Матстат Эконометрика Матан - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Одну и туже синусоиду, можно одновременно торговать и(или) трендовыми и(или) флетовыми системами прибыльно . По желанию. Херст при этом не меняется :))))
Да, это так. И Херст здесь не одинок. Это касается практически всех интегральных статистических параметров.
Ну если умничать, то не надо мелочиться: любую (с малым числом ограничений) периодическую функцию ...
И рынок в конце концов тоже (но тсссс... никому не говорите - большой секрет :)))) С моей колокольни - рыночная кривая от периодического(и не очень) синуса не сильно отличается, всего +1 дополнительное правило в ТС, учитывающее многомерность рыночных колебаний.
Всё как всегда - самые практические практики на форуме обязательно рано или поздно начинают торговать синусоиду) Интересно, это тоже с Киберпаука пришло?)
Синус это мечта ))). Кстати, интересно, прореживая тики, можно ли свести реальный ряд к синусу? Я полагаю некоторые горячие головы тут ответят "Да".
Синус это мечта ))).
Да какая разница. Вы и синус правильно торговать не умеете скорее всего. Иначе рыночная кривая не казалась бы такой неприступной и "мерять" бы ее Херстом в голову бы не пришло :)))
Синус это мечта ))). Кстати, интересно, прореживая тики, можно ли свести реальный ряд к синусу? Я полагаю некоторые горячие головы тут ответят "Да".
Берусь предположить, что произвольно удаляя из любого колебательного ряда его значения. можно свести его к синусоидальному. Просто оттого, что исходный ряд - колебательный.
Останется трендовая составляющая и затухание. С этим не поборешься.
Синус это мечта ))). Кстати, интересно, прореживая тики, можно ли свести реальный ряд к синусу? Я полагаю некоторые горячие головы тут ответят "Да".
Почему нет-то) Возьмите две синусоиды раздвинутые немного по вертикали и выбросьте все тики не попавшие между ними) Всё. можно торговать, надо только подобрать их такими, чтобы между ними оказалось побольше тиков хотя бы на истории) С будущим, очевидно, возникнут проблемы - новые тики могут и не захотеть быть между этими синусоидами)
Почему нет-то) Возьмите две синусоиды раздвинутые немного по вертикали и выбросьте все тики не попавшие между ними) Можно торговать, надо только подобрать их такими, чтобы между ними оказалось побольше тиков хотя бы на истории) С будущим, очевидно, возникнут проблемы - новые тики могут и не захотеть быть между этими синусоидами)
Можно. Но с прямыми лучше получается. Меньше телодвижений и потерь на спреде. вверх в низ еще качаться - укачает и голова может закружится. Толи дело по прямой. Я когда то давно в ручную торговал. Нарисовал линию, обозвал ее принудительно текущим трендом. И Фперед. Если рынок не согласен - это были его проблемы :)))
Почему нет-то) Возьмите две синусоиды раздвинутые немного по вертикали и выбросьте все тики не попавшие между ними) Можно торговать, надо только подобрать их такими, чтобы между ними оказалось побольше тиков хотя бы на истории) С будущим, очевидно, возникнут проблемы - новые тики могут и не захотеть быть между этими синусоидами)
Чем это отличается от регрессионного анализа? Только исключением наиболее удалённых точек.
Если взять реализацию СБ и считать на ней Хёрста, то ситуация будет такая же)
Но нужны дополнительные проверки. Например, возможна ситуация, когда среднее 0.5, но дисперсия сильно отличается от той, что у СБ.
Всегда нужно считать. Но никто не считает) Причём ладно мы, недалёкие трейдеры) Но даже Пастухов в своём (широко известном в узких кругах) труде о Н-волатильности по-моему не делал подобных расчётов) А ведь это кафедра теорвера мехмата МГУ!) Ширяев - зав. кафедрой!)
Мехмат МГУ - давно уже не авторитет в математике. Они дальше своего носа ничего не замечают. В своё время они объявили ПНБ ересью, ни в чем не разобравшись.
Мехмат МГУ - давно уже не авторитет в математике. Они дальше своего носа ничего не замечают. В своё время они объявили ПНБ ересью, ни в чем не разобравшись.
Неучи.