Петля Мёбиуса - страница 792
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
80/20 есть всегда, тем более при случайном переборе, и лидер тоже всегда присутствует :-)
кстати ни одной структуры из переборов, мы тут так и не увидели. Даже и принципа перебора кроме сплошного. (На примеры Романа не ссылайтесь - вы с ним разные вещи называете одним и тем-же словом, которое ни туда ни сюда отношения не имеет)
Вы правильно подметили: структуру надо показать и проверить.
Но сначала нужно определить, что именно мы ищем.
Я не утверждаю, что любой набор пар автоматически становится синтетиком с преимуществом.
Задача как раз в том, чтобы из пространства возможных комбинаций найти те, где поведение эквити отличается от случайного.
Если таких структур нет — значит гипотеза не подтверждается. Но это выясняется перебором и статистикой, а не правилом 80/20.
синтетике, собранной из основных 28 валютных пар.
синтетик собранный из 28 валютных пар при любых не нулевых весах и не являющийся кольцом, будет в первую очередь зависеть от курсов EUR и GBP (это как раз-таки про силу валют).
Просто если их доля будет мала, то зависимость скажется позже, на первых порах будет тонуть в остальных шумах
синтетик собранный из 28 валютных пар при любых не нулевых весах и не являющийся кольцом, будет в первую очередь зависеть от курсов EUR и GBP (это как раз-таки про силу валют).
Просто если их доля будет мала, то зависимость скажется позже, на первых порах будет тонуть в остальных шумах
Вы немного не тот синтетик рассматриваете.
Речь не про линейную смесь всех 28 пар с весами.
Из 28 пар можно собирать разные структуры: треугольники, квадраты, кольца.
Мой вариант — кольцо из 24 пар, которое дополнительно раскладывается на более мелкие геометрические конструкции.
Поэтому зависимость от EUR/GBP нужно сначала доказать именно для этой структуры, а не для другого синтетика.
EUR и GBP могут выделяться просто из-за своего масштаба и ликвидности.
Но большой вес сам по себе ещё не доказывает, что именно они управляют всей структурой.
Нужно смотреть не на размер валюты, а на вклад в конкретный синтетик.
Вы немного не тот синтетик рассматриваете.
Речь не про линейную смесь всех 28 пар с весами.
Из 28 пар можно собирать разные структуры: треугольники, квадраты, кольца.
Мой вариант — кольцо из 24 пар, которое дополнительно раскладывается на более мелкие геометрические конструкции.
Поэтому зависимость от EUR/GBP нужно сначала доказать именно для этой структуры, а не для другого синтетика.
EUR и GBP могут выделяться просто из-за своего масштаба и ликвидности.
Но большой вес сам по себе ещё не доказывает, что именно они управляют всей структурой.
Нужно смотреть не на размер валюты, а на вклад в конкретный синтетик.
геометрические изыски по барабану :-)
если в корзине/синтетике есть сильные компоненты, не исчезающе-малого объёма, то со временем когда составные части расползаются (а они расползаются как ни крути) эта сильная компонента начинает играть основную роль.
Если в корзине есть евро - то экви стремиться к корелляции с ним. Если евро нет, но есть фунт - то с ним.
геометрические изыски по барабану :-)
если в корзине/синтетике есть сильные компоненты, не исчезающе-малого объёма, то со временем когда составные части расползаются (а они расползаются как ни крути) эта сильная компонента начинает играть основную роль.
Если в корзине есть евро - то экви стремиться к корелляции с ним. Если евро нет, но есть фунт - то с ним.
Я как-то уже упоминал, что для начала нужно разделять валюты не только на мажоры и кроссы.
Например, рассматривать их по другим признакам — условно на чётные и нечётные группы. Но тогда это почему-то осталось без внимания.
Позже Ренат сказал про «мёртвую пару» — если я правильно понял его мысль, — но и это направление никто особо не развил.
На сегодняшний день стандартное разделение на мажоры и кроссы слишком грубое для решения такой задачи.
