Некорректный расчет ГО (из-за новых изменений в риск-параметрах биржи) - страница 16

[prostotrader]

Roman #:

Получается, что свой расчёт ГО бесполезен в подобных случаях, когда биржа поднимает ГО.

Отчего же? Все данные приходят по шлюзу, в том числе и повышенное ГО

А мне некуда деваться, нужно писать аналог OrderCalcMargin() 

[Roman]

prostotrader #:

Отчего же? Все данные приходят по шлюзу, в том числе и повышенное ГО

А мне некуда деваться, нужно писать аналог OrderCalcMargin() 

Тогда не пойму, если данные по ГО приходят в спектре, зачем писать аналог OrderCalcMargin()  ?

[prostotrader]

Roman #:

Тогда не пойму, если данные по ГО приходят в спектре, зачем писать аналог OrderCalcMargin()  ?

Перед установкой ордера(ордеров) мне нужно знать, что хватит денег.

Я работаю с большим кол-вом инструментов на Срочном рынке

https://www.mql5.com/ru/forum/434155/page47#comment_51168014

[Roman]

prostotrader #:

Перед установкой ордера(ордеров) мне нужно знать, что хватит денег.

Я работаю с большим кол-вом инструментов на Срочном рынке

Ну факт повышения ГО биржей всё равно не узнать, не отправив ордер.
Как это учесть в своей формуле тогда?

Тогда выход только такой. Отправлять заявку на один контракт, получать ГО, снимать заявку.
Дальше работать с полученным значением. Но для HFT такой вариант наверно будет затратным, если отправлять перед каждым трейдом.
Можно как то по расписанию отправлять, раз в час или после каждого клиринга.

[Roman]

С сайта НКЦ. Под иные риск-параметры возможно подпадает и ГО.

Динамические риск-параметры (расчетные цены фьючерсов, теоретические цены опционов, параметры кривой волатильности и иные риск-параметры) 
определяются каждый клиринг (в том числе промежуточный), 
а также в ходе расчетного периода в случае изменения границ ценовых коридоров и диапазонов оценки рисков.

Хотя есть другая информация, где фигурирует трактовка
Изменение Минимального ограничительного уровня Ставок обеспечения
наверно это и есть ГО

[Roman]

Тоже интересная графика, оставлю тут для информации.

[Roman]

И ещё информация

Перечень иностранной валюты, принимаемых в качестве Обеспечения на срочном рынке

[prostotrader]

Roman #:

Ну факт повышения ГО биржей всё равно не узнать, не отправив ордер.
Как это учесть в своей формуле тогда?

Тогда выход только такой. Отправлять заявку на один контракт, получать ГО, снимать заявку.
Дальше работать с полученным значением. Но для HFT такой вариант наверно будет затратным, если отправлять перед каждым трейдом.
Можно как то по расписанию отправлять, раз в час или после каждого клиринга.

ГО постоянно транслируется биржей

buy_deposit

sell_deposit

if(Rec.init_child(Field, PAnsiChar('buy_deposit')).get_double(vD) = true) then
eData.iData[i].InfoData.buy_deposit:= vD;
if(Rec.init_child(Field, PAnsiChar('sell_deposit')).get_double(vD) = true) then
eData.iData[i].InfoData.sell_deposit:= vD;

Мне нужно знать не ГО, а сколько средств будет заблокировано.

Т.Е сколько средств необходимо для установки ордера. 

[Roman]

prostotrader #:

Мне нужно знать не ГО, а сколько средств будет заблокировано.

Т.Е сколько средств необходимо для установки ордера. 

А разве блокировка не на размер ГО происходит?  ))

Как я понимаю, ГО это первый уровень лимита т.е. начальная маржа.
Второй и третий уровень наверно надо смотреть тут
Минимальные ограничительные уровни ставок обеспечения и лимиты концентрации на срочном рынке
Это наверно и будет поддерживающая маржа. Ищи в спектре эти уровни.

Если нет представления, что такое начальная и поддерживающая маржа, то
начальная маржа действует внутри дня до основного клиринга.
Поддерживающая маржа для удержания позиции с переносом через клиринги.

[prostotrader]

Roman #:

А разве блокировка не на размер ГО происходит?  ))

Как я понимаю, ГО это первый уровень лимита т.е. начальная маржа.
Второй и третий уровень наверно надо смотреть тут
Минимальные ограничительные уровни ставок обеспечения и лимиты концентрации на срочном рынке
Это наверно и будет поддерживающая маржа. Ищи в спектре эти уровни.

Если нет представления, что такое начальная и поддерживающая маржа, то
начальная маржа действует внутри дня до основного клиринга.
Поддерживающая маржа для удержания позиции с переносом через клиринги.

Роман!

Это у Вас нет представления...

Смотрите

Перед тем как выставить ордер, я должен знать сколько средств у меня заблокируют, если ордер встанет в стакан

и сколько "отнимут" если он исполнится.

На бирже нет понятия "Первый уровень", "Второй уровень", а есть ГО продавца и ГО покупателя.

Из этих ГО высчитывается залог (маржа) средств на установку ордера, в зависимости от цены ордера и направления сделки.

Как только ордер исполнился, тогда уже считается Вариационная маржа, при этом залог по прежнему удерживается.

Мало того, если Вы вышли из сделки, то залог вернут вам только после клиринга, усли Вариационная маржа не "сожрет" его.

Посмотрите справку MQL

OrderCalcMargin
Вычисляет размер маржи, необходимой для указанного типа ордера на текущем счете и при текущем рыночном окружении без учета текущих отложенных ордеров и открытых позиций.
Позволяет оценить размер маржи для планируемой торговой операции. Значение возвращается в валюте счета.