Один и тот же тик с разницей в 4 секунды приехал - Биржевой трейдинг

prostotrader 2020.02.02 10:45 #131

Roman:

Дилинговый форекс не использую.
Вы же в примере из CopyTick получаете только один последний элемент структуры, по сути только лучшие цены.

Почему Вы решили что один элемент?

В том-то и дело, что получаю абсолютно все тики (и не только тики, а еще и изменения стакана)

Проверьте

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   Ticks_test.mq5 |
//|                                      Copyright 2019 prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019 prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//---
bool is_book;
MqlTick ticks[], s_tick;
ulong last_time, mem_cnt, tot_cnt;
bool is_first;
int t_cnt, result;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
  tot_cnt = 0;
  is_book = MarketBookAdd(Symbol());
  result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, 0, 1);
  if(result > 0)
  {
    last_time = ulong(ticks[0].time_msc); //запоминаем время последнего известного тика
    is_first = true;
  }
  else
  {
    is_first = false;
    Alert("No start time!");
    return(INIT_FAILED);
  } 
  ArraySetAsSeries(ticks, true);  
  return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| возвращает строковое описание тика                               | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
string GetTickDescription(MqlTick &tick) 
  { 
   string res = string(tick.time) + "." +  string(tick.time_msc%1000); 
// 
   bool buy_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY); 
   bool sell_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL); 
   bool ask_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_ASK)==TICK_FLAG_ASK); 
   bool bid_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_BID)==TICK_FLAG_BID); 
   bool last_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_LAST)==TICK_FLAG_LAST); 
   bool volume_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_VOLUME)==TICK_FLAG_VOLUME); 
// 
   if((buy_tick== true) || (sell_tick == true)) 
   { 
     res = res + (buy_tick?StringFormat(" Buy Tick: Last=%G Volume=%d ",tick.last,tick.volume):""); 
     res = res + (sell_tick?StringFormat(" Sell Tick: Last=%G Volume=%d ",tick.last,tick.volume):""); 
     res = res + (ask_tick?StringFormat(" Ask=%G ",tick.ask):""); 
     res = res + (bid_tick?StringFormat(" Bid=%G ",tick.bid):""); 
   } 
   else 
   { 
     res = res + (ask_tick?StringFormat(" Ask=%G ",tick.ask):""); 
     res = res + (bid_tick?StringFormat(" Bid=%G ",tick.bid):""); 
     res = res + (last_tick?StringFormat(" Last=%G ",tick.last):""); 
     res = res + (volume_tick?StringFormat(" Volume=%d ",tick.volume):""); 
   } 
   return res; 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
  if(is_book == true) MarketBookRelease(Symbol());
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| BookEvent function                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string &symbol)
{
  if(symbol != Symbol()) return;
  tot_cnt++;
  if(SymbolInfoTick(Symbol(), s_tick) == true)
  {
    Print("SymbolInfoTick: ",GetTickDescription(s_tick));
  }
  if(is_first == true)
  {
    result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, last_time, 0); //копируем все вновь пришедшие тики от последнего известного времени
    if(result > 0)
    {
      t_cnt = 0;
      for(int i= 0; i<result; i++)
      {
        if(ticks[i].time_msc == ticks[0].time_msc) t_cnt++;             //Считаем кол-во тиков с одинаковым временем
        Print(__FUNCTION__, ": ",GetTickDescription(ticks[i]));
      }
    //  l_tick = ticks[0];
      is_first = false;
      last_time = ulong(ticks[0].time_msc);                             //Запоминаем время последнего тика
    } 
  }
  else
  {
    if(SymbolInfoTick(Symbol(), s_tick) == true)
    {
      Print("SymbolInfoTick: ",GetTickDescription(s_tick));
    }
    result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, last_time, 0); //забираем тики из последнего (посчитанного пакета тикив и считываем тики из нового пакета)
    if(result > 0)
    {
     // l_tick = ticks[0];
      if(result > t_cnt)
      {
        mem_cnt = t_cnt;
        t_cnt = 0;
        for(int i= 0; i<(result - int(mem_cnt)); i++)
        {
          if(ticks[i].time_msc == ticks[0].time_msc) t_cnt++;           //Считаем кол-во тиков с одинаковым временем
          Print(__FUNCTION__, ": ",GetTickDescription(ticks[i]));
        } 
        if(last_time == ulong(ticks[0].time_msc))
        {
          t_cnt += int(mem_cnt);
        }
        else last_time = ulong(ticks[0].time_msc);
      }
      else
      {
        Print(__FUNCTION__, ": Pending order!");                          //Изменения стакана (добавлен/удален отложенный ордер)
      }
    }
    else
    {
      Print(__FUNCTION__, ": Pending order!");                          //Изменения стакана (добавлен/удален отложенный ордер)
    }
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+

Andrey Khatimlianskii 2020.02.03 08:53 #132

Вот и разобрались, вот и славно.

