Матстат Эконометрика Матан - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Показатель Хёрста применяется в экономике — в техническом анализе для обоснования предсказания тенденций (в приведенной выше функции исходным рядом будет являться приращение цены), в естественных науках — в анализе различных данных экспериментов — для выявления новых характеристик процесса [5].Предлагаю сравнивать Херста с возможностями ПНБ. Готов анализировать любой ряд. Условие: данные ряда должны быть фиксированы через равные промежутки времени и не должны быть рядом находиться одинаковые цифры. Лучше ПНБ ряд не опишет и не даст его характеристики любой метод. Любой процесс описывается одним параметром и двумя коэффициентами, анализируя разность чисел. Итого требуются всего не менее 4-х цифер ряда по принципу чем больше - тем лучше. Наконец, поставим точку в поиске наилучшей закономерности в любом ряде. Прекратите, наконец, поиск закономерностей или дайте достойный отпор ПНБ, пока я жив!
Не соглашусь, прореживанием тикового потока можно добиться более аккуратных сигналов даже на тренде.
Если HFT-стратегия на тиках, то возможно. Прежде всего используя корреляцию между смежными тиками. А она, такая корреляция, существует.
Уже на минутках это бессмысленно. Там АКФ уже значимо не отличается от АКФ СБ.
Никакой магии! Обычная контртрендовая стратегия. Контртенд непопулярен по понятным причинам.
Трендовые понемногу сливают на флете, и много зарабатывают на тренде. На флете капаешь себе валерьянку. На тренде пьёшь шампанское.
Контртрендовые понемногу зарабатывают на флете, и много сливают на тренде. На флете тихо молишься и держишь кулачки. На тренде скорая увозит с инфарктом.
Саша поставил на кон $160. Ну это как входной билет на аттракцион. Слить не страшно. Зато сколько удовольствия.
Для серьёзных дел чистый контртренд непригоден.
Флэтт - не получивший развития тренд. Нужно своевременно переходить с треда на противотренд.
Не будет. Например, посчитайте Хёрста днем и ночью. Или при низкой суточной волатильности и при высокой (на рынке она нечасто меняется). В периоды новостей и без них. Возмущения детектируются мультивалютным анализом. Это и есть то, что отличает рынок от СБ - "физика" реальной жизни, а не магия с формулами)
Наверняка можно так "подправить" СБ, чтобы добиться подобных эффектов (при сохранении невозможности заработать). Например, введя зависимость дисперсии от времени. Выборочный Хёрст на реализации такого "подправленного" СБ будет, наверняка, колебаться согласно линии партии, но возможность заработать так и не появится.
Я не говорю, что Хёрст ничего не значит, а лишь что нужно не лениться изучать теорию, которая поможет оценивать его значимость в количественном смысле, а не только лишь суровым практическим глазом)
Вот, например, статья где оценивается доверительный интервал для Хёрста на СБ.
Наверняка можно так "подправить" СБ, чтобы добиться подобных эффектов (при сохранении невозможности заработать). Например, введя зависимость дисперсии от времени. Выборочный Хёрст на реализации такого "подправленного" СБ будет, наверняка, колебаться согласно линии партии, но возможность заработать так и не появится.
Я не говорю, что Хёрст ничего не значит, а лишь что нужно не лениться изучать теорию, которая поможет оценивать его значимость в количественном смысле, а не только лишь суровым практическим глазом)
Вот, например, статья где оценивается доверительный интервал для Хёрста.
Я думаю очевидно, что выборочный Хёрст будет иметь ненулевую дисперсию, и будет без всякой "правки" колебаться около определенного значения. Для СБ около 0.5.
Наверняка можно так "подправить" СБ, чтобы добиться подобных эффектов (при сохранении невозможности заработать). Например, введя зависимость дисперсии от времени. Выборочный Хёрст на реализации такого "подправленного" СБ будет, наверняка, колебаться согласно линии партии, но возможность заработать так и не появится.
Уже на минутках это бессмысленно. Там АКФ уже значимо не отличается от АКФ СБ.
Минутки валютных пар возвратны, но средняя сделка ниже спреда.
Я также в этом убедился, резко посадив депозит. Не помог даже мультивалтный режим.
Вы меня опередили ))). Я практически тоже самое собирался написать. Теперь дополню.
Во-первых, его можно реально измерять. В свое время я много занимался измерением Хёрста на разных рынках и инструментах.
Во-вторых, измерять приходится выборочный Хёрст со своей ненулевой дисперсией. И почти во всех случаях в доверительный интервал попадало значение 0.5. На больших выборках разумеется можно получить более точное значение, например 0.51. И потом убедиться, что на этом инструменте работают трендовые ТС. Или наоборот получить 0.49 и проверить, что трендовые ТС сливают.
В-третьих. Хёрст позволяет проводить глубокий анализ. Например, вопрос: улучшит ли прореживание тиков параметры торговой системы на минутках. Ответ: нет, потому что прореживание не меняет Хёрста, не меняет персистентность ряда на минутках, а следовательно не увеличит доходность торговой системы.
Показатель Хёрста применяется в экономике — в техническом анализе для обоснования предсказания тенденций (в приведенной выше функции исходным рядом будет являться приращение цены), в естественных науках — в анализе различных данных экспериментов — для выявления новых характеристик процесса [5].Предлагаю сравнивать Херста с возможностями ПНБ. Готов анализировать любой ряд. Условие: данные ряда должны быть фиксированы через равные промежутки времени и не должны быть рядом находиться одинаковые цифры. Лучше ПНБ ряд не опишет и не даст его характеристики любой метод. Любой процесс описывается одним параметром и двумя коэффициентами, анализируя разность чисел. Итого требуются всего не менее 4-х цифер ряда по принципу чем больше - тем лучше. Наконец, поставим точку в поиске наилучшей закономерности в любом ряде. Прекратите, наконец, поиск закономерностей или дайте достойный отпор ПНБ, пока я жив!
Есть (и достаточно много) Систем/методик торговли графика, которым вообще наплевать на каком глазу тюбитейка, тобишь Херст или H-аолатильность. Разделение графика на тренд/флет - это не данность и свойство любого ряда, а лишь очень узкий взгляд на график и торговлю, можно так конечно (но тогда тупик) а можно и по другому посмотреть. Отсюда вытекают совсем другие методы, которые нельзя отнести ни к трендовым ни к флетовым. Мир и рынок многогранен. Но как посмотришь на него - то и получается на выходе. Поделили на тренд/флет и все при 0.5 тупик,уперлись в Херста, что зарабатывается на флете флетовой системой - сливается на тренде и наоборот. Есть хороший мультик по теме - но лень и некогда искать ссылку. (Расширяйте сознание господа товарищи трейдеры:)))