ФорумРазделы

Тики в реальном времени - страница 12

Новый комментарий
Sergey Chalyshev:

Хочу напомнить, что в OnTick поступают два независимых потока, информационный и торговый, COPY_TICKS_INFO и COPY_TICKS_ALL и проходит предобработку.

Эти потоки не синхронизированы между собой, поэтому если сравнивать OnBookEvent с OnTick, то надо брать TICKS_INFO.

OnBookEvent по определению должен быть быстрее , т.к. не проходит предобработку.

Тестами достоверно определить невозможно кто быстрее, т.к. мы не знаем биржевое время стакана в отличие от тиков.

Хотя много раз просили разработчиков, ДОБАВЬТЕ ВРЕМЯ СТАКАНА ! ! !


p.s. кроме скорости стакан имеет еще преимущества перед OnTick,

как уже было сказано, в OnTick невозможно получить лучшую цену Bid и Ask,

и в OnTick не приходят данные с других символов, для советников анализирующих несколько инструментов бесполезен.


заменил COPY_TICKS_ALL на COPY_TICKS_INFO

Результат

2020.01.31 19:45:17.893 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.01.31 19:45:11.360 Ask=1591.4 
2020.01.31 19:45:17.894 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:09.384 Ask=1591.3 
2020.01.31 19:45:17.973 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.01.31 19:45:11.570 Ask=1591.1 
2020.01.31 19:45:17.973 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:09.384 Ask=1591.3 
2020.01.31 19:45:18.060 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:09.384 Ask=1591.3 
2020.01.31 19:45:18.077 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.01.31 19:45:11.712 Bid=1591.4 
2020.01.31 19:45:18.077 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.01.31 19:45:11.712 Bid=1591.4 
2020.01.31 19:45:18.078 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:09.384 Ask=1591.3 
2020.01.31 19:45:18.356 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:10.574 Ask=1591.2 
2020.01.31 19:45:18.356 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:10.742 Bid=1591.2 
2020.01.31 19:45:18.356 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:11.360 Ask=1591.4 
2020.01.31 19:45:18.356 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:11.570 Ask=1591.1 
2020.01.31 19:45:18.356 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:11.570 Ask=1591.4 
2020.01.31 19:45:18.356 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:11.712 Bid=1591.4 
2020.01.31 19:45:18.356 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:11.712 Bid=1591.4 
2020.01.31 19:45:18.356 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:12.14 Ask=1591.2

Отмеченное желтым - один и тот же тик!

Вероятно, в коде все же есть неточность?...

На секунду показалось, что у вас есть желание разобраться и оно поможет усмирить гордыню.
Нет, только показалось.

В целом, вопрос раскрыт, и любой желающий сможет посмотреть и ваш, и fxsaber-а и мой коды, и сделать выводы.
С вами диалог прекращаю, ничего кроме громких криков от вас не исходит, а на прием информации ваш мозг вообще не работает.

Удачи на ФОРТСЕ.

Sergey Chalyshev:

Хочу напомнить, что в OnTick поступают два независимых потока, информационный и торговый, COPY_TICKS_INFO и COPY_TICKS_ALL и проходит предобработку.

Эти потоки не синхронизированы между собой, поэтому если сравнивать OnBookEvent с OnTick, то надо брать TICKS_INFO.

Сергей, мы используем On-функции просто как точку входа.

Вопрос заключался в том, какая точка входа наступит раньше (отдав при этом одинаково правильную информацию о последнем тике).

Запустите мой советник, и посмотрите в лог. Время события (с точностью до мс) и время последнего известного тика (тоже с мс) выводится в лог.

Просто проанализируйте несколько отдельных тиков на предмет "кто раньше".


Sergey Chalyshev:

OnBookEvent по определению должен быть быстрее , т.к. не проходит предобработку.

Не думаю, что ОнТик ее проходит. И тесты это подтверждают, ни какой задержки нет.


Sergey Chalyshev:

как уже было сказано, в OnTick невозможно получить лучшую цену Bid и Ask

Возможно, с помощью CopyTicks.

