Perfect Portfolio - безрисковый портфель, т.е. идеальная подгонка под историю - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что-то я читаю криво о_О
Закусывать надо было
Дядя Юра!
опять как в прошлом. правда уже не Ботаники не закусывают.. :)))
Идея то в чём?
При таком подходе построения системы линейных уравнений требуется, чтобы количество торговых инструментов было равно количеству торговых сессий. Иначе - избыточность условий.
При всем уважении к автору, название ветки и ее содержание не соответствуют друг другу.
При таком подходе построения системы линейных уравнений требуется, чтобы количество торговых инструментов было равно количеству торговых сессий. Иначе - избыточность условий.
При всем уважении к автору, название ветки и ее содержание не соответствуют друг другу.
Согласен, т.к. при перекосе матрицы из квадратной получаются дополнительные степени свободы с одной стороны и умаляются с другой. Т.е. неоднозначность возрастает за счет увеличения количества решений. Поэтому переделал под 39 символов на 39 сессий (добавил акции PG) и выложил на своем сайте.
А что касается названия топика, то как ни крути и не верти, а по любому получается подгонка под историю. Будь то диверсификация портфеля или ТА, но суть не меняется, т.к. информация для всего этого берется из исторических данных.
Да и сам портфель вряд ли кого заинтересует, т.к. его нужно было собрать в таком составе 39 торговых сессий назад, т.е. прошло уже почти 2 месяца. Мне более интересен метод ранжирования инструментов по долям в портфеле, т.к. можно разглядеть, какие из них являются ведущими, а какие ведомыми (опять же по историческим данным).
А что касается названия топика, то как ни крути и не верти, а по любому получается подгонка под историю. Будь то диверсификация портфеля или ТА, но суть не меняется, т.к. информация для всего этого берется из исторических данных.
А Вы не родственник Марковицу? Правда он Нобелевский лауреат. А так все прекрасно - знаем будущие доходности и баста.
А Вы не родственник Марковицу? Правда он Нобелевский лауреат. А так все прекрасно - знаем будущие доходности и баста.
1. Насчет родственных связей, как-то не интересовался.
2. И все не так прекрасно, как кажется на первый взгляд, поскольку мы знаем пока только прошлые доходности.
На скрине котировки HD - 9.5% от общего количества акций в портфеле. Зеленым цветом обозначено то, что попало в расчеты портфеля, а красным то, что было до этого.
Если за слив дают нобелевку, то я конечно же возражать особо не стану. Ради такого случая могу даже на центовом реале слить оптимально подогнанным портфелем и предъявить инвестпароль ноблелевской комиссии в качестве доказательства изобретения очередной экономической теории.