Матстат Эконометрика Матан - страница 20
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Стандартный подход в оптимизации - умножаем целевую на минус и максимизация превращается в минимизацию (и наоборот)
Уже пытался объяснить вам, что если ошибки распределены по Гауссу, то МНК==MLE. Если ошибки распределены по Лапласу, то МНК!=MLE==метод наименьших модулей. Можете сами прикинуть вид распределения ошибок, когда MLE==минимум по Хьюберу.
В экспериментах вид распределения ошибок либо известен по каким-то дополнительным соображениям, либо подбирается опытным путём (обычно в виде подходящей функции потерь).
Видимо с первого раза не дошло, теперь дошло ))
Спасибо.
Впечатлён вашими знаниями. Получается зарабатывать на форексе? У Вас есть личный сайт? Берете деньги в управление?
Впечатлён вашими знаниями. Получается зарабатывать на форексе? У Вас есть личный сайт? Берете деньги в управление?
Спасибо, но знания так себе - только основы, но более-менее твёрдо.
Зарабатывать - когда как. Иногда даже на форексе)
Паммов и сигналов нет, поскольку работаю один (так больше нравится). Уверен, что в одиночку практически невозможно создать систему хорошо масштабируемую по капиталу.
В продолжение темы.
Вот тут многие упоминают о прореживании данных.
Есть метод PCA(метод главных компонент) - один из основных способов уменьшить размерность данных, потеряв наименьшее количество информации.
Изучал кто нибудь этот метод? Есть выводы к применимости?
Знаю, что этим методом прореживают отбор активов. Но чтоб набор данных им прореживали без потери размерности, не знаю.
Как мне видится основная проблема прореживания, это уменьшение размерности. То есть выборка становится другого размера.
В простом случае, есть рекомендации от тех же лекторов вузов, не выкидывать элемент из набора, а заменять его например усреднённым значением соседних элементов.
По крайней мере так удаляют выбросы, в простом подходе. Но с оговоркой, что есть и другие подходы, а какие не поясняют.
По этому PCA как идея прореживания, вполне может быть исследована.
P.S. Умные ссылки сайта, даже находят статьи на подобную тему
О как ))
Бесполезное занятие, на новых данных компоненты будут "скакать", если это не синусойда
т.е ПСА это способ подгонки на подвыборке, к тому же линейный
это не способ поиска закономерностей
Бесполезное занятие, на новых данных компоненты будут "скакать", если это не синусойда
т.е ПСА это способ подгонки на подвыборке, к тому же линейный
это не способ поиска закономерностей
Максим, я пока не вникал в данный метод, не могу не чего сказать.
Просто смотрел семинар в записи, организованный Мос. биржей,
где брокеры, и всякие исследователи типа гиков, и т.д. делились своими наработками, презенташки и т.д.
Там и услышал за этот метод, что по нему проводят отбор активов, для дальнейших моделей.
Чел показал, что данный метод рабочий и даёт там какой то прирост.
Насчёт применения к прореживанию, это так мысль проскочила как идея, возможно и не рабочая.
Но кому интересно, может найдёт смысл применения.
Продолжение, в ютубе.
Максим, я пока не вникал в данный метод, не могу не чего сказать.
Просто смотрел семинар в записи, организованный Мос. биржей,
где брокеры, и всякие исследователи типа гиков, и т.д. делились своими наработками, презенташки и т.д.
Там и услышал за этот метод, что по нему проводят отбор активов, для дальнейших моделей.
Чел показал, что данный метод рабочий и даёт там какой то прирост.
Насчёт применения к прореживанию, это так мысль проскочила как идея, возможно и не рабочая.
Но кому интересно, может найдёт смысл применения.
У Дримера есть статья здесь, применение ПСА для построения портфелей. Но позже он рекомендовал всем пойти на завод :)
Может рекомендация была связана с тем, что никто ничего не понял ?
;))
Может рекомендация была связана с тем, что никто ничего не понял ?
;))
Максим, я пока не вникал в данный метод, не могу не чего сказать.
Просто смотрел семинар в записи, организованный Мос. биржей,
где брокеры, и всякие исследователи типа гиков, и т.д. делились своими наработками, презенташки и т.д.
Там и услышал за этот метод, что по нему проводят отбор активов, для дальнейших моделей.
Чел показал, что данный метод рабочий и даёт там какой то прирост.
Насчёт применения к прореживанию, это так мысль проскочила как идея, возможно и не рабочая.
Но кому интересно, может найдёт смысл применения.
Продолжение, в ютубе.
Тэ братан так не говори, ну его...