Матстат Эконометрика Матан - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прочти еще раз - речь идет о финансовых рынках. И только о них.
Нет, разговор был о сути корреляции.
Кстати, есть.
Оба процесса имеют функциональную зависимость. Дать ссылку?
Не сильно хочется спорить, софистику люблю, но счас особо нет времени. Дайте конечно.
Все в мире взаимосвязано, даже в броуновском движении)))
Нет, разговор был о сути корреляции.
Не сильно хочется спорить, софистику люблю, но счас особо нет времени. Дайте конечно.
Все в мире взаимосвязано, даже в броуновском движении)))
Нет, у меня с Секретом разговор был именно про рыночные активы. Там нет постоянной корреляции.
изучаем корреляцию редких событий ? мощь, достойная нобелевской премии! Серьёзно, одну премию дали за коллизии при малых выборках (правильно передал по памяти?)
если бы те два человека стали лить воду каждый день, в течении скажем года, и частенько попадать в одинаковые моменты и объёмы, то между ними возникла-бы корреляция. А возможно даже любовь :-)
Упаси боже))) примеры приводим))) Они кстати в разных полушариях))))
Нет, у меня с Секретом разговор был именно про рыночные активы. Там нет постоянной корреляции.
Ну может упустил нить именно именно вашей беседы. Отвечал по теме ветки.
Рыночные активы так же могут иметь истинно отрицательную и ложно положительную оценку корреляции. И конечно оценка корреляции не может быть постоянной.
Ну может упустил нить именно именно вашей беседы. Отвечал по теме ветки.
Рыночные активы так же могут иметь истинно отрицательную и ложно положительную оценку корреляции. И конечно оценка корреляции не может быть постоянной.
Все корреляции на финансовых рынках - истинные. Ложных корреляций практически нет и быть не может, потому что все активы связаны функционально.
Постоянной корреляции нет на рынке. Она все время меняется.
П.С. Все время мы ведем речь о численной оценке корреляции.
Все корреляции на финансовых рынках - истинные. Ложных корреляций практически нет и быть не может, потому что все активы связаны функционально.
Постоянной корреляции нет на рынке. Она все время меняется.
П.С. Все время мы ведем речь о численной оценке корреляции.
Не буду спорить. У меня другое мнение.
Для мажоров и гигантов возможно. Но активы КокаКола, Хуавей и Гидеонрихтер тоже имеют корреляцию) Но насколько она истинна)
Не буду спорить. У меня другое мнение.
Для мажоров и гигантов возможно. Но активы КокаКола, Хуавей и Гидеонрихтер тоже имеют корреляцию) Но насколько она истинна)
акции, не активы.
Истинная корреляция.
Легко доказывается
Все корреляции на финансовых рынках - истинные. Ложных корреляций практически нет и быть не может, потому что все активы связаны функционально.
Постоянной корреляции нет на рынке. Она все время меняется.
П.С. Все время мы ведем речь о численной оценке корреляции.
Ставлю плюс за правильно сформулированный ответ.
акции, не активы.
Истинная корреляция.
Легко доказывается
интересно доказательство посмотреть. Активы, потому что кроме акций есть другие инструменты, те же расписки. В этом смысле.
интересно доказательство посмотреть. Активы, потому что кроме акций есть другие инструменты, те же расписки. В этом смысле.
Акции КокаКола котируются в долларах. (х/y)
Акции Хуавей котируются в юанях. (z/c)
Курс юаня определяется стоимостью корзины валют, большую часть которой занимает доллар. (c=f(y+s))
(x/y) и (z/(f(y+s)) функционально взаимосвязаны?