Тики в реальном времени - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вообще не в тему.
:)
Решил написать в эту тему, так как тут собрались знатоки про тики.
Смотрю тики инструмента X5:
Рисунок 1.
Рисунок 2.
Вопросы:
1. Почему на рисунке 1 изменение Ask и Bid в одинаковое время породило два тика, а на рисунке 2 только один - в чём разница?
2. Такой формат тиков идёт от биржи, или всё же это постобработка сервера MT5?
Откуда эти картинки ? Это два разных счета Финам ?
Счёт один, просто ползунок смещён - данных много тиковых.
Рисунок 1 и рисунок 2 - разные события по времени.
Вопросы:
1. Почему на рисунке 1 изменение Ask и Bid в одинаковое время породило два тика, а на рисунке 2 только один - в чём разница?
2. Такой формат тиков идёт от биржи, или всё же это постобработка сервера MT5?
МТ5 отображает и даёт доступ только до миллисекундой точности, а поток биржи рассылается с микросекундной точностью.
Под капотом на уровне разработчиков MQ, этот микросекундный формат учитывается, а в интерфейс выводится как миллисекундный.
То есть терминал усекает микросекунды при отображении.
По факту биржа шлёт образно говоря такой формат
МТ5 отображает и даёт доступ только до миллисекундой точности, а поток биржи рассылается с микросекундной точностью.
Под капотом на уровне разработчиков MQ, этот микросекундный формат учитывается, а в интерфейс выводится как миллисекундный.
То есть терминал усекает микросекунды при отображении.
По факту биржа шлёт образно говоря такой формат
В общем, как я понял биржа раздаёт "Время изменения состояния заявки (UNIX-время в наносекундах по стандарту UTC)" - источник.
Но не понятно тогда, с какой частотой происходит сведение заявок.
2.5.7. Сервис раздачи статусов инструментов
В текущей версии SPECTRA вычисление статусов по всем инструментам и их раздача клиентам происходят с некоторыми задержками относительно времени их (статусов) реального изменения в системе, что негативно сказывается на пользователях системы. Информация о текущем статусе торгового дня и инструментов доступна в шлюзе в таблицах session, fut_sess_contents и opt_sess_contents, потока FORTS_REFDATA_REPL. В рамках программы импортозамещения и в целях ускорения раздачи информации по статусам инструментов и торгового дня в ТС SPECTRA в версии 8.3 реализован новый сервис - Сервис раздачи статусов инструментов.
Сервис раздачи статусов инструментов при изменении состояния инструментов или торгового дня, рассчитывает итоговые статусы инструментов и торгового дня, и раздает их в виде реплики потребителям. На выходе сервис выдает три потока:
• FORTS_SESSIONSTATE_REPL - Состояние текущего торгового дня.
• FORTS_INSTRUMENTSTATE_REPL - Статусы инструментов текущего торгового дня.
• FORTS_SECURITYGROUPSTATE_REPL - Статус по группе инструментов текущего торгового дня.
Сервис раздает статусы инструментов по группам инструментов. К одному инструменту может быть применено несколько групповых статусов, соответственно один инструмент может входить в несколько групп. Раздача статуса инструмента по группам позволяет экономить трафик (инструментов много, групп мало), так как не надо получать обновления по всем инструментам, а также повышает скорость расчета самого статуса инструментов, так как пересчет ведется только для инструментов группы. Например, в Клиринговую сессию обновляются статусы по всем инструментам и в этом случае раздача по сети занимает секунды, получение статуса по 1 группе - миллисекунды.
Пользователям, которым нужна еще большая скорость раздачи статусов инструментов, предлагается воспользоваться данными потока FORTS_SECURITYGROUPSTATE_REPL. По справочникам инструментов и таблице FORTS_SECURITYGROUPSTATE_REPL.security_group_state пользователи могут самостоятельно, на своей стороне вычислять текущие статусы инструментов.
Вопросы:
1. Почему на рисунке 1 изменение Ask и Bid в одинаковое время породило два тика, а на рисунке 2 только один - в чём разница?
2. Такой формат тиков идёт от биржи, или всё же это постобработка сервера MT5?
На вопросы ответить не могу. Могу только, скачать, что Finam отдает нам меньше тиков, чем то же Открытие в свое время(речь об истории). Т.е мы видим, только часть тиков(история). Тики стоит воспринимать, не как истину в последней инстанции, а как "слухи". Бывают например тики с перепутанными направлениями сделок. Бывают вообще тики с неправильными ask и bid. Вообщем только, смотреть глазами и писать заплатки перед использованием. Различные классы символов, различные глюки в истории тиков.
На вопросы ответить не могу. Могу только, скачать, что Finam отдает нам меньше тиков, чем то же Открытие в свое время(речь об истории). Т.е мы видим, только часть тиков(история). Тики стоит воспринимать, не как истину в последней инстанции, а как "слухи". Бывают например тики с перепутанными направлениями сделок. Бывают вообще тики с неправильными ask и bid. Вообщем только, смотреть глазами и писать заплатки перед использованием. Различные классы символов, различные глюки в истории тиков.
Как это выявить, т.е. с чем сравнить, что бы найти отсутствующие тики?