Возможно, нужен другой формат представления рынка, чтобы двигаться дальше.
Как именно я сейчас разделяю валюты и пары — пока оставлю при себе.
А то, что такого подхода не было у успешных трейдеров прошлого века, ещё не означает, что другого решения не существует.
геометрические изыски по барабану :-)
если в корзине/синтетике есть сильные компоненты, не исчезающе-малого объёма, то со временем когда составные части расползаются (а они расползаются как ни крути) эта сильная компонента начинает играть основную роль.
Если в корзине есть евро - то экви стремиться к корелляции с ним. Если евро нет, но есть фунт - то с ним.
Мне кажется, мы упираемся в разные определения.
Что Вы понимаете под синтетиком?
Если это просто корзина с весами — это одна модель.
Если это структурированная конструкция из взаимосвязанных пар — это уже другая задача.
Возможно, поэтому и получаются разные выводы.
Я как-то уже упоминал, что для начала нужно разделять валюты не только на мажоры и кроссы.
Например, рассматривать их по другим признакам — условно на чётные и нечётные группы. Но тогда это почему-то осталось без внимания.
Позже Ренат сказал про «мёртвую пару» — если я правильно понял его мысль, — но и это направление никто особо не развил.
На сегодняшний день стандартное разделение на мажоры и кроссы слишком грубое для решения такой задачи.
Возможно, нужен другой формат представления рынка, чтобы двигаться дальше.
Как именно я сейчас разделяю валюты и пары — пока оставлю при себе.
А то, что такого подхода не было у успешных трейдеров прошлого века, ещё не означает, что другого решения не существует.
есть мажорные валюты (то есть те которые активно непосредственно друг-к-другу торгуются и участвуют в экономике) и их всего немного. По степени влияния (силе) EUR, GBP и далее уже прочие, при этом равных по влиянию нет. Доллар туда-сюда, от точки зрения, либо учётный 0 либо абсолютно самый-самый.
В любой не пустой корзине со временем вперёд выходит наиболее влиятельная компонента. То есть корреляция с ней будет нарастать. До неожиданных приколов, что евро в корзине нет, но в пределе экви стремиться с ним коррелировать. Ещё раз - это вне зависимости от начальных объёмов, лишь бы не пустые.
есть мажорные валюты (то есть те которые активно непосредственно друг-к-другу торгуются и участвуют в экономике) и их всего немного. По степени влияния (силе) EUR, GBP и далее уже прочие, при этом равных по влиянию нет. Доллар туда-сюда, от точки зрения, либо учётный 0 либо абсолютно самый-самый.
В любой не пустой корзине со временем вперёд выходит наиболее влиятельная компонента. То есть корреляция с ней будет нарастать. До неожиданных приколов, что евро в корзине нет, но в пределе экви стремиться с ним коррелировать. Ещё раз - это вне зависимости от начальных объёмов, лишь бы не пустые.
Вы всё время доказываете свойства корзины, а я говорю про другой объект.
Корзина с весами действительно может со временем тянуться к сильному компоненту.
Но синтетик, построенный на взаимных связях пар, — это не просто набор активов.
Если бы всё определялось только силой EUR или GBP, тогда сама структура построения синтетика вообще не имела бы значения.
Но синтетик, построенный на взаимных связях пар, — это не просто набор активов
как-раз таки это просто набор активов.
Абсолютная коинтеграция, полная идентичность.
как-раз таки это просто набор активов.
Абсолютная коинтеграция, полная идентичность.
Вот в этом, наверное, и есть разница наших подходов.
Для Вас синтетик — это набор активов.
Для меня — это набор активов плюс способ их объединения.
Потому что одинаковый набор элементов, но разная структура связи между ними, может давать совершенно разные свойства системы.
Мне кажется, Вы рассматриваете синтетик через призму уже известных моделей корзин.
Но синтетик — это не только теория весов, а ещё и практика построения конкретных связей между инструментами.
Когда нет опыта работы именно с такими конструкциями, есть риск объяснять их свойствами другой системы.