Петля Мёбиуса - страница 790
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы как раз описали проблему классического подхода: каждая отдельная пара живёт своей жизнью, поэтому найти момент, когда все элементы одновременно «правильно стоят», почти невозможно.
Поэтому идея синтетика в другом — не искать идеальный вход в каждый инструмент, а искать устойчивое поведение всей комбинации.
Цена отдельной пары может быть шумной, а эквити конструкции может иметь свои закономерности.
Я бы сказал, что обычными индикаторами невозможно, без всяких почти.
Вот поэтому попытки применить обычный ТА к синтетикам часто заходят в тупик.
Индикатор видит прошлое одного инструмента. А задача синтетика — оценить взаимосвязь нескольких инструментов как единой системы.
Искать точку разворота на каждой паре — это как пытаться понять работу двигателя, рассматривая отдельно каждый болт.
Нужно смотреть на весь механизм.
и главный момент - экономическое обоснование. ОТСУТСТВУЕТ
ответа на вопрос "а почему собственно?" не будет. Гипотезы, отчего большие дяди должны напрячься и потратить деньги на компенсацию колебаний и выравнивание неведомого им портфеля. А без этого в истории графиков можно найти тьму псевдо-законов
PS/ пример обоснований: если построить портфель евро-валюты против доллара, то в нём будет цикл примерно 2 месяца (плюс-минус, потому-что понятия месяц неустойчиво +- неделя и вские ещё события). Начался с кое-какого момента как результат отказа от долгосрочных поставок энергоносителей. Теперь от контракта до поставки в среднем 2 и этот срок формирует цикл. С такой частотой европа вынуждена выкладывать бабло
это сказки, поверь
компенсацию делает программа
это сказки, поверь
компенсацию делает программа
Если за неделю расхождение на предварительно настроенном портфеле чаще колеблется где-то в диапазоне, чем под конец недели разлетается в стороны, то можно вычислить оптимальное ограничение убытков и собственно пробовать зарабатывать на этих самых флетовых колебаниях.
Вот если бы в 50% случаев оно разлеталось, то можно было бы говорить о невозможности заработка в такой простой форме.
Чисто теоретически:
Если за неделю расхождение на предварительно настроенном портфеле чаще колеблется где-то в диапазоне, чем под конец недели разлетается в стороны, то можно вычислить оптимальное ограничение убытков и собственно пробовать зарабатывать на этих самых флетовых колебаниях.
Вот если бы в 50% случаев оно разлеталось, то можно было бы говорить о невозможности заработка в такой простой форме.
Вот это и есть тот момент, который часто упускают.
Сразу делают вывод: «если не существует вечного возврата к нулю — значит заработать невозможно».
Но торговая система не обязана иметь 100% возврат. Достаточно, чтобы статистическое распределение отклонений давало преимущество.
Вопрос не в идеальном Синусе, а в том, есть ли у структуры измеримые свойства, которые можно использовать
возвратка и 2 символа audjpy-nzdchf
и 3 символа в синусе с июля
вот с июня - полный автомат
демо
несколько усреднений - не помню коэфф около 1,6 - также типа этого реализовал!
коэфф мартина 1,8
-------------------------------
на втором 3 - х символьном синусе коэфф мартин 1,7.
------------------------------------------------------------------------
Двойки-десятки через пользовательские символы на М5: МТ5 - корзины в схлоп.
М5
возвратка и 2 символа audjpy-nzdchf
и 3 символа в синусе с июля
вот с июня - полный автомат
демо
несколько усреднений - не помню коэфф около 1,6 - также типа этого реализовал!
коэфф мартина 1,8
-------------------------------
на втором 3 - х символьном синусе коэфф мартин 1,7.
------------------------------------------------------------------------
через неделю, максимум, ахнешь - не работает
можно и проще - включи тестертреугольники строишь ? вот и строй...
нет, не строю
все уже построено до нас ;)
возвратка и 2 символа audjpy-nzdchf
и 3 символа в синусе с июля
вот с июня - полный автомат
демо
несколько усреднений - не помню коэфф около 1,6 - также типа этого реализовал!
коэфф мартина 1,8
-------------------------------
на втором 3 - х символьном синусе коэфф мартин 1,7.
------------------------------------------------------------------------
Двойки-десятки через пользовательские символы на М5: МТ5 - корзины в схлоп.
М5
Интересно сравнить разные синтетики и посмотреть, где эквити ведёт себя ровнее.
Для меня главное не коэффициент, а сама структура: почему один синтетик даёт лучшее поведение, а другой хуже.