Обсуждение статьи "Разработка самоадаптирующегося алгоритма (Часть I): Поиск базовой закономерности" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это что-то новое по тому, что люди привыкли к предсказыванию одних и тех же утверждений, написанных когда-то кем-то, непонятно зачем. Мало кто готов включить голову и проверить какое-то утверждение. Мой опыт не ограничивается показанным роботом и я уже проверил утверждение, что по тренду торговать безопаснее, чем против. Не безопаснее, абсолютно нет разницы, если не понимаешь что делаешь, а если понимаешь, то тем более нет разницы. И более того, все эти тредерские истины написаны не для форекса, а для фондового рынка. А на фондовом рынке работает по другому. Там я могу показать, когда безопаснее торговать по тренду, а когда против тренда, обосновать вероятности и все посчитать. Действительно иногда на фонде торговать по тренду безопаснее. Про это меня тоже есть статья, подтверждающая это утверждение с примитивным алгоритмом. И вот она https://www.mql5.com/ru/articles/8231
Возможно когда-то я напишу статью чем отличается фондовый рынок от форекса, если не будет лень.
Традиционные методы анализа, действительно устарели - начиная от индикаторов, и заканчивая,классическим свечным анализом. В этом смысле я с Вами согласен - с таким инструментарием точность поиска точек входа настолько низка, что направление входа почти не изменяет результат. Есть и особенности разных рынков в части характера трендов.
Однако, торговля по тренду целесообразнее хотя бы потому, что амплитуда тренда всегда больше, чем амплитуда коррекции (кроме полного разворота).
Не читал еще статью.
не получилось в MQL5 запустить - ошибки убрал: замена extern на input, пару ошибок на изменение констант
запускается в тестере MT5 - но не торгует, высока вероятность, что с глобальными переменными терминала в МТ5 не хочет работать
в общем если автор доволен, значит так было задумано, пусть торгует
не получилось в MQL5 запустить - ошибки убрал: замена extern на input, пару ошибок на изменение констант
запускается в тестере MT5 - но не торгует, высока вероятность, что с глобальными переменными терминала в МТ5 не хочет работать
в общем если автор доволен, значит так было задумано, пусть торгует
Однако, торговля по тренду целесообразнее хотя бы потому, что амплитуда тренда всегда больше, чем амплитуда коррекции (кроме полного разворота).
Когда дело касается форекса по поводу торговли по тренду и не по тренду.
Я изучал множество торговых стратегий и все видели множество скриншотов, где индикатор (какой-нибудь любой) показывает идеальные входы.
Так вот мысли не приходят в голову? На этих скриншотах рынок выглядит всегда одинаково. На скриншотах курсов торговли по проторговкам - тоже, все скрины одинаковы. Вот только рынок то выглядит уже по другому.
Рынок имеет не только состояние тренда и флэта. Он имеет состояние неких паттернов, как мелодия из 7 нот. Вот только сначала рынок играется одними паттернами месяца 2-3, потом совершенно другими. Всё это повторяется. Процент успешных трейдеров - просто забавное отклонение. Просто когда все учатся одному и тому же, рано или поздно стратегия сработает, т.к. рынок в данный момент оперирует теми паттернами, которые совпали по изученной стратегии. Дальше в подробности не буду входить. Сам ещё глуп, чтобы умничать) Плюсовой торговли никто не научит. Разве, что манименеджмент позволит пересиживать минусовые фазы рынка, не подходящие под стратегию.
Хочу поддержать автора, практически все роботы которые я делал в итоге сводились к обузу именно этой закономерности. Тут даже не закономерность а физика рынка. Рынок флетовый потому что покупка- продажа- покупка- продажа . это колебательный процесс который никогда не прекратится. Волны Эллиота если хотите работают по той же схеме, просто там ярко выраженные волны, четкие. А есть те волны которые спрятаны в свечках. Единственное мне не понятно как цена все время откатывает практически полную величину движения цены. На мелких таймфреймах такого нет. Кстати лот можно повышать аккуратно, к концу , приём рабочий, хоть и опасный. Можно ещё выбирать направление веера только в сторону положительного свопа, так часть спреда отбить можно, если не весь ,как я понимаю затяжные веера там долго висят которые с просадкой
Цена не на полное движение откатывается. Там есть интересная особенность. Если это акции, то откат всегда меньше движения (движение вверх, откат вниз) и этому есть фундаментальные причины, их я выявил. Но на форексе я пока не построил рабочей модели. Мне видится, что на форексе откат всегда больше движения. Причем движение может быть в любую сторону и откат будет больше. Форекс похож на расширяющуюся синусоиду, у которой увеличивается и период и амплитуда.
Все объяснимо, амплитуда волн зависит от объемов торгов, новые игроки приходят, соответственно повышается волатильность и как следствие средний размер свечей. Период по той же причине растет, потому что из за того что каждый слой торгашей торгует свой таймфрейм и инерция каждого слоя возрастает, в итоге возрастают все амплитуды и периоды колебаний, вместе с тем и размеры трендов и их длительность. А то что на форексе откат всегда больше движения это очень интересно, я просто не проверял это из за того что на мелких таймфреймах работал, (наверное в погоне за количеством ордеров, хотя инстинктивно понимал что лучше на высокие переходить хотя-бы из за спредов высоких), но не получалось найти закономерности на высоких почему то. Плюс выборка становится крайне маленькой, сразу как то не по себе становится. Доверять такой маленькой выборке тяжеловато. Мне еще кажется что более больший откат связан с тем что рынок искусственно часть движения создает чтобы стопы собрать игроков, а часть стопов ниже начала полуволны, вот они тянет до конца пока достаточно стопов не соберет, а стопы ему еще в этом помогают, плюс новые игроки входить начинают на разворот и тоже помогают
Мне кажется данный анализ стоило бы проверить для БО. Если анализ сводится к свечкам. А если анализ сводить к равному отклонению, то на графиках ренко проверить просто обязательно надо.
Если вдруг мои слова повлияют на создание грааля, то буду рад получить копию алгоритма (да хоть с привязкой через dll) в личку)
Мне кажется данный анализ стоило бы проверить для БО. Если анализ сводится к свечкам. А если анализ сводить к равному отклонению, то на графиках ренко проверить просто обязательно надо.
Если вдруг мои слова повлияют на создание грааля, то буду рад получить копию алгоритма (да хоть с привязкой через dll) в личку)