Тики в реальном времени
Тики в реальном времени
  • 2020.01.31
  • www.mql5.com
Всем доброго времени суток. Появилась необходимость протестировать торговый алгоритм на реальных тиках брокера "Открытие...
Andrey Khatimlianskii:

Запустите мой советник, и посмотрите в лог. Время события (с точностью до мс) и время последнего известного тика (тоже с мс) выводится в лог.

Просто проанализируйте несколько отдельных тиков на предмет "кто раньше".

Обычная ситуация, когда ОнБук приходит одновременно с ОнТик или на 1-2 мс позже. Но бывают и лаги:


За 5 часов работы:

2020.01.31 20:45:48.214 TestTicks (GOLD-3.20,M15)       63906 USE_BOOK events received
2020.01.31 20:45:52.782 TestTicks (GOLD-3.20,M15)       31199 USE_TICK events received

В 2 раза больше событий ОнБук. Жаль, что далеко не все они несут полезную нагрузку (если нужны бест бид/аск и ласт).

Andrey Khatimlianskii:

Сергей, мы используем On-функции просто как точку входа.

Вопрос заключался в том, какая точка входа наступит раньше (отдав при этом одинаково правильную информацию о последнем тике).

Запустите мой советник, и посмотрите в лог. Время события (с точностью до мс) и время последнего известного тика (тоже с мс) выводится в лог.

Просто проанализируйте несколько отдельных тиков на предмет "кто раньше".

Это вы неправильно делаете. Возможно событие стакана пришло, но в историю тиков еще не попало. Надо сравнивать цены Bid Ask, а не копаться в истории тиков.

Не думаю, что ОнТик ее проходит. И тесты это подтверждают, ни какой задержки нет.

Прежде чем попасть в историю тики обязательно обрабатываются, а так же раздаются всем необходимым чартам, индикаторам и советникам. И всё это в МТ5 делается последовательно (не распаралеливается).

Возможно, с помощью CopyTicks.

Нет, с помощью CopyTicks тоже невозможно получить лучшую цену, а вдруг это свой ордер стоит лучшим.

Просто проанализируйте несколько отдельных тиков на предмет "кто раньше".

У меня по разному получается:

tick vs book

синие линии это OnBook, 

красные OnCalculat = OnTick.

Если интересно могу код индикатора показать

Sergey Chalyshev:

У меня по разному получается:


синие линии это OnBook, 

красные OnTick.

Если интересно могу код индикатора показать

Да нет Сереж!

Нужно признать, что OnBookEvent() и OnTick() все тики совпадают (у меня была ошибка в коде),

но другие изменения стакана ни как не отражаются в OnTick()

Для ФОРЕКСников это не важно.(Осторожная цитата от сообщения выше: " В 2 раза больше событий ОнБук. Жаль, что далеко не все они несут полезную нагрузку (если нужны бест бид/аск и ласт)".)

Исправленный код:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   Ticks_test.mq5 |
//|                                      Copyright 2019 prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019 prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//---
bool is_book;
MqlTick ticks[];
ulong last_time, mem_cnt, tot_cnt;
bool is_first;
int t_cnt, result;
enum ENUM_BOOK_OR_TICK
{
        USE_BOOK,       // Use OnBookEvent
        USE_TICK        // Use OnTick
};

