Обсуждение статьи "Выцарапываем профит до последнего пипса" - страница 21

[fxsaber]

Для фильтрации фейковой граальности выбрасывал тики с нулевым спредом из тиковой истории. Никак не думал, что это наведет на такой казус.

Если на реальной тиковой истории в торговой логике игнорировать тики с нулевым спредом

void OnTick
{
  if (Bid == Ask)
    return;

// ...

то результат улучшается на 15%. Т.е. был профит 1900 пунктов до такой логики, а если ее прописать, то сразу 2150. И это при одинаковом количестве сделок.

Сразу подумалось, что ТС - полное Г, раз такая ерунда столь существенно влияет на результат. Но потом решил исследовать немного.

Окзалось, что всего таких тиков 187К из 7500К. Но среди них 19К тиков влияли на формирование локальных экстремумов.

И это все поставило на свои места. Фильтр по нулевому спреду - ошибка. Спред - это же фикция, не имеющая отношения к профитности. При этом по старинке решил использовать ее для фильтрации. Нельзя так делать. Ну или хотя бы фильтровать только отрицательный спред на случай технического сбоя при записи в тиковый архив.

Ситуация, требующая хоть какого-то обоснования, по какой причине на локальных экстремумах возникают тики с нулевым спредом? Возможно, это какие-то особенности агрегирования цены.

В общем, не фильтруйте по нулевому спреду.

[[Удален]]

fxsaber:

Ситуация, требующая хоть какого-то обоснования, по какой причине на локальных экстремумах возникают тики с нулевым спредом? Возможно, это какие-то особенности агрегирования цены.

Зачем тут что-то обосновывать? Нулевой спред, наверняка, равномерно распределен в ценовом потоке.

Да и на момент тика с нулевым спредом никто не знает, что это будет экстремум.

[fxsaber]

trader_number_one:

Зачем тут что-то обосновывать? Нулевой спред, наверняка, равномерно распределен в ценовом потоке.

Да и на момент тика с нулевым спредом никто не знает, что это будет экстремум.

Вполне логично, согласен.

Интересно, что когда рыночная закономерность есть, то довольно легко написать профитную ТС. Можно написать совсем разные ТС, но они будут давать схожий результат именно из-за наличия рыночной закономерности.

Т.е. суть даже не в поиске оптимальной ТС, а просто вовремя увидеть наличие закономерности.

Пробовал от совсем тупых до очень сложных торговых логик. Все плюс/минус вокруг одного и того же. Получить качественно другой результат не выходит. Получается так, что когда знаешь о наличии закономерности, почти невозможно ее не проторговать, какую бы логику не придумал.

И отсюда напрашивается некий вывод, что профитная ТС вовсе не что-то уникальное, что нашло какую-то сложную закономерность. И логика может только немного помогать не сливать, чем зарабатывать. Т.к. на профитном участке и дурак заработает. Тяжелее не потерять.

Все это к чему? Вот эта вот зависимость от 19К тиков все же несколько настораживает, а не полное ли Г логика ТС, когда аж на 15% меняется результат... Т.е. не закономерность отстой, а именно один из множества вариантов ТС, что ее проторговывает.

[[Удален]]

fxsaber:

И отсюда напрашивается некий вывод, что профитная ТС вовсе не что-то уникальное, что нашло какую-то сложную закономерность. И логика может только немного помогать не сливать, чем зарабатывать. Т.к. на профитном участке и дурак заработает. Тяжелее не потерять.

Именно. Со всеми ТС, торгущющими ночью кросы это постоянно происходит. Кто-то первый замечает, потом набегает толпа повториряющих и всё рубят бабло какое-то время, а потом каналы сходят с ума и уже не такие идеальные, и цена выходит из канала всё чаще и чаще, и дольше всех продержится тот, кто сможет выжать из неидеального канала максимум. Потом кто-то находит другой кросс, и история повторяется.

Все это к чему? Вот эта вот зависимость от 19К тиков все же несколько настораживает, а не полное ли Г логика ТС, когда аж на 15% меняется результат... Т.е. не закономерность отстой, а именно один из множества вариантов ТС, что ее проторговывает.

Я думаю, это объясняется очень просто. "Если очень долго измываться надо набором данных, то можно получить любой результат" (с) Как-то так.

