От теории к практике. Часть 2 - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Читай выше я уже выкладывал.
https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page17#comment_21702052
Я и так знаю, что она сольет.
Да, вроде , Евгений уже выложил:
Выберем скользящее окно данных = 7200 значений, что соответствует недельному скользящему окну на ценах, к примеру, закрытия CLOSE M1.
На каждом шаге рассчитываем сумму приращений SUM в этом скользящем окне.
Потом линии канала D = +/- (2.5758 * b* Sqrt(7200)), где b - среднее значение модулей приращений в выборке
Купить, если SUM < -D закрытие при SUM >= 0
Продать, если SUM > D закрытие при SUM <= 0
Ну так выкладывай сюда результат на обучающей выборке!
Я что, зря 1 000 000 000 значений генерировал?
Ну, вот показали вам как надо зарабатывать на СБ и что? Д
Нет, не показали.
Пока несколько часов ты вертишься как уж на сковородке.
Эта система сольется даже на обучающей выборке
Мне больше интересна психология трейдеров, которые работают с СБ.
Вот совсем не понимаю - зачем это нужно. Ну, вот показали вам как надо зарабатывать на СБ и что? Дальнейший шаг, очевидно - свести реальный ценовой ряд к СБ и дело в шляпе. А вот не тут-то было! Я потратил на эту задачу минимум год - ничего не вышло...
Ужасающие тренды, губительные для контртрендовой стратегии устранить практически невозможно.
Рынок - гораздо сложнее СБ. Точка.
Ну так выкладывай сюда результат на обучающей выборке!
Я что, зря 1 000 000 000 значений генерировал?
Для статистической достоверности эксперимента, его длину надо мерять не в количестве точек, а в количестве сделок. А у него всего 10 сделок вышло. Надо хотя бы несколько десятков, а лучше пару сотен.
Сейчас проверим
Мне больше интересна психология трейдеров, которые работают с СБ.
Вот совсем не понимаю - зачем это нужно. Ну, вот показали вам как надо зарабатывать на СБ и что? Дальнейший шаг, очевидно - свести реальный ценовой ряд к СБ и дело в шляпе. А вот не тут-то было! Я потратил на эту задачу минимум год - ничего не вышло...
Ужасающие тренды, губительные для контртрендовой стратегии устранить практически невозможно.
Рынок - гораздо сложнее СБ. Точка.
утверждение не новое, я его тут уже слышал... Объясните чем рынок отличается от СБ. Покажите пару примеров. Я знаю чем) и не могу сказать, что он сложнее, скорее наоборот. Но с радостью прочитаю стороннее мнение.
И второе. Всю ветку читать неохота, но потенциал в ней теоретически есть. Наша задача находить закономерности на рынке и торговать их. Но в случае с графиком может быть непонятно с каким процессом мы имеем дело и что нужно сделать, чтобы найти закономерность. Поэтому предлагаю разработать механизм нахождения закономерностей на графиках с уже известными характеристиками. Например взять фрактальный график типа этого
И создать алгоритм, который сам найдет закономерности на этом графике. Не просто оптимизацией подобрать правильные параметры для робота, а именно разработать механизм, который определит закономерности. Потом усложним задачу и адаптируем на реальный рынок.
Если надо, я могу скинуть файл с данными для этого графика, и каждый сможет загрузить его в терминал.
Можно взять любую другую фрактальную функцию, например вейрштрассе.
А это что???
Что-то мне резко поплохело от этого разговора... Пошел-ка я отсюда...
Нет, не 10 сделок
Молодца! Похоже... И что же у тебя получилось?
Похоже? Так мне еще за тебя считать надо?