорядка и обретает тонкую структуру.
Классификация фракталов.
Геометрические фракталы.
Фракталы этого класса самые наглядные. В двухмерном случае их получают с помощью некоторой ломаной (или поверхности в трехмерном случае), называемой генератором. За один шаг алгоритма каждый из отрезков, составляющих ломаную, заменяется на ломаную-генератор, в соответствующем масштабе. В результате бесконечного повторения этой процедуры, получается геометрический фрактал.
СМОТРИ РИСУНОК 1.
[img]https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/%D0%E8%F1.1_5.GIF [/img]
Построение триадной Кох.
Рассмотрим один из таких фрактальных объектов - триадную кривую Кох. Построение кривой начинается с отрезка единичной длины - это 0-е поколение кривой Кох. Далее каждое звено (в нулевом поколении один отрезок) заменяется на образующий элемент, обозначенный на рисунке через n=1. В результате такой замены получается следующее поколение кривой Кох. В 1-ом поколении - это кривая из четырех прямолинейных звеньев, каждое длиной по 1/3. Для получения 3-го поколения проделываются те же действия - каждое звено заменяется на уменьшенный образующий элемент. Итак, для получения каждого последующего поколения, все звенья предыдущего поколения необходимо заменить уменьшенным образующим элементом. Кривая n-го поколения при любом конечном n называется предфракталом. На рисунке представлены пять поколений кривой. При n стремящемся к бесконечности кривая Кох становится фрактальным объектом.
Построение "дракона" Хартера-Хейтуэя.
Для получения другого фрактального объекта нужно изменить правила построения. Пусть образующим элементом будут два равных отрезка, соединенных под прямым углом. В нулевом поколении заменим единичный отрезок на этот образующий элемент так, чтобы угол был сверху. При такой замене происходит смещение середины звена. При построении следующих поколений выполняется правило: самое первое слева звено заменяется на образующий элемент так, чтобы середина звена смещалась влево от направления движения, а при замене следующих звеньев, направления смещения середин отрезков должны чередоваться. На рисунке представлены несколько первых поколений и 11-е поколение кривой, построенной по вышеописанному принципу. Предельная фрактальная кривая (при n стремящемся к бесконечности) называется драконом Хартера-Хейтуэя .
Алгебраические фракталы.
Это самая крупная группа фракталов. Получают их с помощью нелинейных процессов в n-мерных пространствах. Наиболее изучены двухмерные процессы.
Нелинейные динамические системы обладают несколькими устойчивыми состояниями. То состояние, в котором оказалась динамическая система после некоторого числа итераций, зависит от ее начального состояния. Поэтому каждое устойчивое состояние (или как говорят - аттрактор) обладает некоторой областью начальных состояний, из которых система обязательно попадет в рассматриваемые конечные состояния. Таким образом, фазовое пространство системы разбивается на области притяжения аттракторов. Если фазовым является двухмерное пространство, то окрашивая области притяжения различными цветами, можно получить цветовой фазовый портрет этой системы (итерационного процесса). Меняя алгоритм выбора цвета, можно получить сложные фрактальные картины с причудливыми многоцветными узорами.
С помощью примитивных алгоритмов, возможно, порождать очень сложные нетривиальные структуры, типа множества Мандельброта.
СМОТРИ РИСУНОК 2.
[img]https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/%D0%E8%F1.2_1.GIF [/img]
Алгоритм построения множества Мандельброта достаточно прост, он основан на итеративном выражении: Z[i+1] = Z[i] * Z[i] + C, где Zi и C - комплексные переменные. Итерации выполняются для каждой стартовой точки C прямоугольной или квадратной области - подмножестве комплексной плоскости. Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока Z[i] не выйдет за пределы окружности радиуса 2, центр которой лежит в точке (0,0), (это означает, что аттрактор динамической системы находится в бесконечности), или после достаточно большого числа итераций (например, 200-500) Z[i] сойдется к какой-нибудь точке окружности. В зависимости от количества итераций, в течении которых Z[i] оставалась внутри окружности, можно установить цвет точки C (если Z[i] остается внутри окружности в течение достаточно большого количества итераций, итерационный процесс прекращается и эта точка растра окрашивается в черный цвет).
