Петля Мёбиуса - страница 788
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Смотря чьи. Я не готов обсуждать заведомо провальную идею, точнее её технические тонкости.
А если мой оппонент привлекает на свою сторону робота, свои ли мысли он излагает? Достойна ли вообще моего драгоценного человеческого внимания чья-то генерятина?
Интересная позиция: не разобрать аргумент, а сначала проверить, кто его произнёс.
Тогда получается, что истина зависит от личности автора?
В истории науки немало идей сначала отвергали не потому, что они были неверны, а потому что не нравился тот, кто их предложил.
Поэтому лучше обсуждать содержание. Это сложнее, но именно так и проверяются мысли.
Так и нету тестов
Гнилая тема
отвечу в этой, специально по теме сделанной ветке,
и к автору топика большая просьба - не трести своим синусом по всему форуму
Про локи я, честно говоря, не понял — поясните, что Вы имеете в виду.
И ещё вопрос: почему, по-Вашему, сброс в ноль вводит в заблуждение?
Что именно он искажает? Где возникает ложный эффект?
Если есть ошибка в логике индикатора — покажите её.
про сброс в 0.
во первых это визуально обманывает. Человек который впервые видит такой скриншот, очень легко обманывается "результирующая функция вокруг нуля, далеко не уходит и то выше то ниже". Грааль! снизу покупаем, сверху продаём, по центру безубыток.
и далее, на что уже в этой бесконечной теме указывалось: если пресловутый сброс не делать, то будет такое-же как всегда - расхождение по параболе. Сначала Экви колеблется около начального 0, далее всё реже и реже его пересекает. Отклонения подчиняются закону sqrt(T), моменты времени (где наблюдался минимум, максимум и когда пересечения можно уже и не ждать) законам арксины. А может и сразу уйти в одну сторону, это-ведь случайная штука
вместо рисования линий, стоит построить бары с длительность_бара=период_сброса_в_0. Воочию убедиться что бары независимы, и "торговля синуса" ровно то-же самое что на обычном графике "предыдущий бар чёрный - покупаем, белый продаём" и с тем-же результатом собственно.
и сугубо техническое: любые оконные функции накладывают спец-эффекты. Что непрерывно скользящее окно, что покадровая разбивка. Неподготовленному наблюдателю грезится цикл или сигнал разворота, а это просто наведёнка от окна. Любители AI могут с пристрастием его допросить про детали (по крайней мере ссылки на первоисточники он должен дать)
про локи
купить K*GBPUSD и N*USDCHF то маржа за обоих, а в формировании экви значительная часть отвалилась (usd в локирующей позиции). Экви колеблеться относительно слабо. Конечно - часть объёма лежит мёртвым грузом и никак на результат не влияет. Даже если этот K,N перекрутить из мажоров в кроссы или треугольники. Если вместо USD будут AUD,NZD (то есть сильно коррелированные) картина качественно не измениться, просто к экви добавиться шум от AUDNZD
PS/ немного от Алисы : https://yandex.ru/alice?share=26e0ec2f-10eb-3f75-8add-a621ca95a575 хотя там в основном про дискретизацию, но можно прогуляться по ключевым словам и ссылкам и дойти до справочников и учебников.
Где-то тут проскочила мысль, и держится во мне.
Там что-то было: если войти во все 28 пар, то сначала будет + или -, а потом всё балансируется.
Значит есть какой-то временный дисбаланс?
Где-то тут проскочила мысль, и держится во мне.
Там что-то было: если войти во все 28 пар, то сначала будет + или -, а потом всё балансируется.
Значит есть какой-то временный дисбаланс?
мульон раз говорил
если открыть что угодно не подумавши, что угодно и получится
если открыть подумавши, будет ноль
вот и все
других вариантов нет и не получится
по крайней мере, даже те, кто выяснил как сделать ноль, постоянное извлечение плюса сделать не смоглиТак и нету тестов
Гнилая тема
«Гнилая тема» — это не диагноз, а эмоция.
Любая идея проходит три этапа: сначала над ней смеются, потом пытаются опровергнуть, и только потом начинают проверять.
