Некорректный расчет ГО (из-за новых изменений в риск-параметрах биржи) - страница 17

Новый комментарий
 
prostotrader #:

Роман!

Это у Вас нет представления...

Смотрите

Перед тем как выставить ордер, я должен знать сколько средств у меня заблокируют, если ордер встанет в стакан

и сколько "отнимут" если он исполнится.

На бирже нет понятия "Первый уровень", "Второй уровень", а есть ГО продавца и ГО покупателя.

Из этих ГО высчитывается залог (маржа) средств на установку ордера, в зависимости от цены ордера и направления сделки.

Как только ордер исполнился, тогда уже считается Вариационная маржа, при этом залог по прежнему удерживается.

А сноска в виде звёздочек со ссылкой вам ничего не говорит? 
Возможно я ошибаюсь на счёт второго и третьего уровня на MOEX, что это поддерживающая маржа.
И первый уровень на MOEX как начальная и поддерживающая.
А второй и третий уровни, это увеличение маржи после расширение планки.
Их вроде как раз две возможные за сессию может быть.
Просто эти термины начальная, поддерживающая есть на СМЕ, и я привык к ним. А на MOEX хрен пойми что.

Да, скорее всего так на MOEX. 

 
Roman #:

А второй и третий уровни, это увеличение маржи после расширение планки.

Насколько я знаю, это так.

 
Roman #:

А сноска в виде звёздочек со ссылкой вам ничего не говорит? 
Возможно я ошибаюсь на счёт второго и третьего уровня на MOEX, что это поддерживающая маржа.
И первый уровень на MOEX как начальная и поддерживающая.
А второй и третий уровни, это увеличение маржи после расширение планки.
Их вроде как раз две возможные за сессию может быть.
Просто эти термины начальная, поддерживающая есть на СМЕ, и я привык к ним. А на MOEX хрен пойми что.

Да, скорее всего так на MOEX. 

Да наплевать и забыть про уровни!

Цель - посчитать залог (маржу или ГО или еще как-то) перед входом в сделку.

Аналог OrderCalcMargin()

 
JRandomTrader #:

Насколько я знаю, это так.

Да все так, но при чем тут уровни?

ГО транслируется по шлюзу, а какого оно уровня - по-барабану!

Перед заключением сделки я получаю через шлюз маркет-дата, в том числе и ГО покупателя и продавца

Просто нужна современная формула расчета маржи(ГО или залога)

 

Попытаюсь объяснить по другому.

Допустим мы работаем по хеджирующей стратегии, которая подразумевает

открытие не одной сделки, а нескольких.

Если перед отправкой ордеров Вы не знаете сколько у Вас "отожрут" денег, то случится ситуация,

что Вы откроете 1 сделку, а другие - НЕТ - денег не хватило!

Или необходимо выставить группу ордеров одновременно.

Так понятнее?

 
prostotrader #:

Задал вопрос ChatGPT ))

ggg


1. Цена контракта, наверно как раз сторона по которой выставляется заявка. 

3. Требование биржи, наверно как раз будет значение процента на первом уровне.
Для планок, будут значения следующих уровней.

 
prostotrader #:


Как тебе ответ gpt ?
Похоже на правду?
Как проверишь, покажи что получилось.

Да, биржевая скидка по межконтрактным спредам тут не учтена, если что. 
Но у тебя вроде классика спот фьюч и там полное обеспечение.

Вот здесь ещё есть что-то про лимиты концентрации.
 

Ну и вишенка на торте.
Соединить всё воедино для каждого фьючерса:

  • ответ gpt 
  • проценты на уровнях 
  • концентрацию лимитов 
  • уровни риска.
А уровень риска предполагаю ещё разветвляется на рублёвые риски и валютные риски.
В общем жесть жестяная.


ggg

Всё сделано для того, чтоб продавать dll.

Из этого всего можно сделать вывод,
что функция OrderCalcMargin() рассчитана своебразно метаквотами и совсем не соответствует биржевому расчёту.

Учебник по MQL5: Автоматизация торговли / Создание экспертов / Расчет залога для будущего ордера: OrderCalcMargin
Учебник по MQL5: Автоматизация торговли / Создание экспертов / Расчет залога для будущего ордера: OrderCalcMargin
  • www.mql5.com
Прежде чем отправлять торговый приказ на сервер, MQL-программа может вычислить размер залога, который потребуется для планируемой торговой операции...
 

Вообщем, путем поиска в инете и чтения нудных документов биржи, которая

делает все, чтобы усложнить торговлю обыкновенного трейдера (получая при этом прибыль), получилось следующее:

if(Price = SettlementPrice) then
begin
  MarginSell:= Volume * InitialmarginSell *  (Step_price/min_step);
  MarginBuy:= Volume * InitialmarginBuy *  (Step_price/min_step);
end else
if(Price < SettlementPrice) then
begin
  MarginSell:= Volume * (InitialmarginSell - (SettlementPrice - Price)) *  (Step_price/min_step);
  MarginBuy:= Volume * (InitialmarginBuy - (SettlementPrice - Price)) *  (Step_price/min_step);
end else
if(Price > SettlementPrice) then
begin
  MarginSell:= Volume * ((Price - SettlementPrice) + InitialmarginSell) *  (Step_price/min_step);
  MarginBuy:= Volume * ((Price - SettlementPrice) + InitialmarginBuy) *  (Step_price/min_step);
end;

Где 

Price - Цена по которой хотим установить ордер

SettlementPrice - Расчетная цена после клиринга

InitialmarginSell - ГО продавца

InitialmarginBuy - ГО покупателя

Step_price - стоимость шага цены

min_step - шаг цены

Volume - кол-во контрактов

Эти расчеты не совсем верные, но макчимально приближены к действительности.

1...1011121314151617181920212223
Новый комментарий