Вышеописанный алгоритм дает приближение к так называемому множеству Мандельброта. Множеству Мандельброта принадлежат точки, которые в течение бесконечного числа итераций не уходят в бесконечность (точки, имеющие черный цвет). Точки, принадлежащие границе множества (именно там возникает сложные структуры) уходят в бесконечность за конечное число итераций, а точки лежащие за пределами множества, уходят в бесконечность после нескольких итераций (белый фон).
Стохастические фракталы.
Типичный представитель данного класса фракталов - Плазма.
СМОТРИ РИСУНОК 3.
[img]https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/%D0%E8%F1.3_1.GIF [/img]
Справа преобразованный индекс Доу Джонса, он изображён в виде стохастического фрактала с градацией цвета, использующей плазменное представление.
Системы итерируемых функций.
Это кодирование изображений с помощью фракталов.
Фрактальная Геометрия и Рынки.
Всюду, где встречаются хаос, турбулентность, живые системы и беспорядок применима фрактальная геометрия.
Как отмечено выше, фрактальный - означает фракционное измерение.
СМОТРИ РИСУНОК 4.
[img]https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/%D0%E8%F1.4_1.GIF [/img]
На рисунке представлено фрактальное дерево, созданное с помощью компьютера. Каждая веточка дерева разделяется на две, чтобы в итоге создать фрактальный купол. Иллюстрация слева представляет шесть итераций или ветвлений. На пятнадцатой итерации (иллюстрация справа) дерево приобретает уже более реалистические черты. Рекурсивное моделирование может генерировать различные разновидности деревьев с помощью изменения фрактального числа. Фрактальные деревья иллюстрируют тот факт, что фрактальная геометрия - мера изменений.
Применение фракталов.
Прежде всего, фракталы - область удивительного математического искусства, когда с помощью простейших формул и алгоритмов получаются картины необычайной красоты и сложности. Фракталы построенные природой составляют приятные нашему взору пейзажи.
СМОТРИ РИСУНОК 5.
[img]https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/%D0%E8%F1.5_1.GIF [/img]
Природные фрактальные процессы.
СМОТРИ РИСУНОК 6.
[img]https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/%D0%E8%F1.6_2.GIF [/img]
Пример процессов происходящих в природе: появление морозных узоров на окнах, образование различных видов грибков, процесс коррозии металла и т.д. и т.п.
Совершенно случайно, я обратил внимание на некоторую схожесть самоподобных фракталов смоделированных на компьютере с «загадочными» кругами на полях,
Самоподобные фракталы, смоделированные на компьютере, СМОТРИ РИСУНОК 7.
[img]https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/%D0%E8%F1.7_1.GIF [/img]
Фото фигур, обнаруженных на пшеничных и кукурузных полях по всему миру.
Данные фотографии были сделаны с самолёта, это чтобы представить их реальные масштабы.
СМОТРИ РИСУНКИ 8, 9 и 10.
[img]https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/%D0%E8%F1.8_3.GIF [/img]
[img]https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/%F0%E8%F1.9.GIF [/img]
[img]https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/%F0%E8%F1.10.GIF [/img]
Фигуры на полях сделаны не людьми. В настоящий момент число формаций зафиксированных в мире перевалило за десяток тысяч.
Сложные и масштабные фигуры, появляются почти в черте посёлков за несколько секунд, причём без свидетелей.
12 ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет;
13 потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют;
14 и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите -- и не уразумеете, и глазами смотреть будете -- и не увидите, (От Матфея гл.13)
Знаю, что не по теме, но может быть кому-нибудь будет интересно, смотри ссылку.
[img] http://ufolog.nm.ru/krug1.htm [/img]