Некорректный расчет ГО (из-за новых изменений в риск-параметрах биржи) - страница 13

Новый комментарий
 
Andrey Miguzov #:

Ну и собственно объяснение почему отличается маржа по рыночным и лимитным ордерам:

Коротко - рыночный ордер выставляется по максимальной/минимальной цене за данную сессию (выше в логах это видно). Получается, может быть интересная ситуация, когда ордер Stop Limit (отложка) выставляется успешно, но когда цена к ней подходит - не исполняется :)

Полностью из справки:

Коэффициент валюты маржи

Как-то по другому он называется?

"Перерыл" всю справку по Плазе2, но не нашел

 

Исходя из этой формулы

MarginSellOrder = Объем * (InitialMarginSell + (SettlementPrice - Price) * Цена тика / Размер тика * (1 + 0.01 * Коэффициент валюты маржи))

Считаю средства для установки отложенного ордера по максимальной цене на продажу со следующими параметрами

Объем = 1

InitialmarginSell = 1932,48

SettlementPrice = 12035

Price = 13000

Цена тика 1

Размер тика = 1

Коэффициент валюты маржи = 0 (предположительно)

Расчет

Будет заблокировано = 1 * (1932,48 + (12035-13000))*1/1 * (1 + 0.01 * 0) = 967.48

Смотрим, что в терминале

Теперь ставим отложенный ордер "по рынку", т.е по лучшей цене на продажу

Объем = 1

InitialmarginSell = 1932,48

SettlementPrice = 12035

Price = 11845

Цена тика 1

Размер тика = 1

Коэффициент валюты маржи = 0 (предположительно)

Будет заблокировано = 1 * (1932,48 + (12035-11845))*1/1 * (1 + 0.01 * 0) = 2122.48

Смотрим в терминал

Следовательно в формуле должен быть не Коэффициент валюты маржи, а коэффициент ЦЕНЫ,

который не понятно как брать (считать)

Если разделить сумму в терминале на полученную, то выражение (1 + 0,01*Коэффициент) будет равно ~9.8

Тогда, следует предположить,  Коэффициент изменяется от 0 до 9

Но это всего лишь предположения. Хотелось бы знать точно

 

Чего вспоминаешь что было 3 года назад?

МТ5 никогда не был биржевым терминалом, FOREX это их судьба.

Открытие приблизил МТ5 к бирже. Но Открытие уничтожили, сам знаешь кто (зловещие засранцы-паразиты).

Да и сама биржа начала спекуляциями заниматься. Против биржи долго не поиграешь, денег не хватит. неговоря уже про цб.

Остается только инвестиции. А для инвестиций и тупой тормознутый квик сойдет.

 
Sergey Chalyshev #:

Чего вспоминаешь что было 3 года назад?

МТ5 никогда не был биржевым терминалом, FOREX это их судьба.

Открытие приблизил МТ5 к бирже. Но Открытие уничтожили, сам знаешь кто (зловещие засранцы-паразиты).

Да и сама биржа начала спекуляциями заниматься. Против биржи долго не поиграешь, денег не хватит. неговоря уже про цб.

Остается только инвестиции. А для инвестиций и тупой тормознутый квик сойдет.

Привет, Сереж!

Я написал свой терминал (сейчас на сертификации).


В данный момент пишу роботов для этого терминала и возникла проблема, что перед покупкой/продажей

хочу посчитать сколько средств будет заблокировано.

В МТ-5 я пользовался функцией OrderCalcMargin, мне нужно написать ее аналог.

Терминал предназначен только для торговли роботами. Нет не аналитики, истории и графиков

 
prostotrader #:
Коэффициент изменяется от 0 до 9

Ошибся, от 0 до 900

 

Пока буду делать так

MarginSellOrder = Volume * ( InitialmarginSell + ( SettlementPrice - Price)) * TickPrice/TickSize * (1 + 0.01 * (Sell_max_price - Price));

MarginBuyOrder = Volume * ( InitialmarginBuy + (  Price - SettlementPrice)) * TickPrice/TickSize * (1 + 0.01 * (Buy_max_price - Price));
 
prostotrader #:

Привет, Сереж!

Я написал свой терминал (сейчас на сертификации).


В данный момент пишу роботов для этого терминала и возникла проблема, что перед покупкой/продажей

хочу посчитать сколько средств будет заблокировано.

В МТ-5 я пользовался функцией OrderCalcMargin, мне нужно написать ее аналог.

Терминал предназначен только для торговли роботами. Нет не аналитики, истории и графиков

Вот это не поможет?

Из документации:

Информация об инструменте

Для получения информации о способе вычисления величины залоговых средств по инструменту (размера маржинальных требований) предназначено перечисление ENUM_SYMBOL_CALC_MODE.

SymbolInfoMarginRate

SymbolInfoMarginRate

Возвращает коэффициенты взимания маржи в зависимости от типа и направления ордера.

bool  SymbolInfoMarginRate( 
   string             name,                     // символ 
   ENUM_ORDER_TYPE    order_type,               // тип ордера 
   double&            initial_margin_rate,      // коэффициент взимания начальной маржи 
   double&            maintenance_margin_rate   // коэффициент взимания поддерживающей маржи 
   );
 

https://www.moex.com/ru/derivatives/go_futures.aspx

Коэффициент валюты маржи - такого понятия на бирже нет, это придумка MQL и дилеров. Надо искать размер ГО (гарантийного обеспечения).

Хотя брокеры-дилеры могут устанавливать своё ГО (как это делает финам и др.)

Московская Биржа - Гарантийное обеспечение
Московская Биржа - Гарантийное обеспечение
  • www.moex.com
Влияем на развитие, создаем будущее. Миссия Группы — способствовать экономическому росту и реструктуризации российской экономики путем расширения возможностей по привлечению капитала для компаний и создания удобной, надежной и прозрачной инвестиционной среды для российских и иностранных инвесторов.
 
prostotrader #:

Пока буду делать так

MarginSellOrder = Volume * ( InitialmarginSell + ( SettlementPrice - Price)) * TickPrice/TickSize * (1 + 0.01 * (Sell_max_price - Price));

MarginBuyOrder = Volume * ( InitialmarginBuy + (  Price - SettlementPrice)) * TickPrice/TickSize * (1 + 0.01 * (Buy_max_price - Price));

Не делай так.

В период волатильности, выхода важных новостей МБ может в разы поднять ГО. 

Хотя принципы расчета они не скрывают, есть на сайте биржи. 

 
Sergey Chalyshev #:

Не делай так.

В период волатильности, выхода важных новостей МБ может в разы поднять ГО. 

Хотя принципы расчета они не скрывают, есть на сайте биржи. 

Меня не волнует поднимут или опустят ГО, меня волнует только 

сколько будет заблокировано средств на момент установки ордера.

Вот именно, что принципы, а нужна конкретная формула.

И то, что я написал приблизительно верно

Установка ордера GOLD-12.24 в МОЕХ терминале

По максимальной цене Блокирование составило - 24988,32

По лучшей цене на продажу - 49747.13

В моем терминале

1...67891011121314151617181920...23
Новый комментарий