input ENUM_BOOK_OR_TICK Mode = USE_BOOK;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
  tot_cnt = 0;
  if(Mode == USE_BOOK) is_book = MarketBookAdd(Symbol());
  result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, 0, 1);
  if(result > 0)
  {
    last_time = ulong(ticks[0].time_msc); //запоминаем время последнего известного тика
    is_first = true;
  }
  else
  {
    is_first = false;
    Alert("No start time!");
    return(INIT_FAILED);
  } 
  ArraySetAsSeries(ticks, true);  
  return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| возвращает строковое описание тика                               | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
string GetTickDescription(MqlTick &tick) 
  { 
   string res = string(tick.time) + "." +  string(tick.time_msc%1000); 
// 
   bool buy_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY); 
   bool sell_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL); 
   bool ask_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_ASK)==TICK_FLAG_ASK); 
   bool bid_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_BID)==TICK_FLAG_BID); 
   bool last_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_LAST)==TICK_FLAG_LAST); 
   bool volume_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_VOLUME)==TICK_FLAG_VOLUME); 
// 
   if((buy_tick== true) || (sell_tick == true)) 
   { 
     res = res + (buy_tick?StringFormat(" Buy Tick: Last=%G Volume=%d ",tick.last,tick.volume):""); 
     res = res + (sell_tick?StringFormat(" Sell Tick: Last=%G Volume=%d ",tick.last,tick.volume):""); 
     res = res + (ask_tick?StringFormat(" Ask=%G ",tick.ask):""); 
     res = res + (bid_tick?StringFormat(" Bid=%G ",tick.bid):""); 
   } 
   else 
   { 
     res = res + (ask_tick?StringFormat(" Ask=%G ",tick.ask):""); 
     res = res + (bid_tick?StringFormat(" Bid=%G ",tick.bid):""); 
     res = res + (last_tick?StringFormat(" Last=%G ",tick.last):""); 
     res = res + (volume_tick?StringFormat(" Volume=%d ",tick.volume):""); 
   } 
   return res; 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
  if(Mode == USE_BOOK)
  {
    Print("USE_BOOK ticks received: ", tot_cnt);
    if(is_book == true) MarketBookRelease(Symbol());
  }
  else
  {
    Print("USE_TICK ticks received: ", tot_cnt);
  }  
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| BookEvent function                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string &symbol)
{
  if ( Mode != USE_BOOK || symbol != Symbol() ) return;
  tot_cnt++;
  if(is_first == true)
  {
    result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, last_time, 0); //копируем все вновь пришедшие тики от последнего известного времени
    if(result > 0)
    {
      t_cnt = 0;
      for(int i= 0; i<result; i++)
      {
        if(ticks[i].time_msc == ticks[0].time_msc) t_cnt++;             //Считаем кол-во тиков с одинаковым временем
        Print(__FUNCTION__, ": ",GetTickDescription(ticks[i]));
      }
      is_first = false;
      last_time = ulong(ticks[0].time_msc);                             //Запоминаем время последнего тика
    } 
  }
  else
  {
    result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, last_time, 0); //забираем тики из последнего (посчитанного пакета тикив и считываем тики из нового пакета)
    if(result > 0)
    {
      if(result > t_cnt)
      {
        mem_cnt = t_cnt;
        t_cnt = 0;
        for(int i= 0; i<(result - int(mem_cnt)); i++)
        {
          if(ticks[i].time_msc == ticks[0].time_msc) t_cnt++;           //Считаем кол-во тиков с одинаковым временем
          Print(__FUNCTION__, ": ",GetTickDescription(ticks[i]));
        } 
        if(last_time == ulong(ticks[0].time_msc))
        {
          t_cnt += int(mem_cnt);
        }
        else last_time = ulong(ticks[0].time_msc);
      }
      else
      {
        Print(__FUNCTION__, ": Pending order!");                          //Изменения стакана (добавлен/удален отложенный ордер)
      }
    }
    else
    {
      Print(__FUNCTION__, ": Pending order!");                            //Изменения стакана (добавлен/удален отложенный ордер)
    }
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| OnTick function                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
  if ( Mode != USE_TICK ) return;
  tot_cnt++;
  if(is_first == true)
  {
    result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, last_time, 0); //копируем все вновь пришедшие тики от последнего известного времени
    if(result > 0)
    {
      t_cnt = 0;
      for(int i= 0; i<result; i++)
      {
        if(ticks[i].time_msc == ticks[0].time_msc) t_cnt++;             //Считаем кол-во тиков с одинаковым временем
        Print(__FUNCTION__, ": ",GetTickDescription(ticks[i]));
      }
      is_first = false;
      last_time = ulong(ticks[0].time_msc);                             //Запоминаем время последнего тика
    } 
  }
  else
  {
    result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, last_time, 0); //забираем тики из последнего (посчитанного пакета тикив и считываем тики из нового пакета)
    if(result > 0)
    {
      if(result > t_cnt)
      {
        mem_cnt = t_cnt;
        t_cnt = 0;
        for(int i= 0; i<(result - int(mem_cnt)); i++)
        {
          if(ticks[i].time_msc == ticks[0].time_msc) t_cnt++;           //Считаем кол-во тиков с одинаковым временем
          Print(__FUNCTION__, ": ",GetTickDescription(ticks[i]));
        } 
        if(last_time == ulong(ticks[0].time_msc))
        {
          t_cnt += int(mem_cnt);
        }
        else last_time = ulong(ticks[0].time_msc);
      }
      else
      {
        Print(__FUNCTION__, ": Pending order!");                          //Изменения стакана (добавлен/удален отложенный ордер)
      }
    }
    else
    {
      Print(__FUNCTION__, ": Pending order!");                          //Изменения стакана (добавлен/удален отложенный ордер)
    }
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+

