Входить надо не при пересечении ценой нижней или верхней границы.
А например для бай, цена пересекла нижнюю границу и после мы видим разворот вверх и движение вверх продолжиться , но цена ещё ниже нижней линии.
Вот тогда входить.
Да, можно совместными усилиями, довести стратегию до кондиции.
Но, меня на данном этапе интересует принципиальный момент - действительно ли при переходе на старшие ТФ, т.е. на скользящие окна > 1 дня, появляются явные закономерности, и выявляются некие рыночные циклы (как совместно утверждают Ганн и Вова).
Я пока работаю в скользящих окнах = 1 день и менее и могу однозначно утверждать, что там эти циклы не очевидны и без дополнительных параметров разладки никак не обойтись.
Ты же понимаешь, на сколько бредово это звучит? :))
Ну почему бредово.?
Если вы не видите остановок и все должны не видеть?
Цена останавливается на скоплениях ордеров. Ордера ставят в выгодных местах. Эти места профессионалам известны. Другое дело, что неизвестно чьих заявок окажется больше в тот момент. Этого не знает никто. Поэтому все равны на форексе.
Да, можно совместными усилиями, довести стратегию до кондиции.
Но, меня на данном этапе интересует принципиальный момент - действительно ли при переходе на старшие ТФ, т.е. на скользящие окна > 1 дня, появляются явные закономерности, и выявляются некие рыночные циклы (как совместно утверждают Ганн и Вова).
Я пока работаю в скользящих окнах = 1 день и менее и могу однозначно утверждать, что там эти циклы не очевидны и без дополнительных параметров разладки никак не обойтись.
Лет 5-10 назад самым прогнозируемым графиком был Н1, а сегодня уже сместился на М15.
Закономерностей много. Потому что сложилось стандартное мышление у групп людей и они действуют однообразно. К тому же крупные игроки применяют роботизированные технологии, и они оставляют яркий след на истории. С ними можно идти вместе с точностью до пипса.))
Alexander_K2: 6. Дисперсию процесса рассчитываем по формуле S=2*sqrt(2*D*t), где D=b^2, b- среднее значение модулей приращений в скользящем окне., t- время = 3600
Зачем вы рассчитываете дисперсию по высосанной из пальца формуле, если точнее и правильнее её определить напрямую по имеющимся отклонениям от средней?
Но, меня на данном этапе интересует принципиальный момент - действительно ли при переходе на старшие ТФ, т.е. на скользящие окна > 1 дня, появляются явные
Вообще если подумать, скользящее окно = кусок временного ряда где не известно, что было до него и естественно то, что впереди.
Допустим у нас временной ряд в скользящем окне прёт вверх и сигнал продавать, а после этого в будущем такое же окно с такой же прущей ценой вверх.
А если продолжать движение возможно, то не обязательно разворот по пробое дисперсионного канала.
По п.8 замечание.
Да, можно совместными усилиями, довести стратегию до кондиции.
Но, меня на данном этапе интересует принципиальный момент - действительно ли при переходе на старшие ТФ, т.е. на скользящие окна > 1 дня, появляются явные закономерности, и выявляются некие рыночные циклы (как совместно утверждают Ганн и Вова).
Я пока работаю в скользящих окнах = 1 день и менее и могу однозначно утверждать, что там эти циклы не очевидны и без дополнительных параметров разладки никак не обойтись.
Ты же понимаешь, на сколько бредово это звучит? :))
Ну почему бредово.?
Если вы не видите остановок и все должны не видеть?
Цена останавливается на скоплениях ордеров. Ордера ставят в выгодных местах. Эти места профессионалам известны. Другое дело, что неизвестно чьих заявок окажется больше в тот момент. Этого не знает никто. Поэтому все равны на форексе.
Да, можно совместными усилиями, довести стратегию до кондиции.
Но, меня на данном этапе интересует принципиальный момент - действительно ли при переходе на старшие ТФ, т.е. на скользящие окна > 1 дня, появляются явные закономерности, и выявляются некие рыночные циклы (как совместно утверждают Ганн и Вова).
Я пока работаю в скользящих окнах = 1 день и менее и могу однозначно утверждать, что там эти циклы не очевидны и без дополнительных параметров разладки никак не обойтись.
Лет 5-10 назад самым прогнозируемым графиком был Н1, а сегодня уже сместился на М15.
Закономерностей много. Потому что сложилось стандартное мышление у групп людей и они действуют однообразно. К тому же крупные игроки применяют роботизированные технологии, и они оставляют яркий след на истории. С ними можно идти вместе с точностью до пипса.))
6. Дисперсию процесса рассчитываем по формуле S=2*sqrt(2*D*t), где D=b^2, b- среднее значение модулей приращений в скользящем окне., t- время = 3600
Зачем вы рассчитываете дисперсию по высосанной из пальца формуле, если точнее и правильнее её определить напрямую по имеющимся отклонениям от средней?
Зачем вы рассчитываете дисперсию по высосанной из пальца формуле, если точнее и правильнее её определить напрямую по имеющимся отклонениям от средней?
так можно ?
https://www.mql5.com/ru/forum/157789
Но, меня на данном этапе интересует принципиальный момент - действительно ли при переходе на старшие ТФ, т.е. на скользящие окна > 1 дня, появляются явные
Вообще если подумать, скользящее окно = кусок временного ряда где не известно, что было до него и естественно то, что впереди.
Допустим у нас временной ряд в скользящем окне прёт вверх и сигнал продавать, а после этого в будущем такое же окно с такой же прущей ценой вверх.
А если продолжать движение возможно, то не обязательно разворот по пробое дисперсионного канала.
Вообще если подумать, скользящее окно = кусок временного ряда где не известно, что было до него и естественно то, что впереди.
Допустим у нас временной ряд в скользящем окне прёт вверх и сигнал продавать, а после этого в будущем такое же окно с такой же прущей ценой вверх.
Ну, все эти вопросы известны и все ищут на них ответ.
Некогда пруфы искать, но, повторю - Ганн и Вова на пару утверждают, что на старших ТФ проявляются явные закономерности.
Если это, действительно, так - то я готов ждать и день и неделю 1 сделку, лишь бы она давала бешеную прибыль.
Увы, пока кроме Ганна + Вовы никто не решается утверждать то же самое, что и они...
Увы, пока кроме Ганна + Вовы никто не решается утверждать то же самое, что и они...
Утверждать мало, надо уметь показать.
Раньше обсуждения были интересные, вот для примера https://www.mql5.com/ru/forum/119541/page2#comment_3156261
Утверждать мало, надо уметь показать.
Раньше обсуждения были интересные, вот для примера https://www.mql5.com/ru/forum/119541/page2#comment_3156261
Везде эти средние, не работает это....
Столько попыток было, что то я "привала" вообще не вижу испарился что ли..
что то я "привала" вообще не вижу испарился что ли..
Привал на овощном рынке в Жуковском помидорами торгует. А в свободное, от основной работы, время обучает страждущих лабать роботы на TSLab'e.