FORTS vs Forex в алготорговле - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну, бывает. Главное, что разобрались.
От изначального совета отказываетесь, или там имелось в виду что-то другое?
Нет, не другое. Просто классический арбитраж подразумевает 100% прибыль.
Купил акции - продал фьючерсы с разницей в цене. И сиди, жди экспирации, пока вместо фьючерса, дадут акцию в шорт по той же
текущей цене, что и купленная акция.
Результат = закрытая позиция с прибылью в разницу изначальной покупки-продажи.
Но так как сейчас цена акции и фьючерса практически одинаковая, нужно подождать,
пока цена акции поднимется относительно изначальной покупки, тогда и
продать фьючерс. Маленькая, но 100% прибыль (не важно куда "пойдёт" рынок).
Нет, не другое. Просто классический арбитраж подразумевает 100% прибыль.
Купил акции - продал фьючерсы с разницей в цене. И сиди, жди экспирации, пока вместо фьючерса, дадут акцию в шорт по той же
текущей цене, что и купленная акция.
Результат = закрытая позиция с прибылью в разницу изначальной покупки-продажи.
Вот тут все правильно, это классический арбитраж и он подразумевает практически безрисковую прибыль.
Но так как сейчас цена акции и фьючерса практически одинаковая, нужно подождать,
пока цена акции поднимется относительно изначальной покупки, тогда и
продать фьючерс. Маленькая, но 100% прибыль (не важно куда "пойдёт" рынок).
А вот тут опять заблуждение, повторяете то же самое. Не нужно открывать фьючерсную сделку, нужно закрыть позицию по акциям.
Поэтому, Вы Андрей правы, нет смысла в хеджировании, если прибыль уже есть.
Другое дело, если изначально "подловить" требуемую разницу в цене между фьючерсом и акцией,
тогда это будет иметь смысл (ведь мы не знаем куда вообще пойдёт рынок).
Но в любом случае акцию нужно покупать, а фьючерс продавать (дивиденты платят только по купленным акциям)
Поэтому, Вы Андрей правы, нет смысла в хеджировании, если прибыль уже есть.
Другое дело, если изначально "подловить" требуемую разницу в цене между фьючерсом и акцией,
тогда это будет иметь смысл (ведь мы не знаем куда вообще пойдёт рынок).
Но в любом случае акцию нужно покупать, а фьючерс продавать (дивиденты платят только по купленным акциям)
Поэтому, Вы Андрей правы, нет смысла в хеджировании, если прибыль уже есть.
Другое дело, если изначально "подловить" требуемую разницу в цене между фьючерсом и акцией,
тогда это будет иметь смысл (ведь мы не знаем куда вообще пойдёт рынок).
Но в любом случае акцию нужно покупать, а фьючерс продавать (дивиденты платят только по купленным акциям)
Ваше "подловить" - это заработать на разнице курсов, что эквивалентно закрытию позиции. По сути Вы локи описываете, что наводит на определенные тревожные мысли о Вашем сознании.
Андрей!
Зря Вы так расстраиваетесь.
Хорошо. Пример.
Вы КУПИЛИ 1 акцию Газпрома по цене 140 руб., через некоторое время стоимость акции
возросла до 152 руб. В этот момент мы ПРОДАЁМ фьючерс по цене 152 руб.
Разница ПОКУПКИ акции и ПРОДАЖИ фьючерса составляет 12 руб.
Теперь есть два варианта развития события:
1. Акция растёт, фьючерс - растёт, и выросли до 180 руб., тогда:
Прибыль по акции: 180 -140 = 40 руб.
Прибыль по фьючерсу: 152-180 = -28 руб.
Общая прибыль: 40 + (-28) = 12 руб.
...
Увы хеджирование мне не подходит. Один из принципов моей торговли это усреднение. Это важный принцип. Но не единственный. Есть еще деверсификация. Она позволяет получать прибыль, когда один или несколько активов в долгой просадке. И я действительно готов долго ждать прибыли.
Григорий!
Торгуйте как Вы хотите, просто несмотря на усреднение и диверсификации, торговля "голыми" акциями - очень опасное дело.
Ваше "подловить" - это заработать на разнице курсов, что эквивалентно закрытию позиции. По сути Вы локи описываете, что наводит на определенные тревожные мысли о Вашем сознании.
Василий!
Беспокойтесь о СВОЁМ сознании.
и также с трех бычех состоявшихся свечей открытие на нулевой