Результат (фрагмент)
2020.01.31 23:35:24.092 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.01.31 23:35:17.571 Bid=1593.7 
2020.01.31 23:35:24.093 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 23:35:17.571 Bid=1593.7 
2020.01.31 23:35:24.144 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: Pending order!
2020.01.31 23:35:24.163 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: Pending order!
2020.01.31 23:35:24.844 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: Pending order!
2020.01.31 23:35:24.851 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: Pending order!
2020.01.31 23:35:24.865 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: Pending order!
2020.01.31 23:35:25.215 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: Pending order!
2020.01.31 23:35:25.222 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: Pending order!
2020.01.31 23:35:25.241 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: Pending order!
2020.01.31 23:35:25.254 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: Pending order!
2020.01.31 23:35:25.286 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: Pending order!
2020.01.31 23:35:25.462 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: Pending order!
2020.01.31 23:35:25.474 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: Pending order!
2020.01.31 23:35:25.482 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: Pending order!
2020.01.31 23:35:25.503 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: Pending order!
2020.01.31 23:35:25.545 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: Pending order!
2020.01.31 23:35:25.995 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: Pending order!
2020.01.31 23:35:26.003 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.01.31 23:35:19.483 Buy Tick: Last=1593.8 Volume=1 
2020.01.31 23:35:26.003 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.01.31 23:35:19.483 Buy Tick: Last=1593.8 Volume=1 
2020.01.31 23:35:26.003 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.01.31 23:35:19.483 Buy Tick: Last=1593.8 Volume=1 
2020.01.31 23:35:26.003 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.01.31 23:35:19.483 Buy Tick: Last=1593.8 Volume=1 
2020.01.31 23:35:26.003 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.01.31 23:35:19.483 Buy Tick: Last=1593.8 Volume=1 
2020.01.31 23:35:26.003 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.01.31 23:35:19.483 Buy Tick: Last=1593.8 Volume=1 
2020.01.31 23:35:26.003 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.01.31 23:35:19.483 Buy Tick: Last=1593.8 Volume=1 
2020.01.31 23:35:26.004 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 23:35:19.483 Buy Tick: Last=1593.8 Volume=1 
2020.01.31 23:35:26.004 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 23:35:19.483 Buy Tick: Last=1593.8 Volume=1 
2020.01.31 23:35:26.004 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 23:35:19.483 Buy Tick: Last=1593.8 Volume=1 
2020.01.31 23:35:26.004 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 23:35:19.483 Buy Tick: Last=1593.8 Volume=1 
2020.01.31 23:35:26.004 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 23:35:19.483 Buy Tick: Last=1593.8 Volume=1 
2020.01.31 23:35:26.004 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 23:35:19.483 Buy Tick: Last=1593.8 Volume=1 
2020.01.31 23:35:26.004 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 23:35:19.483 Buy Tick: Last=1593.8 Volume=1 
2020.01.31 23:35:26.011 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.01.31 23:35:19.484 Ask=1593.9  Bid=1593.8 
2020.01.31 23:35:26.012 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 23:35:19.484 Ask=1593.9  Bid=1593.8 
2020.01.31 23:35:26.061 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: Pending order!
2020.01.31 23:35:26.075 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: Pending order!
2020.01.31 23:35:26.142 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: Pending order!
2020.01.31 23:35:26.155 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: Pending order!
2020.01.31 23:35:26.162 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: Pending order!
2020.01.31 23:35:26.191 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: Pending order!
2020.01.31 23:35:26.213 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: Pending order!
2020.01.31 23:35:27.293 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: Pending order!
2020.01.31 23:35:27.345 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: Pending order!
2020.01.31 23:35:27.936 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: Pending order!
2020.01.31 23:35:27.943 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: Pending order!
2020.01.31 23:35:28.166 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: Pending order!
2020.01.31 23:35:28.172 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.01.31 23:35:21.657 Ask=1594.1  Bid=1593.9 
2020.01.31 23:35:28.172 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.01.31 23:35:21.650 Buy Tick: Last=1593.9 Volume=1 
2020.01.31 23:35:28.172 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.01.31 23:35:21.650 Buy Tick: Last=1593.9 Volume=1 
2020.01.31 23:35:28.172 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.01.31 23:35:21.650 Buy Tick: Last=1593.9 Volume=1 
2020.01.31 23:35:28.172 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.01.31 23:35:21.650 Buy Tick: Last=1593.9 Volume=1 
2020.01.31 23:35:28.172 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.01.31 23:35:21.650 Buy Tick: Last=1593.9 Volume=1 
2020.01.31 23:35:28.173 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 23:35:21.657 Ask=1594.1  Bid=1593.9 
2020.01.31 23:35:28.173 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 23:35:21.650 Buy Tick: Last=1593.9 Volume=1 
2020.01.31 23:35:28.173 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 23:35:21.650 Buy Tick: Last=1593.9 Volume=1 
2020.01.31 23:35:28.173 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 23:35:21.650 Buy Tick: Last=1593.9 Volume=1 
2020.01.31 23:35:28.173 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 23:35:21.650 Buy Tick: Last=1593.9 Volume=1 
2020.01.31 23:35:28.173 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 23:35:21.650 Buy Tick: Last=1593.9 Volume=1 
2020.01.31 23:35:28.191 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.01.31 23:35:21.661 Ask=1594 
2020.01.31 23:35:28.192 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 23:35:21.661 Ask=1594 
2020.01.31 23:35:28.255 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: Pending order!
2020.01.31 23:35:29.516 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       USE_BOOK ticks received: 153
2020.01.31 23:35:29.892 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.01.31 23:35:23.367 Ask=1594.1 
2020.01.31 23:35:31.660 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       USE_TICK ticks received: 27
prostotrader:

