Эксперимент - страница 272
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Какая разница какой ТФ? Допустим на ТФ D1 пять дней = пять точек выборки, а на M1 это будет 7200 точек. 7200 точек ведь лучше? Информации больше, возможно и дребезга меньше из за большего количества входных данных.
Это не подтвердилось в начале эксперимента при работе на ТФ М1 из-за того, что, у меня при этом не корректно работает индикатор на большом количестве информации (свыше 1000) баров, думаю, из-за ошибки в программе. Нужно это ошибку исправить.
А, вот, 3-тий вариант входа, интересный: в рынок можно входить только при установившимся тренде, когда все три линии индикатора совмещены. Правда, при этом уменьшаются общее время пребывания на рынке. Этот вариант нужно сравнивать с предыдущим вариантом на тестере по основным параметрам, например, по прибыльности и устойчивости.
Юсуф, этот вариант я уже давно протестировал (Вам даже не представить сколько вариантов и для каких рядов я только не пробовал применять ПНБ).
Проблема в 3 варианте, что когда он сформировался уже поздно входить.
Если бы Вы смогли идентифицировать момент когда состоится этот переход с 1,2 варианта в 3 раньше, то может быть и получилось что-нибудь толковое.
Юсуф, этот вариант я уже давно протестировал (Вам даже не представить сколько вариантов и для каких рядов я только не пробовал применять ПНБ).
Проблема в 3 варианте, что когда он сформировался уже поздно входить.
Если бы Вы смогли идентифицировать момент когда состоится этот переход с 1,2 варианта в 3 раньше, то может быть и получилось что-нибудь толковое.
Подумаю.
Это не подтвердилось в начале эксперимента при работе на ТФ М1 из-за того, что, у меня при этом не корректно работает индикатор на большом количестве информации (свыше 1000) баров, думаю, из-за ошибки в программе. Нужно это ошибку исправить.
Чем больше точек в одном промежутке времени, тем лучше на мой взгляд.
И выборку нужно подбирать следуя хоть какой-нибудь логике. Циклы например - торговая сессия, сутки и т.д.
Выборка в 1440 минут (Сутки) было бы достаточно.
У меня была такая идея.
1.Берём корзину из валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD.
2. Сепарируем пары в валютную корзину: EUR,GBP,AUD,NZD,JPY,CHF,CAD, при этом USD в корзине делаем константой. Сумма корзины всегда постоянная.
Так вместо EURUSD на вход ПНБ будет подаваться только ряд EUR и т.д. аналогично.
Затем советник торгует корзину по валютным парам из пункта 1.
p/s. Займусь, если будут добровольцы готовые замониторить на демке эксперимента номер два. Или если Юсуф согласен сам замониторить.
Предварительно хочу выслушать идеи, по выборке , времени суток когда открывать/закрывать ордера или в любое время в зависимости от сигнала.
Чем больше точек в одном промежутке времени, тем лучше на мой взгляд.
И выборку нужно подбирать следуя хоть какой-нибудь логике. Циклы например - торговая сессия, сутки и т.д.
Выборка в 1440 минут (Сутки) было бы достаточно.
Тогда, протестируйте этот вариант, пожалуйста. У меня нет возможности - нахожусь в Москве в гостях.
Тогда, протестируйте этот вариант, пожалуйста. У меня нет возможности - нахожусь в Москве в гостях.
Такой же результат. Все уже давно сделано.
Такой же результат. Все уже давно сделано.
Тогда, вперед, к эксперименту №2 - будьте ведущим.
Какая разница какой ТФ? Допустим на ТФ D1 пять дней = пять точек выборки, а на M1 это будет 7200 точек. 7200 точек ведь лучше? Информации больше, возможно и дребезга меньше из за большего количества входных данных.
Нужно как-то решать проблему с дребезгом. Может предварительно сгладив цену, др. варианты... Предлагайте у кого какие мысли.
Любое преобразование ценового ряда - самообман. Вот, летите Вы на самолёте и бросает Вас то вверх, то вниз. Хотите сгладить данные о высоте полёта? Если сгладите чрезмерно, то на очередном броске вниз столкнётесь с землёй и убьётесь. А на броске вверх сорвётесь в штопор и тоже убьётесь. Хотите попробовать?
Обсуждалась ещё идея прореживания ценового ряда. Опять сядем в самолёт вместе со своей семьёй и на посадке станем смотреть на радиовысотомер не чаще, чем раз в 10 минут. Есть желание?
Решение не в манипуляциях с ценовым рядом (сглаживание, прореживание и т.п.). Манипулируя данными, мы делаем вид, что наблюдаем совсем другой процесс, а наша жизнь, или достаток напрямую зависят от процесса реального.
Но, не всё безнадёжно, решение проблемы дребезга найдено давно: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гистерезис
Тогда, вперед, к эксперименту №2 - будьте ведущим.
А Вы уже закончили?