Обещал сказать об еще одном преимуществе ОнТик, в сравнении с ОнБук. Именно из-за того, что ОнБук гарантированно доставляется, если в нем есть хоть немного тяжелые расчеты (или, не дай бог, торговые операции), то может накопиться достаточно большая очередь событий, смысла в которых нет (они не содержат связанной с событием информации). Тут достоинство обращается в недостаток, как это часто бывает.

ОнТик в этом случае просто пропустит события, которые поступили во время расчетов, и сработает на первом же новом, актуальном. В варианте с ОнБук для освобождения очереди (пропуска бесполезных событий) нужно городить свои костыли.

PositionSelect() Аварийный перезапуск, сохранение/восстановление переменных? Любые вопросы новичков по

prostotrader 2020.02.03 11:12 #133

Andrey Khatimlianskii:

Вот и разобрались, вот и славно.

Обещал сказать об еще одном преимуществе ОнТик, в сравнении с ОнБук. Именно из-за того, что ОнБук гарантированно доставляется, если в нем есть хоть немного тяжелые расчеты (или, не дай бог, торговые операции), то может накопиться достаточно большая очередь событий, смысла в которых нет (они не содержат связанной с событием информации). Тут достоинство обращается в недостаток, как это часто бывает.

ОнТик в этом случае просто пропустит события, которые поступили во время расчетов, и сработает на первом же новом, актуальном. В варианте с ОнБук для освобождения очереди (пропуска бесполезных событий) нужно городить свои костыли.

В торговых операциях, лично я, использую асинхронные ордера.

Дело в том (если серьезно торговать на Бирже), то нужны все изменения стакана,

и чем быстрее это событие придет - тем лучше.

К тому же нужны объемы ask и bid...

Я, для себя, не вижу альтернативы ОнБук

FOREX - Тенденции, прогнозы Тиковая история стакана. Советники: Breakdown Xonax

prostotrader 2020.02.03 16:21 #134

Roman:

Дилинговый форекс не использую.
Вы же в примере из CopyTick получаете только один последний элемент структуры, по сути только лучшие цены.

Запустил вышеприведенный код, оказалось, что

 if(SymbolInfoTick(Symbol(), s_tick) == true)
  {
    Print("SymbolInfoTick: ",GetTickDescription(s_tick));
  }

s_tick.flags = 0

:)

2020.02.03 19:28:14.656 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.02.03 19:28:13.160 Bid=1581.9 
2020.02.03 19:28:14.656 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       SymbolInfoTick: 2020.02.03 19:28:13.160
2020.02.03 19:28:14.656 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       SymbolInfoTick: 2020.02.03 19:28:13.160
2020.02.03 19:28:14.656 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.02.03 19:28:13.160 Bid=1581.9

Один и тот же тик, а при вызове SymbolInfoTick - флага нет :)

Добавлено

if(tick.flags == 0)
   {
     res = res + " ask = " + string(tick.ask) + "; bid = " + string(tick.bid);
   }

Тик-то получаем, а кто его "породил" - не знаем

2020.02.03 19:36:56.576 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.02.03 19:36:54.735 Bid=1583 
2020.02.03 19:36:56.576 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       SymbolInfoTick: 2020.02.03 19:36:55.61 ask = 1583.3; bid = 1583.0
2020.02.03 19:36:56.576 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       SymbolInfoTick: 2020.02.03 19:36:55.61 ask = 1583.3; bid = 1583.0
2020.02.03 19:36:56.576 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.02.03 19:36:54.735 Bid=1583

А вообще что творится со временем тиков?

Бред какой-то. Забираем тики из нового пакета со временем 19:36:54.735, а вызвав SymbolInfoTick получаем тик "вперед" на 900 мс???

