Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Корректно ли будет сказать, что наличие коинтеграции двух рядов эквивалентно высокой корреляции их значений?
Корректно ли будет сказать, что наличие коинтеграции двух рядов эквивалентно высокой корреляции их значений?
Скорее, корреляции приращений.
Корреляция и выборочная корреляция - это очень разные вещи. К примеру, корреляция может вполне быть отсутствующей, а выборочную корреляцию можно посчитать для практически любых выборок.
Проблема в тотальном непонимании того простого факта, что выборочная корреляция не является определением корреляции (а лишь её оценкой, не всегда точной).
А что нам даст понимание этого факта?
Просто многие забывают, что оценка корреляции совсем не значит ее наличие.
2а одинаковых процесса могут иметь корреляцию ноль на всем протяжении жизни процессов. И это надо всегда учитывать.
2а одинаковых процесса могут иметь корреляцию ноль на всем протяжении жизни процессов. И это надо всегда учитывать.
А это как?
Просто многие забывают, что оценка корреляции совсем не значит ее наличие.
2а одинаковых процесса могут иметь корреляцию ноль на всем протяжении жизни процессов. И это надо всегда учитывать.
А это как?
Это исключительно редкий случай, когда корреляция двух активов постоянна (и равна нулю, например).
Вообще не бывает.
Синус и косинус)
Нет.
Там есть участки с положительно и отрицательной корреляцей.