Замечательный (на истории) интервал для ТС

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
AntonZverev
310
AntonZverev  

После оптимизации на любом месяце за 2015 год получаю на периоде оптимизации график эквити близкий к лучу на северо-восток. С этими же параметрами (одиночный прогон), но уже не за месяц, а за весь 2015 год получаю такой же замечательный график эквити. Оптимальные входные параметры на любом оптимизационном интервале (больше месяца) 2015 года лежат друг от друга близко.

В общем, типа грааль-2015. Есть только одно НО: до 2015 года и после - сливает. Т.е. на 2015 идеально, вне - хреново. Сделок в 2015 году несколько тысяч, так что стат. значимость более-менее.

Скажите, это хреновая ТС?

Вот вернулся я обратно в начало 2015, за весну оптимизирую каждый месяц эту ТС, а она показывает прибыль, начиная с 1-го января. Все так классно, как в первом абзаце. Я еще не знаю, что до конца года она будет прекрасна. Но я боюсь - вдруг, сломается. И вот уже ноябрь, вижу мега-крутые результаты за прошедшие 10 месяцев года с тысячами сделок. "Жаба задушила" и ставлю на реал, наслаждаясь супер-прибыльностью в ноябре и декабре и... сливом в январе 2016.

 

Нужно ли было ставить эту ТС на реал. И если да - то когда? А если нет - почему? 

Alexey Volchanskiy
27262
Alexey Volchanskiy  
Anton Zverev:

После оптимизации на любом месяце за 2015 год получаю на периоде оптимизации график эквити близкий к лучу на северо-восток. С этими же параметрами (одиночный прогон), но уже не за месяц, а за весь 2015 год получаю такой же замечательный график эквити. Оптимальные входные параметры на любом оптимизационном интервале (больше месяца) 2015 года лежат друг от друга близко.

В общем, типа грааль-2015. Есть только одно НО: до 2015 года и после - сливает. Т.е. на 2015 идеально, вне - хреново. Сделок в 2015 году несколько тысяч, так что стат. значимость более-менее.

Скажите, это хреновая ТС?

Вот вернулся я обратно в начало 2015, за весну оптимизирую каждый месяц эту ТС, а она показывает прибыль, начиная с 1-го января. Все так классно, как в первом абзаце. Я еще не знаю, что до конца года она будет прекрасна. Но я боюсь - вдруг, сломается. И вот уже ноябрь, вижу мега-крутые результаты за прошедшие 10 месяцев года с тысячами сделок. "Жаба задушила" и ставлю на реал, наслаждаясь супер-прибыльностью в ноябре и декабре и... сливом в январе 2016.

 

Нужно ли было ставить эту ТС на реал. И если да - то когда? А если нет - почему? 

Непонятно, а за январь-май 2016 пробовали оптимизировать? 
AntonZverev
310
AntonZverev  
Alexey Volchanskiy:
Непонятно, а за январь-май 2016 пробовали оптимизировать? 
Получается подгонка - сливает на OOS. А в 2015 подгонкой не пахнет.
Alexey Volchanskiy
27262
Alexey Volchanskiy  
Anton Zverev:
Получается подгонка - сливает на OOS. А в 2015 подгонкой не пахнет.
А тестируете-то как, на тиках или открытии?
AntonZverev
310
AntonZverev  
Alexey Volchanskiy:
А тестируете-то как, на тиках или открытии?

На реальных тиках. Не ищите подвоха, что качество истории изменилось или в ней что-то неправильно.

Все правильно и в тестере и в качестве истории с нескольких источников. Т.е. все по уму, никакого самообмана или случайной недоглядки.

Вот такая ТС просто вышла. Представьте, что не у меня, а у Вас такая ТС получилась - грааль-2015.

Вернемся в начало 2015 года. У Вас есть эта ТС и больше никаких сведений о ней. Действия?

Vasiliy Sokolov
29807
Vasiliy Sokolov  
Alexey Volchanskiy:
А тестируете-то как, на тиках или открытии?

Какая разница как происходит тестирование.

ТС не работает и не работала никогда. Использовать нельзя. Оптимизировать также не имеет смысла. 

AntonZverev
310
AntonZverev  
Vasiliy Sokolov:

ТС не работает и не работала никогда. Использовать нельзя. Оптимизировать также не имеет смысла. 

Т.е. эта ТС плохая, потому что до 2015 года она сливала и с 2016 года она сливает? А вот если  бы она до сих пор в тестере была идеальной (убираем "с 2016 года она сливает"), то тоже бы была плохой?

Если нет, то почему я должен был считать ее плохой, будь я сейчас в 2015 году? 

Yurij Izyumov
42695
Yurij Izyumov  
Оптимизация за январь - март 2016 не помогает ?

Yuriy Asaulenko
9361
Yuriy Asaulenko  
Anton Zverev:

На реальных тиках. Не ищите подвоха, что качество истории изменилось или в ней что-то неправильно.

Все правильно и в тестере и в качестве истории с нескольких источников. Т.е. все по уму, никакого самообмана или случайной недоглядки.

Вот такая ТС просто вышла. Представьте, что не у меня, а у Вас такая ТС получилась - грааль-2015.

Вернемся в начало 2015 года. У Вас есть эта ТС и больше никаких сведений о ней. Действия?

Аналогичные ситуации были у меня. 2 раза.

Система нормально проработала неск месяцев до сентября-октября 2008 г. и была снята с эксплуатации.

Другая система отработала около полугода и была снята вскоре после олимпиады.

Попытки реанимации для обеих систем оказались неудачными.

Обе системы считаю вполне приличными, для своего времени. Меняется рынок, меняются закономерности на рынке, старые системы перестают работать. Это вполне нормально. Не вижу также смысла в глубоком тестировании систем на истории - максимум 6-9 мес.

Alexander Bereznyak
31187
Alexander Bereznyak  
верните 2015 и будет вам счачтье
Vitaly Muzichenko
13904
Vitaly Muzichenko  
Тестирование на исторических данных - Это искусство отладки параметров Торговой Системы таким образом, чтобы гарантировать максимальную прибыль в прошлом и убытки в будущем.
123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий