Петля Мёбиуса - страница 791
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот это и есть тот момент, который часто упускают.
Сразу делают вывод: «если не существует вечного возврата к нулю — значит заработать невозможно».
Если не существует стабильного, прогнозируемого, уверенного (и да простит меня Кукл) гарантированного возврата, то вовсе не означает, что заработать невозможно.
Невозможно зарабатывать. Уверенно на дистанции. Следовательно, теряется смысл построения синтетических торговых инструментов и слежения за эквити корзины - это равнозначно бездумной торговле на одной паре: заработать можно, а зарабатывать - тот ещё вопрос.
Неверная интерпретация выводов.
Если не существует стабильного, прогнозируемого, уверенного (и да простит меня Кукл) гарантированного возврата, то вовсе не означает, что заработать невозможно.
Невозможно зарабатывать. Уверенно на дистанции. Следовательно, теряется смысл построения синтетических торговых инструментов и слежения за эквити корзины - это равнозначно бездумной торговле на одной паре.
Интересно сравнить разные синтетики и посмотреть, где эквити ведёт себя ровнее.
Для меня главное не коэффициент, а сама структура: почему один синтетик даёт лучшее поведение, а другой хуже.
ещё к тому всеобщее правило 80/20 - рост (падение/изменение) цены корзины обеспечено всего 20% её состава, прочее балласт и противодействие. И среди этих 20 есть явный фаворит всей движухи.
в краткосрок, да ещё и с плечом, вместо торговли всей корзины эффективнее сразу дарить деньги DC. По крайней мере результат тот-же, а времени ушло меньше :-)
или верно ставить на единственного лидера
ещё к тому всеобщее правило 80/20 - рост (падение/изменение) цены корзины обеспечено всего 20% её состава, прочее балласт и противодействие. И среди этих 20 есть явный фаворит всей движухи.
в краткосрок, да ещё и с плечом, вместо торговли всей корзины эффективнее сразу дарить деньги DC. По крайней мере результат тот-же, а времени ушло меньше :-)
или верно ставить на единственного лидера
Меня интересует не лидер движения, а поведение всей конструкции. Иногда именно взаимная компенсация большинства инструментов позволяет увидеть отклонение, которое на одной паре просто теряется.
Если окажется, что действительно всё определяет один инструмент, значит синтетик не даёт преимущества. Но это тоже нужно подтверждать статистикой, а не правилом 80/20.
Поэтому я и проверяю разные структуры, а не исхожу заранее из того, что лидер всегда решает всё
Друзья! Я уже не уверен, что он сам хотя бы читает ответы.
Нам тупо отвечает чат-бот, пока его тень разгружает приход где-нибудь в Пятёрочке.
Продолжайте свой рисёч, он потом почитает.Меня интересует не лидер движения, а поведение всей конструкции. Иногда именно взаимная компенсация большинства инструментов позволяет увидеть отклонение, которое на одной паре просто теряется.
Если окажется, что действительно всё определяет один инструмент, значит синтетик не даёт преимущества. Но это тоже нужно подтверждать статистикой, а не правилом 80/20.
Поэтому я и проверяю разные структуры, а не исхожу заранее из того, что лидер всегда решает всё
до сих пор?
да ладно ;)
---
кстати, я не зря приводил в пример нефть ниже нуля
отклонение не имеет границ если это выгодно рынку
никакие дядьки и их кошельки не смогут ничего сделать и компенсировать
котировка - это просто цифра, результат работы алгоритма
Меня интересует не лидер движения, а поведение всей конструкции. Иногда именно взаимная компенсация большинства инструментов позволяет увидеть отклонение, которое на одной паре просто теряется.
Если окажется, что действительно всё определяет один инструмент, значит синтетик не даёт преимущества. Но это тоже нужно подтверждать статистикой, а не правилом 80/20.
Поэтому я и проверяю разные структуры, а не исхожу заранее из того, что лидер всегда решает всё
80/20 есть всегда, тем более при случайном переборе, и лидер тоже всегда присутствует :-)
кстати ни одной структуры из переборов, мы тут так и не увидели. Даже и принципа перебора кроме сплошного. (На примеры Романа не ссылайтесь - вы с ним разные вещи называете одним и тем-же словом, которое ни туда ни сюда отношения не имеет)
Друзья! Я уже не уверен, что он сам хотя бы читает ответы.
Нам тупо отвечает чат-бот, пока его тень разгружает приход где-нибудь в Пятёрочке.
Продолжайте свой рисёч, он потом почитает.Когда заканчиваются расчёты, обычно начинают обсуждать автора.
Когда заканчиваются аргументы — начинают обсуждать, кто ему помог написать ответ.
Это довольно известный приём.
до сих пор?
да ладно ;)
---
кстати, я не зря приводил в пример нефть ниже нуля
отклонение не имеет границ если это выгодно рынку
никакие дядьки и их кошельки не смогут ничего сделать и компенсировать
котировка - это просто цифра, результат работы алгоритма
Пример с нефтью понятен, но это пример поведения одного инструмента.
Я же говорю о другой конструкции — синтетике, собранной из основных 28 валютных пар.
Здесь вопрос не в том, может ли одна котировка уйти в экстремум. Может.
Вопрос в другом: как ведёт себя взаимосвязанная система из нескольких инструментов и какие свойства появляются именно у этой комбинации.
Отдельная пара может иметь неограниченные отклонения, но это не означает автоматически, что любая комбинация из нескольких инструментов будет вести себя так же.
Именно поэтому я смотрю не на прогноз одной цены, а на статистику поведения всей конструкции.