Да нет Сереж!

Нужно признать, что OnBookEvent() и OnTick() все тики совпадают (у меня была ошибка в коде),

но другие изменения стакана ни как не отражаются в OnTick()

Для ФОРЕКСников это не важно.(Осторожная цитата от сообщения выше: " В 2 раза больше событий ОнБук. Жаль, что далеко не все они несут полезную нагрузку (если нужны бест бид/аск и ласт)".)

Исправленный код:

Результат (фрагмент)

Тики в истории конечно будут совпадать, но на картинке выше, получается не все инфо-тики попадают в историю или пропускаются в OnCalculat.

Не знаю может ошибка есть, теперь уже в понедельник буду разбираться.

prostotrader:


А может для реал тайм, вместо

MqlTick ticks[];
result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, 0, 1);

использовать

MqlTick ticks[1];
bool success = SymbolInfoTick(_Symbol, ticks); //Возвращает текущие цены.

Зачем копировать, если можно сразу получить текущую цену?
В теории, CopyTicks в своих потрохах, имеет дополнительные проверки параметров, чем увеличивает длину кода в теле функции.
А SymbolInfoTick не имеет дополнительных параметров, и по идее реализация данной функции должна содержать меньше кода.
Меньше кода - быстрее выполнение. 

Единственно что плохо, по функции SymbolInfoTick нет подробной документации, как у CopyTicks, и до конца не ясно как она работает.
Кэширует, или сразу отдаёт сырец то что пришло.

1...5678910111213141516171819...28
Новый комментарий