Что произошло с Лайткоином (LTCUSD) осенью 2020г ? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Проверял, на Н1 на машках пересечениях пару лет назад спред 10 и спред 50 и из немного прибыльного все становиться убыточным.
Хм... А что значит "немного прибыльный" ? Как я понимаю, это значит "средний ТП на сделке 12-15 пунктов". Понятно, что в этом случае величина спреда чрезвычайно критична. Но, на мой взгляд, такой ТП очень неустойчив - небольшое изменение поведения символа, и он станет убыточным при том же спреде.
А можно показать, как увеличение спреда с 10 до 50 пунктов сделает прибыльную ТС убыточной, если в ней средний ТП на сделке 1200-1500 пунктов?
Конечно.
Нет, это ты неправ конечно.
Нет, это ты неправ конечно.
Хм... А что значит "немного прибыльный" ? Как я понимаю, это значит "средний ТП на сделке 12-15 пунктов". Понятно, что в этом случае величина спреда чрезвычайно критична. Но, на мой взгляд, такой ТП очень неустойчив - небольшое изменение поведения символа, и он станет убыточным при том же спреде.
А можно показать, как увеличение спреда с 10 до 50 пунктов сделает прибыльную ТС убыточной, если в ней средний ТП на сделке 1200-1500 пунктов?
Все лоси, до которых цена дошла на расстояние менее 40 (50 - 10) пунктов будут пойманы, все тейкпрофиты, которые были пойманы в пределах 40 пунктов, будут не пойманы. Спред критичная величина, как оказалось. Это просто в тестере посмотреть, спред ставиться и в 4ке и в 5ке.
Стресс тест, спред 500 пунктов)))
посчитай ради прикола сколько ты потратил на комиссии\спред в своей лиге и какой был бы результат если бы их не было
Ну давай посчитаем. Все можно видеть прямо по моим же отчетам.
Берем евродоллар, флетовую стратегию (то есть, с заведомо низким тейком):
ТС 440140, символ EURUSD, 41 сделка, средний спред 10-15 пунктов, что составляет $0.15 на сделку. Средний денежный результат сделки здесь $0,5
То есть, если бы спреда не было, средний денежный результат был бы 0,65 - по-твоему большая разница ?
А если возьмем трендовую стратегию, где тейк высокий - разница будет еще меньше:
ТС 340450, символ USDCАD, 17 сделок, средний спред 7-10 пунктов, что составляет $0.08 на сделку. Средний денежный результат сделки здесь 2,14.
То есть, если бы спреда не было средний денежный результат был бы 2,22 - ах, я просто локти кусаю, оплакивая потери...
Все лоси, до которых цена дошла на расстояние менее 40 (50 - 10) пунктов будут пойманы, все тейкпрофиты, которые были пойманы в пределах 40 пунктов, будут не пойманы. Спред критичная величина, как оказалось. Это просто в тестере посмотреть, спред ставиться и в 4ке и в 5ке.
Стресс тест, спред 500 пунктов)))
Опять же - как я вижу, это логика каких-то микроскальперов. Я вот не помню, чтобы у меня до лосей не доходило такой мизер. Обычно, если до лося остается 100 пунктов по евродоллару - я уже мысленно прощаюсь с этой сделкой, практически всегда она будет выбита в ближайшие дни.
И наоборот, если до тейка остается каких-то 100 пунктов - это почти гарантия тейка в ближайшие дни.
Безусловно, спред очень критичная величина, когда наш средний результат сделки сравним с ним. Я вот гляжу отчеты некоторых и удивляюсь, как народ не боится иметь средний результат сделки менее пункта ! Скажем, когда на лоте 0,1 по евродоллару средний результат сделки равен $0,02 ! При такой торговле - каждый пункт спреда будет просто убивать профит.
Однако, если средний результат сделки на лоте 0,01 несколько долларов - то спред уже малокритичен. А когда средний результат более десяти долларов - на спред вобще можно не глядеть.
Очевидно, что ты не трейдер )
А трейдер ли ты? С такими рассуждениями. Встрять на математике уровня 4-го класса. Кажется в 4-м проценты изучают.
Очевидно же, чем больше прибыль сделки в пунктах, тем меньшей в ней процентное участие спреда (а потому и его мешающее влияние). Элементарно и очевидно, и об этом спорить...
Дык вот же. Я со скальперами уже давно завязал. Мне совершенно непонятен ажиотаж вокруг них. Удивлен, что когда-то на некоторых ДЦ скальперы запрещались, и сделки короче пяти минут - тоже. Это же "золотое дно" для любого ДЦ !
В тестере МТ5 на реальных тиках все достаточно точно моделируется, но, сколько я ни пробовал запускать свои ТС на скальперских таймфреймах и принципах - у меня постоянно получалось, что средний результат сделки в лучшем случае - единицы пунктов на пятизнаке. В большинстве случаев - даже доли пункта. И это при том, что спред даже на счетах ECN - не менее пяти пунктов, как правило, 10-15 пунктов. В среднем 10 пунктов (я о паре EURUSD, на других цифра другая, но суть та же). То есть, каждая сделка на минимальном лоте 0,01 приносит по $0,1 для ДЦ, и только $0,01, а то и меньше для меня. Конечно, сделок получается ежедневно много, у меня получалось иногда даже больше сотни... И за эту сотню сделок ДЦ получил $10, а я - только $1 !!!
Лично меня жаба душит отдавать ДЦ в десять раз больше, чем получаю я.
Но *** бы с ним, если бы это было постоянно и стабильно. Пусть подавится ДЦ своим спредом, если бы ТС были бы стабильны... Так ведь нет же ! Не знаю, как у других, у меня скальперы в среднем работают в прибыль неделю-две, после чего показывали недопустимое поведение (попутно заметно уменьшив заработанный депозит), и должны были бы переоптимизироваться.
То есть, у меня однозначный вывод - скальперы - это кормежка ДЦ, самому живя "впроголодь", и уделяя кучу времени переоптимизации.
Так что я давно уже перешел на таймфреймы не менее М15, причем большая часть ТС Лиги работают на таймфрейме Н1. Свою кучу времени на переоптимизацию я трачу на 800 "позиционных" ТС (и собираюсь довести это число до 1000), а не на десяток скальперов. При этом наиболее перспективные системы работают по несколько месяцев без переоптимизации. А ДЦ получает от меня никак не больше 20% от общего заработка.