Индикаторы: Линейно регрессионный канал
Было бы здорово, если одну линию расположить горизонтально, другую с трехкратно меньшим периодом, а центральную оставить как есть.
То угол между основной и горизонтальной линией, а также между основной и линией с меньшим периодом - есть отличный инструмент для расчета тренда
Было бы здорово, если одну линию расположить горизонтально, другую с трехкратно меньшим периодом, а центральную оставить как есть.
То угол между основной и горизонтальной линией, а также между основной и линией с меньшим периодом - есть отличный инструмент для расчета тренда
Уважаемый, Вы путаете канал линейной регрессии с чем-то другим )
По сути, линия регрессии - одна, центральная, для нее и вычисляются коэффициенты a и b, а остальные линии - на усмотрение создателя/пользователя канала. Исторически, они идут параллельно основной на некотором расстоянии по обе стороны. Расстояние определяется целями. Например, может быть равно 2*сигма (стандартное отклонение, как боковые линии в Боллинджер Бэндс по умолчанию)...
Подобно 200-дневной скользящей средней, крупные институты часто рассматривают долгосрочные каналы линейной регрессии. Канал линейной регрессии состоит из трех частей:
- Линия линейной регрессии: Линия, которая наилучшим образом соответствует всем интересующим точкам данных.
- Верхняя линия канала: Линия, которая проходит параллельно линии линейной регрессии и обычно на одно - два стандартных отклонения выше линии линейной регрессии.
- Линия нижнего канала: Эта линия проходит параллельно линии линейной регрессии и обычно находится на одно - два стандартных отклонения ниже линии линейной регрессии.
Многолетний график биржевого фонда S&P 500 (SPY) показывает, что цены находятся в устойчивом восходящем тренде и держатся в узком канале линейной регрессии с одним стандартным отклонением:
Верхняя и нижняя линии канала содержат между собой либо 68% всех цен (если используется 1 стандартное отклонение), либо 95% всех цен (если используется 2 стандартных отклонения). Когда цены выходят за пределы каналов, либо:
- Появляются возможности для покупки или продажи.
- Или предшествующий тренд может закончиться.
Когда цена падает ниже нижней линии канала, обычно срабатывает сигнал на покупку.
Сигнал на продажу в канале линейной регрессииВозможность для продажи возникает, когда цена прорывается выше верхней линии канала.
Другие подтверждающие признаки, такие как закрытие цены внутри канала линейной регрессии, могут быть использованы для инициирования ордеров на покупку или продажу. Также для подтверждения следует использовать другие технические индикаторы.
Развороты трендаКогда цена закрывается за пределами канала линейной регрессии в течение длительного периода времени, это часто интерпретируется как ранний сигнал о том, что прошлый ценовой тренд может быть сломлен, и значительный разворот может быть близок.
Линейные каналы регрессии являются весьма полезными инструментами построения графиков технического анализа. Помимо определения трендов и их направления, использование стандартного отклонения дает трейдерам представление о том, когда цены становятся перекупленными или перепроданными по отношению к долгосрочному тренду.
Файл IndicatorsAlgorithms.mqh?
Здравствуйте,
Я модифицировал код, добавив параметр "Shift", который позволяет рассчитывать канал в прошлом (Shift bars in the past, based on the last bar). Таким образом можно быстро и оптически проверять стратегии и/или точки входа.
Коллекция
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Линейно регрессионный канал:
Индикатор строит канал по уравнению линейной регрессии >y=b+a*x.
Коэффициенты a и b уравнения линейной регрессии вычисляются только по сформировавшимся барам, т.е. самый последний бар, который не сформировался до конца, в расчетах не участвует.
В канал между линиями "Up Line" и "Down Line" должно попадать не менее 68.26% ценовых значений, принятых для расчетов. В канал между линиями "High Line" и "Low Line" не менее 95.44% ценовых значений, принятых для расчетов. Пересчет значений индикатора происходит только при изменении количества баров в истории, например формирование нового бара.
Автор: mvv444