Матстат Эконометрика Матан - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Например, для трендовых ТС и 30% бывает нормально
Так это плохая трендовуха. Хорошая не сливает на флетах.
Не сливает на флетах Грааль. А Грааль это lapis philosophorum.
А для обычных ТС процент профитных сделок несамостоятельная метрика, слишком зависит от специфики ТС.
Возможно вы слышали о ТС "Торговля временем". Там % профитных сделок стремится к 100%. Вот только создатель этой ТС хронически находится в состоянии судов с своими инвесторами.
Ну дык, все ж системы так работают.
1) Вполне можно представить систему на идеях нечёткой логики, где помимо направления входа есть ещё и "уверенность" в правильности входа)
2) В классической портфельной теории при изменении цен на активы должны изменяться их объёмы для сохранения рассчитанного соотношения между ними в деньгах.
3) При торговле достаточно крупными объёмами резкое изменение позиций может быть опасным.
Тем не менее, процент прибыльных сделок - хорошая метрика (при описанных выше мною условиях). В этом случае она вполне может считаться базовой и все остальные могут быть вычислены через неё. Например, можно найти (надеюсь, знаете как) доверительный интервал для вероятности прибыльной сделки)
Возможно вы слышали о ТС "Торговля временем". Там % профитных сделок стремится к 100%. Вот только создатель этой ТС хронически находится в состоянии судов с своими инвесторами.
100% это пересиживание конечно, для нормальных систем 75-85% норма.
rollover считать отдельной сделкой (что в общем-то так оно и есть)
и пересиживание быстро скатится с пьедестала 100%
1) Вполне можно представить систему на идеях нечёткой логики, где помимо направления входа есть ещё и "уверенность" в правильности входа)
100% это пересиживание конечно, для нормальных систем 75-85% норма.
Единственное, где она имеет смысл это оптимизация в небольшой окрестности параметров. Для сравнения двух разных систем уже сомнительно.
Грааль это:
1 вариант. Правильный вход с небольшой загрузкой депозита и длительное удержание позиции.
Это - инвестирование.
2 вариант. Правильный вход с высокой нагрузкой на депозит и правильный выход из сделки при краткосрочном удержании позиции. Это спекулятивная торговля с высоким риском.
Но если поделить трейдеров по уровню подготовки на даны, от 1 до 10 то окажется, что в спекулятивные сделки входят самые не подготовленные.
Проще всего с низким даном вести среднесрочную и долгосрочную торговлю. Даже Баскаков это понял))
Единственное, где она имеет смысл это оптимизация в небольшой окрестности параметров. Для сравнения двух разных систем уже сомнительно.
Почему сомнительно? Показатель эджа любой системы - это устойчивость эквити, а простейший показатель устойчивости - как раз win%.
Простейший показатель устойчивости эквити это RF. ТС чисто теоретически может сливать при довольно большом win%. На редких, но сильно убыточных сделках. Как у Alexander_K )))