Скачать MetaTrader 5

Реквоты и проскальзывания сколько это примерно в спредах ?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Справочник MQL5 доступен на 8 языках. Изучай MQL5 на удобном тебе языке!
pivomoe
391
pivomoe 2013.06.07 02:52 

Подскажите пожалуйста, если открывать и закрывать позиции только когда текущий спред меньше среднего спреда за текущий месяц, т.е торгуем в относительно спокойное время, cколько примерно у нас будут отбирать денег реквоты и проскальзования относительно спреда инструмента ?


Пример. В тестере советник открыл 1000 позиций по 0,1 лота на паре EURUSD средний спред на этих сделках был  0,0002 и заработал 10 000. Каких примерно ждать результатов, если бы мы запустили этого же советника на этой же истории но на реальном счете ?


Как вы думаете, на какое должно быть минимальное мат ожидание при оптимизации советника в спредах ?

Vasily Perepelkin
257
Vasily Perepelkin 2013.06.07 20:21  

Есть в данных по сигналам статистика проскальзываний. Вот например. Там вкладка "проскальзывание" если Вы это имели в виду.

А вот как его использовать как дополнительный компонент при тестировании я тоже рад бы был узнать. Чтобы учесть МО проскальзывания, комиссию, свопы и как то с отказами тоже придумать как МО вычеслить. И всё это учесть прри тестировании.

pivomoe
391
pivomoe 2013.06.08 15:07  
perepel:

Есть в данных по сигналам статистика проскальзываний. Вот например. Там вкладка "проскальзывание" если Вы это имели в виду.


Насколько я понимаю там разница между ценами открытия источника сигнала и его подписчиков. Меня интересует разница между тестером и реальной торговлей. 

perepel:


А вот как его использовать как дополнительный компонент при тестировании я тоже рад бы был узнать. Чтобы учесть МО проскальзывания, комиссию, свопы и как то с отказами тоже придумать как МО вычеслить. И всё это учесть прри тестировании.

Я думаю из результатов бэктеста отнимать предполагаемые дополнительные издержки. Например от результата каждой сделки отнимать один спред. При оптимизации думаю делать тоже самое.

Vasily Perepelkin
257
Vasily Perepelkin 2013.06.09 17:41  
pivomoe:


Насколько я понимаю там разница между ценами открытия источника сигнала и его подписчиков. Меня интересует разница между тестером и реальной торговлей.

Разве? Хммм, я думал это проскальзывание от чела к брокеру.

Я думаю из результатов бэктеста отнимать предполагаемые дополнительные издержки. Например от результата каждой сделки отнимать один спред. При оптимизации думаю делать тоже самое.

Я тоже хочу так. Но вроде как нельзя. Сам алгоритм тестера нельзя модифицировать, в смысле менять\добавлять компоненты из которых суммируется отдельная позиция а потом все в месте. Общался в личке с умными дядьками, они на питоне делают тестеры, а также индикаторы-тестеры на mql. Но я такой высший пилотаж поставил в дальнюю очередь. Я пока вообще хочу понять, возможно ли прогнозировать на цВР, или это тоже что броуновское движение предсказывать...

Пока четкого ответа как отличить СБ от котиров я не нашёл. Поэтому главный вопрос открыт. А потом уже будут танцы с бубнами.

Yury Reshetov
13459
Yury Reshetov 2013.06.09 19:10  
perepel:


Я тоже хочу так. Но вроде как нельзя. Сам алгоритм тестера нельзя модифицировать, в смысле менять\добавлять компоненты из которых суммируется отдельная позиция а потом все в месте.

А кто запрещает? Функция OnTester() позволяет вытворять всё что заблагорассудится. Спред-другой добавить или убавить для каждой сделки - как два пальца об асфальт.
Vasily Perepelkin
257
Vasily Perepelkin 2013.06.09 23:31  
Reshetov:
А кто запрещает? Функция OnTester() позволяет вытворять всё что заблагорассудится. Спред-другой добавить или убавить для каждой сделки - как два пальца об асфальт.

