Матстат Эконометрика Матан - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это клиника ))
Правильно. Отделение № 3. На втором этаже. "Отделение кризисных и неотложных состояний"))).
Это клиника ))
Действительно!
Правильно. Отделение № 3. На втором этаже. "Отделение кризисных и неотложных состояний"))).
Здесь лечат докторов?
Здесь лечат докторов?
Если вы доктор, то и докторов. А если вы кандидат, то и кандидатов. Мы всех лечим. Не переживайте.
Прошу прощения автора за флуд, но т.к. в ветке уже отметилось большинство местных буйных, она все равно обречена, если только не придет модератор и не вычистит все начиная страницы этак с пятой.
Конструктивный диалог, думаю не является флудом.
Просто не нужно переходить на личности, и поносить друг друга.
А так же утверждать, что одна наука лучше другой, и вы не чего не понимаете.
Превознося свои познания в одной области, над познаниями другого человека в другой области.
Это очень низко, и не профессионально. Как в детстве было выражение, зазнайка.
Но детство давно позади, и мы взрослые теперь люди и вести конструктивный диалог продуктивней, без высокомерия.
Относитесь друг к другу с уважением, ведь по большому счёту тут не глупые люди собрались.
Это не относится лично к вам, это обобщённое моё высказывание.
Что касается темы, тут упомянули некоторые учебные заведения.
Вот, пытаясь понять одну из областей, а конкретно "Количественные финансы" от ВШЭ и появляются некоторые вопросы.
По этому и родилась эта ветка. Кто нибудь проходил обучение ВШЭ по количественным финансам?
Кто нибудь приблизился к моделям из серии GARCH и их модификаций с функциями перехода?
Почему тут многие забывает об одной простой истине, как взаимосвязь. Всё в равной или менее степени зависит друг от друга. В финансах так тем более.
Количественные финансы это и изучают. Некоторые люди тут понимают о чём я пишу.
И кто не понимает это, да, все ищут именно стационарность в моделях, их симбиозах, многомерности активов и т.д.
И когда составляется грамотный портфель из активов, то да, пофиг на страх, как тут высказались что его нет, потому что он исключён математически.
Мат ожидание всего портфеля равно нулю. И если один актив будет рвать, то это не должно сказываться на всём портфеле, а компенсировать другими активами.
Это и есть взаимосвязь рынков. Думаю не надо тут приводить аналогию с природой и т.д. все понимают что такое взаимосвязь.
Просто необходимо её грамотно применить. А смотреть на одно СБ и мусолить его, когда есть огромное количество других моделей, ну не знаю, почему застряли на одном месте.
В продолжение темы.
Вот тут многие упоминают о прореживании данных.
Есть метод PCA(метод главных компонент) - один из основных способов уменьшить размерность данных, потеряв наименьшее количество информации.
Изучал кто нибудь этот метод? Есть выводы к применимости?
Знаю, что этим методом прореживают отбор активов. Но чтоб набор данных им прореживали без потери размерности, не знаю.
Как мне видится основная проблема прореживания, это уменьшение размерности. То есть выборка становится другого размера.
В простом случае, есть рекомендации от тех же лекторов вузов, не выкидывать элемент из набора, а заменять его например усреднённым значением соседних элементов.
По крайней мере так удаляют выбросы, в простом подходе. Но с оговоркой, что есть и другие подходы, а какие не поясняют.
По этому PCA как идея прореживания, вполне может быть исследована.
P.S. Умные ссылки сайта, даже находят статьи на подобную тему
О как ))
Смотрите какой интересный хук нашёл, на зарубежных просторах.
Это перевод статьи с буржуйского.
И функция максимизации, превращается в функцию затрат ))
Может тот пример, что я вам скинул, всё таки по принципу правдоподобия работает?
Там ведь тоже есть производные. Вы смотрели функцию getCost ?
Или в getCost, всё же не много не тот расчёт ?
Смотрите какой интересный хук нашёл, на зарубежных просторах.
Это перевод статьи с буржуйского.
И функция максимизации, превращается в функцию затрат ))
Может тот пример, что я вам скинул, всё таки по принципу правдоподобия работает?
Там ведь тоже есть производные. Вы смотрели функцию getCost ?
Или в getCost, всё же не много не тот расчёт ?
Стандартный подход в оптимизации - умножаем целевую на минус и максимизация превращается в минимизацию (и наоборот)
Уже пытался объяснить вам, что если ошибки распределены по Гауссу, то МНК==MLE. Если ошибки распределены по Лапласу, то МНК!=MLE==метод наименьших модулей. Можете сами прикинуть вид распределения ошибок, когда MLE==минимум по Хьюберу.
В экспериментах вид распределения ошибок либо известен по каким-то дополнительным соображениям, либо подбирается опытным путём (обычно в виде подходящей функции потерь).