Торговля на статистике - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Переворот позиций при статистическом переобучении
По центру переобучение (переоптимизация), по бокам - форвард и бэк.
Взял два рандомных года.
Потенциальный метод (суть): взять заведомо нерабочие паттерны, которые стремятся к отработке 50 на 50, на обучаемом периоде выбрать паттерны с «перекосом» отработки в одну сторону, и, по теории вероятности: когда они дальше начнут выравниваться отработкой к 50 на 50, поменять полярность сигнала — перевернуть позиции.
Дальнейшие возможные шаги:
— поиск подходящих видов паттернов
— поиск подходящей архитектуры совы, соразмерной с выбранными периодами
Переворот позиций при статистическом переобучении
Скрестил метод с Q-таблицей и добавил модуль шума.
Примерно так я себе представляю, что ТС рабочая: когда она может работать на большинстве пар.
В данном случае — это лишь набросок, в каком направлении двигаться.
Максим сказал наоборот: после переобучения нужно работать с переобученой моделью напрямую — фильтровать её дальше, вычленяя рабочие паттерны.
Но данный метод мне пока не даётся. Пробую свой (противоположный по сути).
Думаю, была бы у меня бошка. Большая бошка, умная, технически образованная, я бы сейчас соорудил что-то на Питоне, либо на R, либо где вы там своих монстров строете - в матлабе, аглибе.
Короче, некая мысль понятна: никаких долгосрочных паттернов не существует. Никаких правил не существуют. А нужно исследовать теорию вероятности, правильно её понять и соответсвенно — правильно эксплуатировать.
Стерильность и вылизывание паттернов - это самообман, лоси должны быть обязательно. В моей теории: если правильно зашумить модель — она с умеренно-постоянным шумом будет расти. Причём расти столько, сколько было обучение.
Сумбурно выразился, но направление примерно такое.
Вторую ветку пока не бросаю, хотя все предпослыки ведут к этому. И, периодически туда-сюда перепрыгиваю.
Посмотрите на любой график. Это видно не вооруженным глазом.
Скрестил метод с Q-таблицей и добавил модуль шума.
Примерно так я себе представляю, что ТС рабочая: когда она может работать на большинстве пар.
В данном случае — это лишь набросок, в каком направлении двигаться.
Максим сказал наоборот: после переобучения нужно работать с переобученой моделью напрямую — фильтровать её дальше, вычленяя рабочие паттерны.
Но данный метод мне пока не даётся. Пробую свой (противоположный по сути).
Думаю, была бы у меня бошка. Большая бошка, умная, технически образованная, я бы сейчас соорудил что-то на Питоне, либо на R, либо где вы там своих монстров строете - в матлабе, аглибе.
Короче, некая мысль понятна: никаких долгосрочных паттернов не существует. Никаких правил не существуют. А нужно исследовать теорию вероятности, правильно её понять и соответсвенно — правильно эксплуатировать.
Стерильность и вылизывание паттернов - это самообман, лоси должны быть обязательно. В моей теории: если правильно зашумить модель — она с умеренно-постоянным шумом будет расти. Причём расти столько, сколько было обучение.
Сумбурно выразился, но направление примерно такое.
Вторую ветку пока не бросаю, хотя все предпослыки ведут к этому. И, периодически туда-сюда перепрыгиваю.
Кто-нибудь работал с теорией вероятностей?
Все что необходимо знать для успешной торговли. Далее включается его величество высшая математика.
Что это, поясните, раскройте тему
Кривая зависимости. Видно же. А что дальше с ней делать - нужно размышлять. Все случайные блуждания и вероятности на этой построены.
Господин Голубев