Обсуждение статьи "Разработка самоадаптирующегося алгоритма (Часть I): Поиск базовой закономерности" - страница 5

Новый комментарий
 
Отличное чтение! С нетерпением жду следующую!
 

Общий упрощенный алгоритм работы

  • сканируется окно из N свечей; 
  • проверяется каких свечей больше, падающих или растущих;
  • если перевес больше порогового, то сигнал на начало серии позиций; 
  • больше падающих свечей = сигнал Buy, больше растущих = Sell;
  • расcчитывается лот;
  • открывается новая позиция на каждой следующей свече, пока не сработает условие на закрытие серии; 
  • срабатывает условие закрытия серии;
  • закрываются все позиции;
  • поиск нового сигнала.


Автор изобрел индикатор RSI. Браво!

 
Поскольку вы используете второй метод, возможно, стоит сменить тему, потому что приведенный алгоритм не совсем самонастраивающийся. Однако стратегия выглядит интересно.
 
Eric Pedron:
Поскольку вы используете второй метод, возможно, стоит сменить тему, потому что приведенный алгоритм не совсем самонастраивающийся. Однако стратегия выглядит интересно.
Да, этот алгоритм не является самоадаптирующимся, это первый шаг к разработке идеи. Всего будет 4 статьи, и в последних двух я покажу вам полностью адаптивный алгоритм.
 
Aleksey_Kryukov:

Общий упрощенный алгоритм работы

  • сканируется окно из N свечей; 
  • проверяется каких свечей больше, падающих или растущих;
  • если перевес больше порогового, то сигнал на начало серии позиций; 
  • больше падающих свечей = сигнал Buy, больше растущих = Sell;
  • расcчитывается лот;
  • открывается новая позиция на каждой следующей свече, пока не сработает условие на закрытие серии; 
  • срабатывает условие закрытия серии;
  • закрываются все позиции;
  • поиск нового сигнала.


Автор изобрел индикатор RSI. Браво!

Relative Strength Index

RSI= 100 - (100 / (1 + U / D))

Где:

U — среднее значение положительных ценовых изменений;
D — среднее значение отрицательных ценовых изменений.

анализируется не индикатор RSI, а число падающих и растущих свечей, это разный смысл. Да потом, когда начинают открываться позиции, то аналогия с индикатором есть. При помощи набора позиций, формула становится похожа. И то не в точности, а только похожа. Плюс у индикатора есть период, а позиции открываются на том периоде, на котором нужно.

Критики данной системы может быть много, она далеко не идеальна но вот то что это RSI - перебор. Система похожа на RSI так же как самолет на машину. И у того и у того есть колеса и оба сжигают топливо.

 
Вы ищете эффективность, а не равновесие... Вы уверены, что для этой работы только количество свечей является единственным местом, которое нужно увидеть, и если вы увидите также среднее значение амплитуд между открытием и закрытием, то это может быть более точным, и мы сможем увидеть другие вещи...? Вы рассматриваете свечи как простую ставку, как красное и черное в рулетке, но рулетка - это замкнутый контур с почти 100% эффективностью и в ней нет противоположных сил, только 0s...
Чтобы иметь самоадаптирующийся подход, нам понадобится механизм, чтобы увидеть сначала точку начала счета и время продолжительности счета... Время и амплитуды движений, усреднений, отбрасываний, циклов... и т.д...
 
Luis Leal #:
Вы ищете эффективность, а не равновесие... Вы уверены, что для этой работы только количество свечей является единственным местом, которое нужно увидеть, и если вы увидите также среднее значение амплитуд между открытием и закрытием, то это может быть более точным, и мы сможем увидеть другие вещи...? Вы рассматриваете свечи как простую ставку, как красное и черное в рулетке, но рулетка - это замкнутый контур с почти 100% эффективностью и в ней нет противоположных сил, только 0s...
Чтобы иметь самоадаптирующийся подход, нам понадобится механизм, чтобы увидеть сначала точку начала счета и время продолжительности счета... Время и амплитуды движений, усреднений, отбрасываний, циклов... и т.д...


Я написал еще 3 статьи на эту тему, вот ссылки на них по порядку, читайте, как развивалась модель и к чему я пришел в своих статьях.

2 - https://www.mql5.com/ru/articles/8767

3 - https://www.mql5.com/ru/articles/8807

4 - https://www.mql5.com/ru/articles/8859

Также у меня есть статьи, предшествующие этой, в которых я привожу их в соответствие с темой.

Естественно, я не остановился и продолжил развивать теоретическую модель. Сейчас я уже могу сказать, чем ценовые ряды отличаются от случайного блуждания, как найти эти отличия и каковы причины этих отличий. В статьях я это пока не описывал, но почитайте мои следующие работы, возможно, вам будет интересно.
Developing a self-adapting algorithm (Part II): Improving efficiency
Developing a self-adapting algorithm (Part II): Improving efficiency
  • www.mql5.com
In this article, I will continue the development of the topic by improving the flexibility of the previously created algorithm. The algorithm became more stable with an increase in the number of candles in the analysis window or with an increase in the threshold percentage of the overweight of falling or growing candles. I had to make a compromise and set a larger sample size for analysis or a larger percentage of the prevailing candle excess.
12345
Новый комментарий