Из справки SymbolInfoTick

[out]  Ссылка на структуру типа MqlTick, в которую будут помещены текущие цены и время последнего обновления цен.

Roman Shiredchenko 2020.02.03 18:38 #135

Красивая тема, много интересного, спс ребята.

Без шуток и без стеба...

Код только не сносите, возьму на рассмотрение...

Roman 2020.02.03 18:47 #136

prostotrader:

А вообще что творится со временем тиков?

Бред какой-то. Забираем тики из нового пакета со временем 19:36:54.735, а вызвав SymbolInfoTick получаем тик "вперед" на 900 мс???

Из справки

Действительно странно, значение Bid у всех сходится, а время SymbolInfoTick отличается.

prostotrader 2020.02.03 19:05 #137

Roman:

Действительно странно, значение Bid у всех сходится, а время SymbolInfoTick отличается.

Похоже, что терминал расставляет время "как хочет" :)

2020.02.03 21:56:44.409 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.02.03 21:56:42.776 Sell Tick: Last=1582.9 Volume=2 
2020.02.03 21:56:48.122 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       SymbolInfoTick: 2020.02.03 21:56:42.780 ask = 1583.1; bid = 1582.9
2020.02.03 21:56:48.122 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       SymbolInfoTick: 2020.02.03 21:56:42.780 ask = 1583.1; bid = 1582.9
2020.02.03 21:56:48.122 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.02.03 21:56:42.776 Sell Tick: Last=1582.9 Volume=2

Почти 4 секунды прошло по локальному времени!

Такого точно быть не может!

А здесь все нормально

2020.02.03 21:57:02.294 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.02.03 21:57:00.671 Sell Tick: Last=1582.9 Volume=5 
2020.02.03 21:57:02.294 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       SymbolInfoTick: 2020.02.03 21:57:00.671 Sell Tick: Last=1582.9 Volume=5 
2020.02.03 21:57:02.294 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       SymbolInfoTick: 2020.02.03 21:57:00.671 Sell Tick: Last=1582.9 Volume=5 
2020.02.03 21:57:02.294 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.02.03 21:57:00.671 Sell Tick: Last=1582.9 Volume=5

Yuriy Zaytsev 2020.02.03 23:15 #138

prostotrader:

Похоже, что терминал расставляет время "как хочет" :)

Почти 4 секунды прошло по локальному времени!

Такого точно быть не может!

По логу получается OnTick поймал один и тот же тик быстрее на 4 секунды чем OnBookEvent

1  2020.02.03 21:56:44.409 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick:            2020.02.03 21:56:42.776 Sell Tick: Last=1582.9 Volume=2 
   2020.02.03 21:56:48.122 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       SymbolInfoTick:    2020.02.03 21:56:42.780 ask = 1583.1; bid = 1582.9
   2020.02.03 21:56:48.122 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       SymbolInfoTick:    2020.02.03 21:56:42.780 ask = 1583.1; bid = 1582.9
2  2020.02.03 21:56:48.122 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent:       2020.02.03 21:56:42.776 Sell Tick: Last=1582.9 Volume=2

prostotrader 2020.02.04 09:20 #139

Yuriy Zaytsev:

По логу получается OnTick поймал один и тот же тик быстрее на 4 секунды чем OnBookEvent

Такого точно быть не может в действительности,

потому как тики-то уже в терминале (т.е новый пакет тиков уже пришел)

Yuriy Zaytsev 2020.02.04 09:37 #140

prostotrader:

Такого точно быть не может в действительности,

потому как тики-то уже в терминале (т.е новый пакет тиков уже пришел)

Но я смотрю в лог , а по логу один и то же тик с разницей в 4 секунды приехал.

p.s.

Очень не люблю фразу - мысль "не может быть" , давно привык к тому что может быть все что угодно.

К слову, возможно это далеко от темы, но когда то на утверждение, что земля круглая тоже говорили примерно так же - "этого не может быть".

Вообще всегда сомневаюсь , пока не проверю потом перепроверю, и желательно кто то еще перепроверит несколько раз.

У Вас точно код не лажает - который формирует лог, обрабатывает данные ? а то выходит 4 секунды разница

этот код выдал чудеса с 4 секундной разницей ?

