Матстат Эконометрика Матан - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот когда меняется знаменатель - корреляция положительная (для прямых котировок).
А вот когда числитель - она нулевая или отрицательная.
Та же самая байда, но сильнее - по валютам....
Акции КокаКола котируются в долларах. (х/y)
Акции Хуавей котируются в юанях. (z/c)
Курс юаня определяется стоимостью корзины валют, большую часть которой занимает доллар. (c=f(y+s))
(x/y) и (z/(f(y+s)) функционально взаимосвязаны?
странные допущения. Апокалипсис если учитывать, то доля взаимосвязи есть у всего живого)))
От внешних глобальных факторов зависит большинство. Это понятно. Но каково это воздействие. И какова его доля в росте падении активов.
Корреляция, это когда работники Хуавей потребляют половину продукции КокаКола, тогда точно есть. А так, это просто цифры.
странные допущения. Апокалипсис если учитывать, то доля взаимосвязи есть у всего живого)))
От внешних глобальных факторов зависит большинство. Это понятно. Но каково это воздействие. И какова его доля в росте падении активов.
Корреляция, это когда работники Хуавей потребляют половину продукции КокаКола, тогда точно есть. А так, это просто цифры.
)
Конечно, это цифры.
Узнать воздействие просто. Например, если ФРС ВНЕЗАПНО повышает ставку процента, то падают котировки большинства акций компаний США на бирже. Потому что РАСТЕТ ЗНАМЕНАТЕЛЬ.
Если растет знаменатель (стоимость доллара), то автоматически падают котировки акций китайских компаний, потому что растет курс юаня.
И наоборот.
странные допущения. Апокалипсис если учитывать, то доля взаимосвязи есть у всего живого)))
От внешних глобальных факторов зависит большинство. Это понятно. Но каково это воздействие. И какова его доля в росте падении активов.
Корреляция, это когда работники Хуавей потребляют половину продукции КокаКола, тогда точно есть. А так, это просто цифры.
где вольготно кока-коле, неуютно хуавею :-)
Вот когда меняется знаменатель - корреляция положительная (для прямых котировок).
А вот когда числитель - она нулевая или отрицательная.
Та же самая байда, но сильнее - по валютам....
Формулы верные. Только ответа не дают. Вы учитываете взаимоотношения стран и считаете, что фирмы взамосвязаны друг с другом через эти взамиоотношения. Тогда как считать коррелицию производителей и их поставщиков, где корреляция есть.) И фирмы среднего диапазона, в разных частях света, работающие на внутренний рынок в одной сфере экономики.
Слишком упрощаете.
Формулы верные. Только ответа не дают. Вы учитываете взаимоотношения стран и считаете, что фирмы взамосвязаны друг с другом через эти взамиоотношения. Тогда как считать коррелицию производителей и их поставщиков, где корреляция есть.) И фирмы среднего диапазона, в разных частях света, работающие на внутренний рынок в одной сфере экономики.
Слишком упрощаете.
Они не дают ответа, потому что я не вижу вопроса - в посте его нет. Там должен стоять вот такой значок "?".
Вы сами не поняли, о чем шел разговор в этой ветке.
Я написал, что все активы коррелированы, но ПОСТОЯННОЙ корреляции нет.
Коррелированы, потому что связаны валюты, в которых они котируются. Да и экономики связаны.
А уровень корреляции непостоянен и меняется с течением времени, потому что есть индивидуальные особенности рынков, секторов, производителей и прочее и прочее.
А что нам даст понимание этого факта?
Суть в том, что одни и те же "реально реальные" данные могут быть интерпретированы в рамках совершенно различных моделей и предположений. Есть даже такое понятие "букет моделей". Соответственно, корреляция, как абстрактное понятие, может означать разное в зависимости от конкретной используемой модели. То бишь, нет чёткого соответствия "данные => корреляция".
К примеру, корреляция не определена, если используется модель, что данные детерминированы - все ковариации и дисперсии нулевые и возникает деление ноля на ноль.
В рамках эконометрических моделей осмысленное использование понятия корреляции происходит в виде понятий АКФ и частной АКФ.
Они не дают ответа, потому что я не вижу вопроса - в посте его нет. Там должен стоять вот такой значок "?".
Вы сами не поняли, о чем шел разговор в этой ветке.
Я написал, что все активы коррелированы, но ПОСТОЯННОЙ корреляции нет.
Коррелированы, потому что связаны валюты, в которых они котируются. Да и экономики связаны.
А уровень корреляции непостоянен и меняется с течением времени, потому что есть индивидуальные особенности рынков, секторов, производителей и прочее и прочее.
Не дают ответа о наличии корреляции.
Лан, будь по вашему, все в мире взаимосвязано, и мой чих влияет на курс доллара и настроение байдена в какой то мере)))
Не дают ответа о наличии корреляции.
Лан, будь по вашему, все в мире взаимосвязано, и мой чих влияет на курс доллара и настроение байдена в какой то мере)))
x/y и z/y не имеют функциональной связи и некоррелированы?
x/y и z/y не имеют функциональной связи и некоррелированы?
Имеют конечно, вопрос в том, что они не дают ответа о наличии реальной взаимосвязи, это всего лишь оценка взаимосвязи. Корреляция может быть в виде зависимости активов друг от друга и одинакового поведения активов от внешних факторов. В идеале вторая часть это не взаимосвязь, а одинаковое поведение от внешних факторов. И это разные воздействия, которые по хорошему надо оценивать отдельно. Это разные вещи. А если брать по определению статистическую взаимосвязь случайных величин, то вы правы, но что дает эта оценка.
В любой момент активы могут начать вести себя по разному, потому что реальной взаимосвязи не было, а воздействие внешних факторов стало не значительным.