Петля Мёбиуса - страница 798
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот вам в двух вариантах: с окнами и без. А то, что вы показываете, это реально фантазии теоретиков. .
о чем тебе и говорили - уберешь окна, уйдет и не вернется
короче говоря ты не вкурил стратегию
верные мысли проскакивали, но по ходу ты сам не понял что сказал ;)
продолжай решать шараду
о чем тебе и говорили - уберешь окна, уйдет и не вернется
короче говоря ты не вкурил стратегию
верные мысли проскакивали, но по ходу ты сам не понял что сказал ;)
продолжай решать шараду
Это вы со своими тараканами проскакали мимо Профита.
если шарада не решена, никто не знает как я торгую и что у меня
я показывал только самое начало торговли, но в то время я торговал ручками и снимал уже тогда не хило
не надо ля-ля
;)
если шарада не решена, никто не знает как я торгую и что у менz
не надо ля-ля
;)
Ромчик, не надо обо мне при мне в третьем лице - это некрасиво.
Ладно бы раз...
Просто помни, что ты пишешь это И МНЕ ТОЖЕ.
Память у вас избирательная.
Когда в мой адрес были , насмешки и прочие эпитеты, вас это почему-то не смущало.
Теперь, когда задели вас, вы заговорили о корректности.
Я только за. Давайте соблюдать её одинаково для всех.
https://ya.ru/video/preview/3758094507806852186без окна мы видим свободно блуждающую экви. Слабо движет потому-что в ней играет мизер от всего объёма.
с окном мы тешим себя псевдо-циклом
готовлю такой давай наливай ) на автомате балансовые лоты считаются к реалу
без окна мы видим свободно блуждающую экви. Слабо движет потому-что в ней играет мизер от всего объёма.
с окном мы тешим себя псевдо-циклом
Я показал оба варианта — с окном и без окна.
Дальше никого убеждать не собираюсь.
Кому действительно интересно разобраться, тот сам сравнит оба графика и сделает выводы.
Моя задача была показать инструмент. Оценивать его преимущества каждый может самостоятельно.
Раньше я уже показывал тот же самый принцип, только в другом виде — с двумя линиями. Есть ещё несколько вариантов представления, но их покажу позже, когда придёт время.
Спросил у ИИ:
Залокированный треугольник на форексе. Например куплено V1 EURUSD, продано V1 EURJPY и захеджировано покупкой V2 USDJPY. V1 в евро, V2 в долларах - подобраны максимально близко к локу. Но абсолютно точный лок невозможен, поскольку V1 пересчитанный в доллары меняется при смене курса EURUSD. В реальности получится небольшая позиция по USDJPY, которая может меняться по величине и направлению.
Вопрос: не получится ли эффект возвращения к середине для такого портфеля?
Естественно, ИИ ответил, что возврата не получится. Когда попросил обосновать математически, ИИ насыпал кучу формул по исчислению Ито)
Но это же всё галимая теория, так что работайте, братья, практикуйте практическую практику.
Когда в мой адрес были , насмешки и прочие эпитеты, вас это почему-то не смущало.
Потому что это было тебе и о тебе.
А не кому-то о тебе в общем пространстве.