Был бы очень благодарен за ссылку на пример)) Судя по описанию эта финкция для генетического режима тестирования и вычисления пользовательских функций, но как модифицировать данные каждой сделки, с которых потом суммируется эквити? Например элементарно добавить(отнять) комиссию… Полагаю это элементарно, но к сожалению я новичок и на таком спотыкаюсь(((

Заранее благодарю.

pivomoe
391
pivomoe 2013.06.10 05:16  
perepel:

Был бы очень благодарен за ссылку на пример)) Судя по описанию эта финкция для генетического режима тестирования и вычисления пользовательских функций, но как модифицировать данные каждой сделки, с которых потом суммируется эквити? Например элементарно добавить(отнять) комиссию… Полагаю это элементарно, но к сожалению я новичок и на таком спотыкаюсь(((

Заранее благодарю.


Я просто от баланса отнял количество сделок умноженное на 2(два четырех значнных пипса для большинства пар для 0.1 лота). Мне пока такой точности хватает. К сожалению в mql5 вроде как нет функции которая возвращает количество заработанных пунктов.

Документация по MQL5: Торговые функции / HistoryDealsTotal
Документация по MQL5: Торговые функции / HistoryDealsTotal
  • www.mql5.com
Торговые функции / HistoryDealsTotal - Документация по MQL5
Yury Reshetov
13459
Yury Reshetov 2013.06.10 14:12  
perepel:

Был бы очень благодарен за ссылку на пример)) Судя по описанию эта финкция для генетического режима тестирования и вычисления пользовательских функций, но как модифицировать данные каждой сделки, с которых потом суммируется эквити? Например элементарно добавить(отнять) комиссию… Полагаю это элементарно, но к сожалению я новичок и на таком спотыкаюсь(((

Заранее благодарю.

Чтобы посмотреть примеры использования какой нибудь функции, нужно набрать в местном поиске название этой самой функции.

Есть целая статья на эту тему: Создание собственных критериев оптимизации параметров эксперта

Vasily Perepelkin
257
Vasily Perepelkin 2013.06.10 18:18  
Reshetov:

Чтобы посмотреть примеры использования какой нибудь функции, нужно набрать в местном поиске название этой самой функции.

Есть целая статья на эту тему: Создание собственных критериев оптимизации параметров эксперта

Супер! прошу прщения за то что сам не нашол, но я сейчас поглощаю столько информации с стольких источников что просто сам в шоке...

pivomoe:


Я просто от баланса отнял количество сделок умноженное на 2(два четырех значнных пипса для большинства пар для 0.1 лота). Мне пока такой точности хватает. К сожалению в mql5 вроде как нет функции которая возвращает количество заработанных пунктов.

Угу, в принципе понятно.

В идеале требуется такое представление данных результатов торговли, чтобы раздельно можно было анализировать результаты прогнозирования, динамическое давление спреда, статическое давление комисии, также отдельно воздействие МО временных задержек исполнения и прочих осложнений.

Это нужно для понимания сути процесса подъма\слива. Что когда изза чего и как. Каждый выше перечисленный компонент способен исказить результат до такого состояния что невозможно будет потом разобраться по итогу что же произошло. Править прогнозирующий алгоритм или искать брокера предоставляющего более разумные торговые условия.

То есть нужно следующие представления:

1)      Эквити только системы прогноза, то есть только от одной кривой bid например, без спреда.

2)      Эквити разницы bid-ask, то есть кумулятивная сумма плавающего спреда.

3)      Эквити комиссии.

4)      Эквити МО задержек и технических не соответствий.

5)      Сумма первых двух.

6)      Сумма первых трёх.

7)      Сумма первых 4-х.

Как видно что имеется(я нашел) только пункт 5). Этого очень мало. К тому же я не додумался пока как эквити пристроить к графику чтобы наглядно видеть где конкретно происходит то или иное событие.

Имея только 5) можно бесконечно долго перебирать всякие параметры всяких ТС в надежде на какой то случайный результат. И не дай Бог это делать на реальном счете… Нужно наносить точечные продуманные удары а не кидать монетку. Уверен что если мне пришло в голову такие очевидности, через меньше месяца изучения рынков, то такое покомпонентное разложение давно придумали реализовали и растиражировали. Но я пока не могу найти… Очевидно оно гдето под рукой, но где?

Андрей
245
Андрей 2013.06.12 14:37  

perepel:
В идеале требуется такое представление данных результатов торговли..

Так а что мешает сделать соответствующие эквити-индикаторы?

Или заказать, если лень самому.

Есть слабое подобие такового в статье про тестирование, ну типа как идея, хотя там сильно усложненно всё и результат совсем не похож на правду.

То что Вы описали бравый кодер за полтиник сделает, точней просто готовое отошлёт, потому как такая штука есть у всех кто занимается этим больше года.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий