Торговля на статистике - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну, навскидку... стоп, без вскидок, лучше порассуждать. В теории вероятности все преимущества - они чем-то обусловлены, не голой математикой, математика - лишь описание. Вот в рулетке - да, не будет работать запись чисел на хорошем колесе, потому как любое следующее выпадение не зависит от предыдущих, но зато будет это работать, условно, на кривом колесе, у которого чисто механически чаще выпадают те или иные числа (хотя в казино такого, можно считать, не бывает). Я бы от этого отталкивался. Есть ли какие-нибудь предпосылки после больших и малых колебаний идти средним? Не знаю, но сходу не видно. Вот после многих малых идти большим - не исключено. Несложно заметить, что флет нередко кончается началом тренда. Но и всё равно не факт, что длительность флета увеличивает вероятность начала тренда. Опять же, что чем обусловлено. Если флет и низкие значения волатильности это как бы отсутствие причин для тренда или всплеска, а тренд/всплеск - наличие этих причин, типа - реакция на высказывание Трампа, решение какого-либо центробанка... то случаются эти вещи не по расписанию, а тоже вполне случайно.
Я не проверял этот метод.
.
Там где вы указали перекос он может возникнуть и случайно, дисперсия.. Если брать ГСЧ тоже могут и будут образовываться различные перекосы но поиметь прибыть с них не получится.
Я сейчас другой подход пробую. Попробую объяснить как смогу.
Вместо попытки угадать тренд/флет/направление одного конкретного графика пробую взять прошлые свойства этого графика и на основе их подмешивая ГСЧ смоделировать условно 10000 вариантов графиков на 10000 баров, получится некий веер графиков. Вот на основе этого веера и смотрим: "Ага веер имеет перекос на Север.. значит вероятнее всего движемся туда." "Веер равномерно расширяется в обе стороны" и тп.
В подходе тоже есть проблемы:
1) Достоверность генерации, не берусь прям утверждать но вроде как победил.
2) Самая сложная проблема - поведение цены не постоянно. Тут тоже надо пояснить. В ходе препарирования ценовых графиков для последующего подмешивания я столкнулся с тем что цена вообще не похожа на ГСЧ по Гауссовскому распределению, когда я препарировал ГСЧ получались ровные красивые кривульки, но когда я брал цену эти кривульки в определенные моменты меняли свои характеристики из за чего у меня нарушается 1. Этот момент я пока победил костылем (скорее всего по другому и не получится)- ввел доверительный диапазон характеристик цены, и постоянную проверку текущей цены на соответствие ему, если вышли из диапазона- отменяем все расчеты и прогнозы и строим новые.
статистика начинает работать и оказывать существенную помощь только когда знаешь зачем её собираешь и почему именно так. То есть уже есть некоторая гипотеза, основанная на чём-то
если просто считать "колена зигзага", "распределение фракталов" и надеятся что статой что-то вытащиться и ты это заиспользуешь, то увы и ах так небывает.
Статистика начинает работать и рулить когда уже есть теории и гипотезы.
статистика начинает работать и оказывать существенную помощь только когда знаешь зачем её собираешь и почему именно так. То есть уже есть некоторая гипотеза, основанная на чём-то
если просто считать "колена зигзага", "распределение фракталов" и надеятся что статой что-то вытащиться и ты это заиспользуешь, то увы и ах так небывает.
Статистика начинает работать и рулить когда уже есть теории и гипотезы.
Это о направлении. Направление баров может быть близко к независимому, но волатильность — нет. Она кластеризуется. Периоды затишья сменяются периодами шторма. "Давно не было движения в 300 пипсов" — это может быть сигналом о том, что рынок в режиме низкой волатильности, во флэте. А такие режимы статистически имеют свойство заканчиваться выходом в тренд, то есть большим движением.
По-моему так аналогия близкая. Длинные волны ЗигЗага образуются при его перерисовке с обновлением хай/лоу. Так вот количество таких последовательных перерисовок аналогично количеству следующих друг за другом баров одинакового цвета.
Если рассматривать прорыв волатильности, то ЗЗ имхо не лучший инструмент. В суточных циклах повышение волатильности наблюдается с началом Лондонской сессии и тут можно торговать пробой азиатского канала если он достаточно узкий. Но вопрос с направлением, которое может несколько раз поменяться до образования тренда. А может и вообще не образоваться тренда, будет расширение канала волной увеличивающейся амплитуды вверх/вниз. Такие подходы уже неоднократно опробованы и ощутимых результатов не принесли.
А как же datamining? Находят какую либо аномалию и уже потом ищут причину ее появления.
чтобы намайнить надо заранее определяться что майнить, где и что счесть аномалией.
Хотите поторговать со статистикой и майнингом ?
бесплатно (потом по совести зашлёте) :
- каждый день отрывается LSE и на открытии частенько EUR шустро бежит в одну сторону. Потом катится обратно. Отличная торговая возможность, если понять в какую сторону и насколько далеко
- что происходит на открытии ? вываливаются заявки банков и эхо премаркета
- что происходит перед открытием ? открывается Франкфурт и там также торгуется EUR..
- объективно должны быть зависимости от закрытия предыдущей сессии, биржевых показателей LSE и немцев
майни..так дохренища информации, но по крайней мере уже знаешь что ищешь
подмешивая ГСЧ
чтобы намайнить надо заранее определяться что майнить, где и что счесть аномалией.
Хотите поторговать со статистикой и майнингом ?
бесплатно (потом по совести зашлёте) :
- каждый день отрывается LSE и на открытии частенько EUR шустро бежит в одну сторону. Потом катится обратно. Отличная торговая возможность, если понять в какую сторону и насколько далеко
- что происходит на открытии ? вываливаются заявки банков и эхо премаркета
- что происходит перед открытием ? открывается Франкфурт и там также торгуется EUR..
- объективно должны быть зависимости от закрытия предыдущей сессии, биржевых показателей LSE и немцев
майни..так дохренища информации, но по крайней мере уже знаешь что ищешь
Похожим образом давно работала идея с первым часом понедельника, смотрим куда закрывалась пятница. и прямо с открытия открываемся в противоположную сторону. Идея- крупные игроки не желают переносить риски через выходные и в пятницу кроют позиции, в понедельник их возвращают.