У меня сегодня похожая ситуация была. Есть две схожие ТС. Одна торгует в 2 и 3 часа, другая в 6 и 7. Иногда сделка висит с 3 часов, поэтому в 6 надо с ней что-то делать (закрывать, если открываем противоположную и не только). Написал (давно) алгоритм склейки. Всё работает. Но если алгоритму подать на вход все сделки (за 2, 3, 6 и 7 часов) отсортировав их по времени, то он выбрасывает не то, что надо. Постоянно об этом забываю. В итоге, сегодня после такой склейки получил выросшую раза в полтора прибыльность. Тоже вот сижу и думаю, а может так и надо, может там и правда какой-то глубокий смысл и можно повысить прибыльность?! Но скорее всего, нет.

[fxsaber]

trader_number_one:

В итоге, сегодня после такой склейки получил выросшую раза в полтора прибыльность.

Везение могло быть и с обратным знаком. Склейку все же лучше доработать. Но это такая вещь, которую сложно надежно отладить. Т.к. это почти всегда реал-тайм. С синхронизатором та же история с отладкой.

Ну а по поводу глубокого смысла сломанной склейки. Надо делать портфель ТС и смотреть в бэктесте. Так хоть какие-то аргументы самоуспокоения будут.

[fxsaber]

trader_number_one:
Кто-то первый замечает

Отличный результат, если через месяц с начала закономерности идет идентификация. В этом смысле очень круто помогают решения, подобные MultiTester.

Бывает, что удается поймать через две недели. Но чем меньше этот срок, тем больше чутья, а не аргументов.

[Renat Akhtyamov]

fxsaber:

В прицепе полные отчеты после одиночного запуска этого скрипта.

пример там почикан

не могу понять что за кривулины

[fxsaber]

trader_number_one:
потом набегает толпа повториряющих и всё рубят бабло какое-то время

Думал, что со статьей такое и произойдет. Но увы.

Полно мониторингов с ночными скальперами. Там все, как на ладони: четко обозначены интервалы торговли и символы. Минус только один - вялость. В среднем одна сделка за сутки на символ. Или и того меньше.

В этом смысле статья пошла несколько дальше, четко показав не только метод нахождения золотой породы, но и дав одну из них с высокой частотой сделок. Заниматься написанием элементарного сита для прореживания породы никто не стал. Это, видимо, следствие одного из явлений, которые изучают социологи. Вариантов ТС просто огромное количество, которые могли бы выжимать профит. Но читатели зациклились на мысли, что здесь какая-то нераскрытая тайна.

Вся эта история со статьей - это жуткий прикол над читателями, который когда-нибудь будет осознан. А пока все отлично.

[fxsaber]

fxsaber:

И отсюда напрашивается некий вывод, что профитная ТС вовсе не что-то уникальное, что нашло какую-то сложную закономерность. И логика может только немного помогать не сливать, чем зарабатывать. Т.к. на профитном участке и дурак заработает. Тяжелее не потерять.

Расчеты подкинули аргументов в пользу этой гипотезы. Взял символ, который на некоторых участках показывает замечательный плюс, когда там оптимизируешь. Не просто плюс, а с приставкой "великолепный".

И есть на нем годовой интервал, где все хреново на лучших проходах от оптимизации на великолепных.

Так вот взял только этот отвратный годовой интервал и провел на нем оптимизацию с использованием BestInterval. Получил, скорее всего, подгоночный плюс на нем. А потом проверил, как этот вариант ведет себя на великолепных участках.

sinput int inMinTrades = 500; // Минимальное количество трейдов (позиций).

#define BESTINTERVAL_ONTESTER_FORMULA BestInterval.GetTotal() > inMinTrades ? BestInterval.GetProfit() : 0 

Он ведет себя почти так же круто!

Т.е. очень трудно обойти места сверх-профита, чтобы на них не получить эту сверх-прибыль.

ЗЫ Очень интересно, что BestInterval на отвратном годовом интервале показал время торговли ровно то же, где оптимальнее всего торговать на великолепных интервалах. Такое ощущение, что в поганом году была намешана сливная и профитная части. И BestInterval откопал профитную. Вне же этого года сливная часть ценообразования как-будто была отключена.

[fxsaber]

fxsaber:

Ожидаем слив.

Дождался. Торговля остановлена.