Петля Мёбиуса - страница 630
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я ничего не придумываю в отличие от топика. А наоборот раскрываю ему глаза и всем остальным, о чём он несёт.
Вся корзина в лонг или шорт, на синтетике выровненным по волатильности.
Это тупо стратегия для акций.
OTC (внебиржевой рынок) совсем другой подход требует, из-за своего фундаментального отличия.
Я не говорю, что подход взятый из акции применив к внебиржевому рынку не жизнеспособный.
Например {EUR, GBP, AUD, CAD} против {USD, NZD, CHF, JPY}
Я говорю, что его надо решать немного по другому, дорабатывать к другому рынку!
А чтоб его доработать, надо хоть немного понимать как строится хотя-бы парный синтетик.
И только потом уже переходить на матричный подход. А это знание математики и понимание, что для чего делается!
Вам нужно перечитать ветку. Вы не совсем правильно поняли тему и теперь вы фантазируете.
Это ты перечитай, что тут написано.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Петля Мёбиуса
mvf358, 2024.11.01 21:24
🔁 Суть подхода:
На демо-счёте выставляется в покупку портфель символов.
Далее отслеживается его эквити: когда оно уходит в минус — покупаем, когда в плюс — продаём.
Цель — зарабатывать на свойствах возвратности многовалютного портфеля, используя его как осциллятор.
По сути, это торговля спредами, аналогичная идеям баскет-трейдинга, парного трейдинга, и особенно концепции "Кольцо" от москитмена. Только теперь мы попробуем это реализовать в новой интерпретации — в виде Синуса, с нашей логикой, расчётами и будущими роботами.
Где твоё описание логики и расчётов?
Хорошо. Логика с неповторяющимися 7 наборами корзин понятна.
И это я поддерживаю, так-как в этом есть смысл по принципу экономических зон, и зацикливания их в некий глобальный цикл.
Пример одного такого набора я показал, он именно подобран по экономическим зонам.
Преобразование временных рядов к одному масштабу с помощью эквити и уравнивание по волатильности, тоже допустим правильно, пусть будет так.
Но опять же эту информацию ты дал аж на 600-х страницах, тогда тебе сразу показали самое простое уравнивание по волатильности, а не ты показал.
Есть и другие варианты уравнивания получше, но для начала пусть будет так.
Но это всё только подготовительные этапы. Подготовка данных!
Ну а дальше что? Поиск постоянных коэффициентов в ручную?
Где варианты алгоритмов для поиска динамически изменяющихся коэффициентов от тебя?
Ты показал невнятные снимки которые только я расшифровал, поэтому и раздаю тебе лещей.
А остальным ты впариваешь искать коэффициенты, сам не понимая чем и как.
Не говоря уже о полном непонимании проблем в алгоритмах, которыми эти коэффициенты находятся.
Тебе подсказывают как, но ты глух и слеп из-за своей упёртости и невнятного лепета.
Иди учи уроки по высшей математике и построению парного спреда для начала.
Пойми проблемы в алгоритме поиска коэффициентов. Реши эти проблемы.
И только потом если хватит тяму, берись за корзины. Двоечник.
Это ты перечитай, что тут написано.
Где твоё описание логики и расчётов?
Хорошо. Логика с неповторяющимися 7 наборами корзин понятна.
И это я поддерживаю, так-как в этом есть смысл по принципу экономических зон, и зацикливания их в некий глобальный цикл.
Пример одного такого набора я показал, он именно подобран по экономическим зонам.
Преобразование временных рядов к одному масштабу с помощью эквити и уравнивание по волатильности, тоже допустим правильно, пусть будет так.
Но опять же эту информацию ты дал аж на 600-х страницах, тогда тебе сразу показали самое простое уравнивание по волатильности, а не ты показал.
Есть и другие варианты уравнивания получше, но для начала пусть будет так.
Но это всё только подготовительные этапы. Подготовка данных!
Ну а дальше что? Поиск постоянных коэффициентов в ручную?
Где варианты алгоритмов для поиска динамически изменяющихся коэффициентов от тебя?
Ты показал невнятные снимки которые только я расшифровал, поэтому и раздаю тебе лещей.
А остальным ты впариваешь искать коэффициенты, сам не понимая чем и как.
Не говоря уже о полном непонимании проблем в алгоритмах, которыми эти коэффициенты находятся.
Тебе подсказывают как, но ты глух и слеп из-за своей упёртости и невнятного лепета.
Иди учи уроки по высшей математике и построению парного спреда для начала.
Пойми проблемы в алгоритме поиска коэффициентов. Реши эти проблемы.
И только потом если хватит тяму, берись за корзины. Двоечник.
Eсли бы всё было так просто, никто бы не обсуждал эту систему более 600 страниц.
Синус — это не подгонка под историю, а метод анализа поведения эквити портфеля как синтетического инструмента. Суть системы в том, что инициатором движения может быть любой, а сигналы формируются относительными фазовыми различиями внутри портфеля, а не угадыванием тренда.
Да, амплитуда и период синуса могут меняться — это естественное затухание. Но оно видно заранее на эквити синтетика демо счета, и система адаптивно корректирует позиции через управление объёмами.
Прошу не путать критическое восприятие идеи с непониманием архитектуры системы: здесь обсуждается контур управления портфелем, а не “чудо-робот, который сам решает всё по магии”.
Если есть конкретные вопросы по метрикам синуса, фазам, корреляциям и адаптивному контролю, предлагаю обсуждать именно их, а не повторять, что “никакого синуса там нет”.
постепенно на отсмотр корзины запускаю - хотелось бы более агрессивной болтанки )
как данные будут -выложу тут какая болтанка из реальной ок идет.... и на валютах - индексах некое подобие на форексе изобразить тоже ок!!!
Петля кудато пропала? Или все в бане?
Крутят видимо синусы. .. )
... у виска
Рома, кто рано встаёт, тот к обеду устаёт!
... у виска
Рома, кто рано встаёт, тот к обеду устаёт!
На следующей неделе этот синтетик буду рассматривать в покупку