Обсуждение статьи "Разработка самоадаптирующегося алгоритма (Часть I): Поиск базовой закономерности"
Простой вопрос, почему МТ4? МТ5 с Форексом как бы тоже работает...
Имхо, данная стратегия - разновидность mean reversion... Тут главное - не попасть в толстые хвосты распределения: левый - если покупаем и в правый - если продаём... а то депозит затрещит по швам... либо нужно добавлять какую-то защиту... вечная проблема :-)
Кстати по форме самого распределения. Максим, Вы пишите:
...На рисунке 1 визуализировано то, что я описал выше. Тут красным цветом показано эталонное распределение приращений, черным цветом распределение приращений для ценового ряда с большим числом выборок. Фиолетовым, зеленым и голубым цветами показано распределение приращений ценового ряда на малом числе выборок.
Эталонное в каком смысле? Если меня глаза не подводят, то вижу нормальное распределение. На финрынках эталонным можно считать распределение с толстыми хвостами... в том смысле, что в долгосроке получим толстые хвосты...
Да, за материал спасибо. Как всегда интересно и аргументированно... без воды
Подход действительно не сложный. Отклонение с возвратом к среднему. Только используется не отклонение цены, а отклонение цвета свечей.
Будет интересно узнать продолжение.
Простой вопрос, почему МТ4? МТ5 с Форексом как бы тоже работает...
Имхо, данная стратегия - разновидность mean reversion... Тут главное - не попасть в толстые хвосты распределения: левый - если покупаем и в правый - если продаём... а то депозит затрещит по швам... либо нужно добавлять какую-то защиту... вечная проблема :-)
Кстати по форме самого распределения. Максим, Вы пишите:
Эталонное в каком смысле? Если меня глаза не подводят, то вижу нормальное распределение. На финрынках эталонным можно считать распределение с толстыми хвостами... в том смысле, что в долгосроке получим толстые хвосты...
Да, за материал спасибо. Как всегда интересно и аргументированно... без воды
Я в 2014 году делал этого робота, тогда я еще на мт4 сидел, сейчас переделывать нет смысла, потом будет еще один робот под мт4, усложненная версия этого, и третья версия уже на мт5 переедет. И там станет действительно интересно.
По поводу толстых хвостов, если данные правильно подготовить, то их не будет, будет нормальное распределение, я писал про это в первой статье своей, оттуда и картинку взял. Вот тут https://www.mql5.com/ru/articles/8136 , там похожей картинки можно сориентироваться. И за эталонное я беру нормальное.
А депозит да, может затрещать) Но на это ограничение есть по минимально эквити, чтобы все разом не всадить.
- www.mql5.com
Вариант под MT5.
#define MT4_TICKET_TYPE // Обязываем OrderSend и OrderTicket возвращать значение такого же типа, как в MT4 - int. #include <KimIVToMT5.mqh> // https://www.mql5.com/ru/forum/93352/page32#comment_10603352 string StringTrimLeft2( const string Str ) { return(Str); } string StringTrimRight2( const string Str ) { return(Str); } #define StringTrimLeft StringTrimLeft2 #define StringTrimRight StringTrimRight2 void OnTick() { start(); } #include "50p_V1.mq4" // https://www.mql5.com/ru/articles/8616
Во все само и решилось. Первая пара должна совпадать с парой графика, она может быть любой.
Оптимизировать мартингейл опаснее, чем кажется :)
разница с мартингейлом есть. Там берется система повышения ставок и бездумно накидывается на 50% вероятность входа. Тут я предположил, что есть некоторая закономерность, которая и поможет заработать и вероятность отлична от 50%.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Разработка самоадаптирующегося алгоритма (Часть I): Поиск базовой закономерности:
В серии статей я покажу пример, как разрабатывать самоадаптирующиеся алгоритмы, учитывающие максимум факторов, возникающих на рынках, как эти ситуации систематизировать, описать в логике и учесть при торговле. Начну с очень простого алгоритма, который со временем обрастет теорией и эволюционирует в сложнейший проект.
Я добавил в робота возможность реинвестирования заработанных средств, и нужно ее использовать. До этого я показывал тесты с консервативными настройками, но что, если сделать очень агрессивные настройки и включить увеличение лота? Я не любитель высоких рисков, но посмотрим на что способен алгоритм. Тест проведу на GBPUSD с 2006.01.01 по 2020.11.25 в режиме "все тики". Можно было и другой инструмент настроить. Спред уменьшу до значения = 20, это чуть выше среднего. И на рисунке 12 показан результат бектеста за почти 15 лет.
Рисунок 12. GBPUSD с 2006.01.01 по 2020.11.25 агрессивные настройки
Напомню, что алгоритм работает по ценам закрытия, поэтому такой результат — это не "тестерный грааль", вдобавок установлен адекватный спред = 20. Результат работы на реале, как правило, совпадает с результатом на тестере у этого алгоритма. Но сам я никогда не использовал его для торговли с такими агрессивными настройками и в MetaTrader 4 нельзя учесть реальные спреды, поэтому не буду утверждать, что на реале он бы также хорошо прошел этот период.
Автор: Maxim Romanov