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   Ticks_test.mq5 |
//|                                      Copyright 2019 prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019 prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//---
bool is_book;
MqlTick ticks[], s_tick;
ulong last_time, mem_cnt, tot_cnt;
bool is_first;
int t_cnt, result;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
  tot_cnt = 0;
  is_book = MarketBookAdd(Symbol());
  result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, 0, 1);
  if(result > 0)
  {
    last_time = ulong(ticks[0].time_msc); //запоминаем время последнего известного тика
    is_first = true;
  }
  else
  {
    is_first = false;
    Alert("No start time!");
    return(INIT_FAILED);
  } 
  ArraySetAsSeries(ticks, true);  
  return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| возвращает строковое описание тика                               | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
string GetTickDescription(MqlTick &tick) 
  { 
   string res = string(tick.time) + "." +  string(tick.time_msc%1000); 
// 
   bool buy_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY); 
   bool sell_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL); 
   bool ask_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_ASK)==TICK_FLAG_ASK); 
   bool bid_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_BID)==TICK_FLAG_BID); 
   bool last_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_LAST)==TICK_FLAG_LAST); 
   bool volume_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_VOLUME)==TICK_FLAG_VOLUME); 
// 
   if((buy_tick== true) || (sell_tick == true)) 
   { 
     res = res + (buy_tick?StringFormat(" Buy Tick: Last=%G Volume=%d ",tick.last,tick.volume):""); 
     res = res + (sell_tick?StringFormat(" Sell Tick: Last=%G Volume=%d ",tick.last,tick.volume):""); 
     res = res + (ask_tick?StringFormat(" Ask=%G ",tick.ask):""); 
     res = res + (bid_tick?StringFormat(" Bid=%G ",tick.bid):""); 
   } 
   else 
   { 
     res = res + (ask_tick?StringFormat(" Ask=%G ",tick.ask):""); 
     res = res + (bid_tick?StringFormat(" Bid=%G ",tick.bid):""); 
     res = res + (last_tick?StringFormat(" Last=%G ",tick.last):""); 
     res = res + (volume_tick?StringFormat(" Volume=%d ",tick.volume):""); 
   } 
   return res; 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
  if(is_book == true) MarketBookRelease(Symbol());
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| BookEvent function                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string &symbol)
{
  if(symbol != Symbol()) return;
  tot_cnt++;
  if(SymbolInfoTick(Symbol(), s_tick) == true)
  {
    Print("SymbolInfoTick: ",GetTickDescription(s_tick));
  }
  if(is_first == true)
  {
    result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, last_time, 0); //копируем все вновь пришедшие тики от последнего известного времени
    if(result > 0)
    {
      t_cnt = 0;
      for(int i= 0; i<result; i++)
      {
        if(ticks[i].time_msc == ticks[0].time_msc) t_cnt++;             //Считаем кол-во тиков с одинаковым временем
        Print(__FUNCTION__, ": ",GetTickDescription(ticks[i]));
      }
    //  l_tick = ticks[0];
      is_first = false;
      last_time = ulong(ticks[0].time_msc);                             //Запоминаем время последнего тика
    } 
  }
  else
  {
    if(SymbolInfoTick(Symbol(), s_tick) == true)
    {
      Print("SymbolInfoTick: ",GetTickDescription(s_tick));
    }
    result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, last_time, 0); //забираем тики из последнего (посчитанного пакета тикив и считываем тики из нового пакета)
    if(result > 0)
    {
     // l_tick = ticks[0];
      if(result > t_cnt)
      {
        mem_cnt = t_cnt;
        t_cnt = 0;
        for(int i= 0; i<(result - int(mem_cnt)); i++)
        {
          if(ticks[i].time_msc == ticks[0].time_msc) t_cnt++;           //Считаем кол-во тиков с одинаковым временем
          Print(__FUNCTION__, ": ",GetTickDescription(ticks[i]));
        } 
        if(last_time == ulong(ticks[0].time_msc))
        {
          t_cnt += int(mem_cnt);
        }
        else last_time = ulong(ticks[0].time_msc);
      }
      else
      {
        Print(__FUNCTION__, ": Pending order!");                          //Изменения стакана (добавлен/удален отложенный ордер)
      }
    }
    else
    {
      Print(__FUNCTION__, ": Pending order!");                          //Изменения стакана (добавлен/удален отложенный ордер)
    }
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+

Обработка транзакций OnTradeTransaction Ichimoku5 Как кодировать?

Тики в реальном времени - страница 14