отвечу в этой, специально по теме сделанной ветке,
и к автору топика большая просьба - не трести своим синусом по всему форуму
про сброс в 0.
во первых это визуально обманывает. Человек который впервые видит такой скриншот, очень легко обманывается "результирующая функция вокруг нуля, далеко не уходит и то выше то ниже". Грааль! снизу покупаем, сверху продаём, по центру безубыток.
и далее, на что уже в этой бесконечной теме указывалось: если пресловутый сброс не делать, то будет такое-же как всегда - расхождение по параболе. Сначала Экви колеблется около начального 0, далее всё реже и реже его пересекает. Отклонения подчиняются закону sqrt(T), моменты времени (где наблюдался минимум, максимум и когда пересечения можно уже и не ждать) законам арксины. А может и сразу уйти в одну сторону, это-ведь случайная штука
вместо рисования линий, стоит построить бары с длительность_бара=период_сброса_в_0. Воочию убедиться что бары независимы, и "торговля синуса" ровно то-же самое что на обычном графике "предыдущий бар чёрный - покупаем, белый продаём" и с тем-же результатом собственно.
и сугубо техническое: любые оконные функции накладывают спец-эффекты. Что непрерывно скользящее окно, что покадровая разбивка. Неподготовленному наблюдателю грезится цикл или сигнал разворота, а это просто наведёнка от окна. Любители AI могут с пристрастием его допросить про детали (по крайней мере ссылки на первоисточники он должен дать)
про локи
купить K*GBPUSD и N*USDCHF то маржа за обоих, а в формировании экви значительная часть отвалилась (usd в локирующей позиции). Экви колеблеться относительно слабо. Конечно - часть объёма лежит мёртвым грузом и никак на результат не влияет. Даже если этот K,N перекрутить из мажоров в кроссы или треугольники. Если вместо USD будут AUD,NZD (то есть сильно коррелированные) картина качественно не измениться, просто к экви добавиться шум от AUDNZD
PS/ немного от Алисы : https://yandex.ru/alice?share=26e0ec2f-10eb-3f75-8add-a621ca95a575 хотя там в основном про дискретизацию, но можно прогуляться по ключевым словам и ссылкам и дойти до справочников и учебников.
Это уже технические возражения, а не аналогии про «грааль» и «идеальных женщин».
Но, как мне кажется, вы смешиваете две разные задачи.
Сброс в ноль у меня не является способом доказать возврат к нулю. Это всего лишь способ привести разные участки эквити к одной точке отсчёта для сравнения их поведения между собой.
Если без сброса эквити уходит по параболе, это естественно — прибыль и убыток накапливаются. Но накопление капитала само по себе ничего не говорит о локальной структуре отклонений.
По поводу оконных эффектов — согласен, их обязательно нужно учитывать. Именно поэтому я и стараюсь проверять одну и ту же закономерность разными способами, а не только одним видом отображения.
Что касается локов, то здесь, на мой взгляд, мы тоже говорим о разном.
Я не строю синтетик ради уменьшения маржи или создания локирующих позиций. Меня интересует статистическое поведение эквити всей конструкции. Если часть риска взаимно компенсируется — это не ошибка модели, а одно из её свойств. Вопрос в другом: сохраняется ли статистическая закономерность после учёта всех реальных торговых издержек.
И ещё один важный момент.
Вы анализируете мой индикатор как будто это законченный торговый инструмент. На самом деле это лишь одна часть моей собственной разработки. Это, если хотите, моё ноу-хау. Аналогов такого индикатора в Маркете я пока не встречал, поэтому его роль в общей торговой системе со стороны неочевидна.
мульон раз говорил
если открыть что угодно не подумавши, что угодно и получится
если открыть подумавши, будет ноль
вот и все
других вариантов нет и не получится
по крайней мере, даже те, кто выяснил как сделать ноль, постоянное извлечение плюса сделать не смоглиТы сначала пишешь, что будет ноль и других вариантов нет и не получится, а потом пишешь про извлечение плюса из нуля.