Апофения - страница 26

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

Renat Akhtyamov:

Саш, признеец ты поглный

денюхкт твои ты вылозжись сегодня а завтрв уде и не пощупаешшь

т.е.е 0-5и часов отнт ир оитвали ;)

Видимо у кого-то 1 января удался))) или эт язык какой??

[Evgeniy Kvasov]

khorosh:

Наоборот, зачастую при большом коэффициенте масимальная просадка меньше.

И понятно почему, потому что время удержания позиции против тебя в большинстве случаев сокращается, 

но по виду графика обычная система с неограниченными убытками и сильно ограниченной прибылью. А с лотностью  - один из вариантов мартингейла.

И маленького отскока бывает хватает для "пипсануть", а что, б....ь если нет)))

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

Evgeniy Kvasov:

И понятно почему, потому что время удержания позиции против тебя в большинстве случаев сокращается, 

но по виду графика обычная система с неограниченными убытками и сильно ограниченной прибылью. А с лотностью  - один из вариантов мартингейла.

И маленького отскока бывает хватает для "пипсануть", а что, б....ь если нет)))

В 99,8% случаев цена всегда шумит +-50 пунктов (EURUSD) вот на это и рассчитывайте)

А если нет, ну...тут уже мастерство идёт в ход. Именно оно позволяет понять когда ещё "может и да", а когда "точно нет".)

Причем как я подсчитал неважно куда и на сколько ушла цена.шум не зависит от этого никак. Единственное, пипсовать лучше в ночное время однозначно, днём шум уже 150-500 пунктов, а ваша пипсовка такого шума не выдержит)

Есть в больших лотах и маленькой прибыли один большой жирнющий плюс:

Время нахождения ордеров на рынке стремится к нулю. Это самое главное. Чем меньше времени открыт ордер тем, в любом случае даже если вы в плюсе, меньше риски, которые растут конечно же по экспоненте.

Все остальное неважно. Лоты - пофиг, убытки тоже, главное это время удержания позиции на рынке, это главный стратегически важный параметр ради которого и придумана пипсовка.

Кстати если кинете алгоритм я попробую просчитать шансы. Чисто ради интереса)

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

Алексей Тарабанов:

Так что такое кластерная волатильность? 

Да это очень просто:

Тиковые объемы растут строго по часам, например на eurusd до 9 утра разброс СБ менее 800 пунктов, после 9 утра разброс менее 4000 пунктов. 

Учитывая такую огромную разницу двух не связанных между собой СБ вычитаем границы первого СБ из второго и получаем реальное движение цены см. Ранее картинки.

моделирование кластерной волатильности см. Ранее -> архив 

P.S.: По сути это технология вычитания менее сильного хаоса из более сильного по разбросу (max-min) и как ни странно...получаем порядок...

Если нужны подтверждения - напишите.

[Evgeniy Kvasov]

Martin CHEguevara:

 Лоты - пофиг, убытки тоже, главное это время удержания позиции на рынке, это главный стратегически важный параметр ради которого и придумана пипсовка.

Ну все таки не главный, наверное, а один из. При громадных рисках конечно хочется побыстрее выскочить. В итоге режь прибыль и давай рости убыткам (ну если конечно пойдет против сделки). А при умеренных, ничего страшного в длительном нахождении в позиции нет. Более того появляется шанс еще и в прибыльной области управлять.

А вообще все имеет право на право)))) На то он и рынок. Имхо тут вообще все правы и нет одновременно)))

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

khorosh:

2. Если приглядеться к графику баланса, то видно, что крутизна его постепенно растёт. Это происходит за счёт того, что с ростом средств        растёт и стартовый лот.

Не поделитесь формулой зависимости роста стартового лота от депозита?)

Вы экспериментировали с этим? Может есть какие - нибудь оптимальные параметры?

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

Evgeniy Kvasov:

А вообще все имеет право на право)))) На то он и рынок. Имхо тут вообще все правы и нет одновременно)))

Это верно если учитывать явление апофении, то выход есть это строгий объективизм.

А на счёт времени удержания...если очень просто - дневной выброс и цена обратно не вернётся. Все, торговля закончена.

Или открытие ордера на отскок с бОльшим лотом => суть та же самая пипсовка))

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

Evgeniy Kvasov:

.В итоге режь прибыль и давай рости убыткам (ну если конечно пойдет против сделки). 

Я как-то писал систему которая в открытой сетке закрывала ближайший прибыльный ордер с самым дальним т.е. по сути первый с последним. 

Работало круто. Но от сеток я давно отошёл конечно...но зато работало)

[Evgeniy Kvasov]

Martin CHEguevara:
Это верно если учитывать явление апофении, то выход есть это строгий объективизм.

А на счёт времени удержания...если очень просто - дневной выброс и цена обратно не вернётся. Все, торговля закончена.

Или открытие ордера на отскок с бОльшим лотом => суть та же самая пипсовка))

Не вернется да, но есть некоторые опорные точки же для вообще входа в сделку, а там .... пусть не возвращается))) Этож цена)

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

Evgeniy Kvasov:

Не вернется да, но есть некоторые опорные точки же для вообще входа в сделку, а там .... пусть не возвращается))) Этож цена)

Хм..опорные точки? А кто нибудь проверял чем 'опорные' точки от 'не опорных' отличаются?)

Ну хотя бы шансы на успех просчитывали? Чисто так ... чтобы хоть в чем-то быть уверенным?