Матстат Эконометрика Матан - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мир и рынок многогранен. Но как посмотришь на него - то и получается на выходе. Поделили на тренд/флет и все при 0.5 тупик.
Почему это не появится, если в СБ введена зависимость?)
Только посредством пар опционов (если есть подходящие и достаточно дешёвые)
Колебания волатильности обязательно скажутся, поскольку в реальности Хёрст считается на конечном промежутке масштабов
Ну, здесь из разряда "каждый с ума сходит по-своему") Считаю посредством зигзага зависимость его длины от его параметра - несложно посчитать уровень значимости отличия от СБ. В каком-то смысле, получается промежуточный вариант между теорией и практикой)
Возможно, у АК от прореживания меняется окно анализа (неявно, незаметно для АК), смещаются точки дискретизации, образуя более высокий ТФ, вот ему и видятся какие-то изменения в Хёрсте.
Изменение масштаба по шкале времени ничего не меняет. Хёрст это же степень в зависимости Цены от Времени. В функции у=sqrt(t) замена переменной вида t=kT не меняет степень (Хёрст) в степенной функции.
Изменение масштаба по шкале времени ничего не меняет. Хёрст это же степень в зависимости Цены от Времени. В функции у=sqrt(t) замена переменной вида t=kT не меняет степень (Хёрст) в степенной функции.
Есть (и достаточно много) Систем/методик торговли графика, которым вообще наплевать на каком глазу тюбитейка, тобишь Херст или H-аолатильность. Разделение графика на тренд/флет - это не данность и свойство любого ряда, а лишь очень узкий взгляд на график и торговлю, можно так конечно (но тогда тупик) а можно и по другому посмотреть. Отсюда вытекают совсем другие методы, которые нельзя отнести ни к трендовым ни к флетовым. Мир и рынок многогранен. Но как посмотришь на него - то и получается на выходе. Поделили на тренд/флет и все при 0.5 тупик,уперлись в Херста, что зарабатывается на флете флетовой системой - сливается на тренде и наоборот. Есть хороший мультик по теме - но лень и некогда искать ссылку. (Расширяйте сознание господа товарищи трейдеры:)))
Здесь рассматривается теория торговых систем, использующих фундаментальные свойства временного ряда. Разумеется существует масса ТС, которым до Хёрста дела нет: паттерновые, тайминговые, баскеты, арбитражи, повыдерёвые, покупка/продажа волатильности и т.д. и п.т.
Мы видимо о разном. Возьмите синусоиду например. Если окно много больше периода - она возвратна, если много меньше периода - трендова.
Вы тут сами себя обманываете. Хёрст (около нуля) у синусоиды не поменяется, если проредить отсчеты.
Хёрст это степень в степенной функции Цена=Функция(Времени). В среднем, разумеется. Если у вас СБ, сколько не прореживай тики, от 0.5 не уйдешь.
Между соседними тиками есть связь. Но нет способа проредить тики так, чтобы эта связь перешла на минутки хотя бы.
Одну и туже синусоиду, можно одновременно торговать и(или) трендовыми и(или) флетовыми системами прибыльно . По желанию. Херст при этом не меняется :))))
Ну если умничать, то не надо мелочиться: любую (с малым числом ограничений) периодическую функцию ...